Тема № I(6.4.): Результаты эксперимента по тестированию торгового метода Самойленко Н.В. («инвестиционный» и «спекулятивный» трейдинг) с использованием 6(шести) ДЕМО-счетов (ЭКСПЕРИМЕНТ № 4)

(С) Самойленко Н.В.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

1. Начало ЭКСПЕРИМЕНТА: 12.10.2020 !!!

2. Завершение ЭКСПЕРИМЕНТА: НЕ завершен !!!

3. СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА: «ДЕЙСТВУЮЩИЙ» !!!

ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!

4. По состоянию на 17.10.2020:

1) общая чистая прибыль по всем 6(шести) учебным демо-счетам вместе взятым (результат за 1/одну/ неделю эксперимента) составила 322 938 рублей 41 копейка.

2) Было совершено 13 сделок (из которых, прибыльных – 12, убыточных – 1, по паритету – 0).

Раздел II настоящего файла будет еженедельно обновляться в течение всего периода активных экспериментов.

Подписывайтесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы будете постоянно в курсе дел о результатах наших экспериментов.

ВНИМАНИЕ !!! Эксперимент по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. ПО СОСТОЯНИЮ 17.10.2020 !!!НЕ ЗАВЕРШЕН !!!

5. В рамках новой серии экспериментов под общим индексом I(6.4.) мы намерены использовать 6(шесть) счетов.

II. ТЕКУЩИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО КАЖДОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД (С 12.10.2020 ПО 17.10.2020, т.е. за 1/одну/ неделю) в рамках последнего эксперимента с использованием 6(шести) виртуальных (учебных) счетов1. Учебный виртуальный демо-счет 586264 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 1 «УВЕРЕННОСТЬ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с минимальным риском № 1» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 0,00;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 12.10.2020 ПО 17.10.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

2. Учебный виртуальный демо-счет 586266 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 2 «БЕСПОКОЙСТВО» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с большим риском № 2» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – ;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 12.10.2020 ПО 17.10.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

3. Учебный виртуальный демо-счет 590275 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 3 «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ» (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – рискованный с чрезвычайно большими рисками (ЭТАЛОН)

2) торгуем на всех тайм-фреймах (включая ДНЕВНЫЕ);

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль122 817 рублей 53 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 8,86;

9) фактор восстановления – 7,86 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 20 469,59;

11) коэффициент Шарпа – 0,93 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 15 622,69 (1,48%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 122 817 рублей 53 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 12.10.2020 ПО 17.10.2020), а именно:

чистая прибыль122 817 рублей 53 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

4. Учебный виртуальный демо-счет 590281 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 4 «СПЕКУЛЯНТ ТРЕНДОВЫЙ ИШИМОКУ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – с максимальными рисками» (ЭТАЛОН);

2) торгуем на всех тайм-фреймах (кроме ДНЕВНЫХ);

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 33 832,12;

5) общий убыток – 0,00;

6) чистая прибыль33 832 рублей 12 копейки;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – ;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 33 832,12;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0,00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 033 832 рублей 12 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 12.10.2020 ПО 17.10.2020), а именно:

чистая прибыль33 832 рублей 12 копейки;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

5. Учебный виртуальный демо-счет 590354 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 5 «СПЕКУЛЯНТ КРОКОДИЛ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ 1-ЧАСОВОЙ)с очень большим риском» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 1-ЧАСОВОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0,00;

5) общий убыток – 0,00;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 0,00;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0,00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 12.10.2020 ПО 17.10.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

6. Учебный виртуальный демо-счет 590366 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 6 «ИНТУИЦИЯ» (СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) рискованный с чрезвычайно большими рисками» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 5-МИНУТНЫХ, 12-МИНУТНЫХ и 1-ЧАСОВЫХ графиках;

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 202 585,72;

5) общий убыток – 27 549,67;

6) чистая прибыль175 036 рублей 05 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 7,35;

9) фактор восстановления – 10,6 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 21 879,51;

11) коэффициент Шарпа – 0,84 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 16 444,93 (1,49%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 175 036 рублей 05 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 12.10.2020 ПО 17.10.2020), а именно:

чистая прибыль175 036 рублей 05 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

III. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

1. ВНИМАНИЕ !!! Эксперименты по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжаются в рамках следующих экспериментов !!!

2. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

3. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Авторской Школе Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.15.): ВАРИАНТ № 1 «сопровождения позиций» и фиксации прибыли… при использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («Фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss») («МАСТЕР-КЛАСС»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.15. ВАРИАНТ № 1 «сопровождения позиций» и фиксации прибылипри использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («Фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss») («МАСТЕР-КЛАСС»)

I. Общие вопросы

1. В параграфе 36.19. «Правила СОПРОВОЖДЕНИЯ позиций на любых тайм-фреймах межбанковского валютного рынка ФОРЕКС, фондовых и сырьевых рынков» мы подробно описали «основные правила сопровождения позиций», которые можно применять при использовании всех без исключения торговых систем.

К сказанному ранее добавить что-то довольно сложно.

Другое дело сопровождение и фиксация прибыли при использовании индикатора ИШИМОКУ.

2. Сопровождение и фиксация «бумажной» прибыли в рамках использования торговой системы, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ, имеют существенные особенности.

Ниже будет рассмотрено три варианта работы с прибылью на основе индикатора ИШИМОКУ, которые были предложены авторами онлайн видеокурса ФОРЕКС «Торговая система на основе индикатора Ишимоку», который мы активно пропагандируем и рекламируем в настоящем учебнике, и который размещен ЗДЕСЬ: https://forex-invest.tv/videokurs-foreks/videokurs-foreks-torgovaya-sistema-na-osnove-indikatora-ishimoku.html

Вопросам фиксации прибыли посвящен фильм № 4 вышеназванного видеокурса.

II. «Сопровождение позиции» и «фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss«…

1. В зависимости от вида сделкиBuy» или «Sell») по ВАРИАНТУ № 1 прибыль фиксируется с помощью приказов «Cтоп-трейд», которые выставляются под Low (над High) предыдущей свечи (при условии, что эти Low /High/, т.е. «экстремумы», вышли за пределы «ТЕЛА StopLoss «).

2. При совершении сделки «Sell» «ТЕЛО StopLoss » это расстояние между точкой приказа «StopLoss» и размещенной ниже точкой открытия (приказ «ВХОД в рынок» по типу «Sell»).

Примечание: Размер «тела» приказа «StopLoss» при совершении сделки «Sell» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «StopLoss» значения приказа «Sell».

3. При совершении сделки «Buy» «ТЕЛО StopLoss» это расстояние между точкой открытия (приказ «ВХОД в рынок» по типу «Buy») и размещенным ниже приказом «StopLoss«.

Примечание: Размер «тела» приказа «StopLoss» при совершении сделки «Buy» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Buy» значения приказа «StopLoss».

4. Приказ «стоп-трейд» это есть приказ «StopLoss», сдвинутый в сторону движения рынка после того, как рынок пройдет в прибыльную сторону расстояние, равное размеру «ТЕЛА StopLoss».

5. Если Low (High) очередной свечи находится в «ТЕЛЕ StopLoss«, мы никаких действий НЕ совершаем и приказ «стоп-трейд» НЕ выставляем.

6. Если Low (High) очередной свечи поднялся/опустился выше/ниже «ТЕЛА StopLoss«, мы выставляем приказ «стоп-трейд». Это делается посредством передвижения ранее выставленного приказа StopLoss в безубыточную сторону (под/над Low/High свечи, которая вышла из «ТЕЛА стоп-лосса», с учетом фильтра… /2-й спрэд при совершении сделки «ПРОДАЖА» и 1-н спрэд при совершении сделки «ПОКУПКА»/).

Примечание: В результате передвижения на новую позицию наш ранее установленный приказ «Stop-Loss» превращается в «активный» приказ «стоп-трейд».

III. Примеры «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss«…

1. Ниже приведены примеры на рынке ФОРЕКС… Аналогично технология работает и на других рынках (на рынке ценных бумаг и сырьевых рынках).

2. Пример «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли» по ВАРИАНТУ № 1 при совершении сделки «Buy»…

Рис. I_36.30.1.15._1

На рисунке I_36.30.1.15._1 показан ВАРИАНТ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на «БЫЧЬЕМ» тренде при совершении сделки «Buy».

Белая стрелка указывает на свечу за 2018.01.11, которая подтвердила «Отбой» цены (Снизу «ВВЕРХ») от линии Тенкан и является «сигнальной» свечой

High этой свечи 1,20570

Low свечи 1,19270

При расчете на основе параметров свечи за 2018.01.11 уровней ордеров для сделки «Buy» («ПОКУПКА») мы получаем:

1) Приказ «Buy» 1,20570 + 6 пунктов = 1,20630

Примечание: Обратите внимание, что 6 пунктов это 60, которые мы должны прибавить к 1,20570. В результате получаем уровень приказа «Buy» 1,20630.

Этот уровень обозначен нами верхней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

2) Приказ «Stop-Loss» рассчитывается на основе цены Low 1,19270 – 5 пунктов = 1,19220

Примечание: Обратите внимание, что 5 пунктов это 50, которые мы должны отнять от значения Low 1,19270. В результате получаем уровень приказа «Stop-Loss» 1,19220.

Этот уровень обозначен нами нижней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

3) Размер «тела» приказа «Stop-Loss» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Buy» значения приказа «Stop-Loss».

В рассматриваемом случае это будет 1,20630 – 1,19270 = 0,0141, что составляет чуть больше 14 пунктов (пиксели — пипсы в расчет не берем).

Само же «ТЕЛО» приказа «Stop-Loss» ВНИМАНИЕ !!! обозначено тонкими горизонтальными линиями голубого цвета.

Примечание: Обратите внимание на то, что мы обязательно ждем закрытия этой свечи и ни в коем случае не входим в рынок по тому основанию, что текущая цена пересекла верхнюю границу «ТЕЛА стоп-лосс», обозначенную в нашем случае верхней горизонтальной тонкой линией голубого цвета.

4) Уровень приказа «Take-Profit» по «классике» можно вычислить следующим образом.

Во-первых, определяем размер хода «Take-Profit». По «классике» это будет 3(три) размера хода приказа «Stop-Loss», т.е. 14 * на 3 = 42 пункта

Во-вторых, определяем уровень приказа «Take-Profit». Для этого прибавляем 42 пункта (т.е. размер хода «Take-Profit») к уровню приказа «Buy», т.е. к 1,20630

В результате получаем уровень приказа «Take-Profit» 1,21050

Примечание: Не забывайте, что если выстроить весь процесс расчетов в столбик, то цифра 42 в нашем случае окажется аккурат под цифрой 63, а ноль игнорируем.

Расставив рассчитанные приказы, нас уже на следующей свече (на которую указывает стрелка голубого цвета) открыло бы и мы вошли бы в рынок.

По правилам ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на этой свече (за 2018.01.12) мы не должны были бы предпринимать никаких действий, так как Low этой свечи находится в «теле» приказа «Stop-Loss».

Лишь после того, как сформировалась и закрылась свеча типа «До:дзи» за 2018.01.14, мы имеем право передвинуть «Stop-Loss» под Low свечи, которая вышла из «ТЕЛА» приказа «Stop-Loss», с учетом фильтра… /1-н спрэд при совершении сделки «ПОКУПКА»/). На эту свечу указывает стрелка розового цвета.

Подвинув «Stop-Loss» под Low свечи «До:дзи» за 2018.01.14 и превратив его в приказ «стоп-трейд», мы можем рассчитывать на прибыль в размере хода от точки входа в рынок до уровня приказа «стоп-трейд», переродившегося из «Stop-Loss».

Далее, как показывает рисунок I_36.30.1.15._1, цена делает откат и наш «стоп-трейд», скорее всего, зацепит нижней тенью «бычьей» свечи за 2018.01.18, на которую указывает стрелка красного цвета.

По ВАРИАНТУ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда мы гарантированно получили бы прибыль, но потеряли бы возможность взять прибыль, которую могли бы иметь, если бы держали позицию «активной» до момента закрытия свечи за 2018.02.01, на которую указывает стрелка синего цвета. И в этом заключается основной недостаток ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли по «стоп-трейду», выставленному вне «тела» приказа «Stop-Loss».

3. Пример «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли» по ВАРИАНТУ № 1 при совершении сделки «Sell»…

Рис. I_36.30.1.15._2

На рисунке I_36.30.1.15._2 показан ВАРИАНТ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на «МЕДВЕЖЬЕМ» тренде при совершении сделки «Sell».

Белая стрелка указывает на свечу за 2019.08.26, которая подтвердила «Пробой» ценой (Сверху «ВНИЗ») «Голубой линии», сопровождающися одновременным «Пробоем» линий Тенкан и Киджун в направлении «Мертвого креста», является «сигнальной» свечой.

High этой свечи 1,11633

Low свечи 1,10932

При расчете на основе параметров свечи за 2019.08.26 уровней ордеров для сделки «Sell» («ПРОДАЖА») мы получаем:

1) Приказ «Sell» 1,10932 – 5 пунктов = 1,10882

Примечание: Обратите внимание, что 5 пунктов это 50, которые мы должны вычесть из цены Low, т.е. из 1,10932. В результате получаем уровень приказа «Sell» 1,10882.

Этот уровень обозначен нами нижней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

2) Приказ «Stop-Loss» рассчитывается на основе цены High 1,11633, к которой прибавляем 12 пунктов (120 пипсов) (т.е. двойной размер спреда в размере 5 пунктов плюс 2 пункта /5 * 2 + 2 = 12/).

1,11633 + 12 пунктов = 1,11753

Примечание: Обратите внимание, что 12 пунктов это 120 пипсов, которые мы должны прибавить к значению High 1,11633 (а потому 120 при арифметических расчетах «вычитание» аккурат размещается под последними цифрами 633). В результате получаем уровень приказа «Stop-Loss» 1,11753.

Этот уровень обозначен нами верхней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

3) Размер «тела» приказа «Stop-Loss» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Stop-Loss» значения приказа «Sell».

В рассматриваемом случае это будет 1,11753 – 1,10882 = 0,00871, что составляет чуть больше 87 пунктов («пипсы» в расчет не берем, так как ориентируемся на «пункты», а один «пункт» на рынке ФОРЕКС состоит из десяти «пипсов»).

Само же «ТЕЛО» приказа «Stop-Loss» ВНИМАНИЕ !!! обозначено тонкими горизонтальными линиями голубого цвета и представляет собой расстояние от уровня приказа Stop-Loss до уровня приказа Sell.

4) Уровень приказа «Take-Profit» по «классике» можно вычислить следующим образом.

Во-первых, определяем размер хода «Take-Profit». По «классике» это будет 3(три) размера хода приказа «Stop-Loss», т.е. 87 * на 3 = 261 пункт

Во-вторых, определяем уровень приказа «Take-Profit». Для этого вычитаем 261 пункт (т.е. размер хода «Take-Profit») от уровня приказа «Sell», т.е. от 1,10882.

В результате получаем уровень приказа «Take-Profit» 1,08270

Этот уровень оказался значительно ниже желтой рамки, которой мы обвели часть графика, который иллюстрирует фиксацию прибыли по ВАРИАНТУ № 1.

Примечание: Не забывайте, что если выстроить весь процесс расчетов в столбик, то цифра 261 в нашем случае окажется аккурат под цифрами 088, а 2 игнорируем (так как нас интересуют только полноценные пункты, а не пипсы).

5) Уже на свече, на которую указывает стрелка розового цвета сработает приказ Sell и нас откроет.

Но двигать приказ Stop-Loss и превращать его в приказ стоп-трейд мы не можем, так как цена на этой свече не вышла за пределы «тела» приказа Stop-Loss.

Не сможем мы этого сделать и после следующей свечи, так как она своей верхней тенью как бы зацепилась за нижнюю границу тела приказа «Stop-Loss» и висит на ней.

6) Лишь после того, как закроется «медвежья» свеча, на которую указывает красная стрелка, мы по ВАРИАНТУ № 1 сможем передвинуть приказ «Stop-Loss» на 1 пункт выше уровня High этой свечи, превратив «Stop-Loss» в стоп-трейд (на уровень 1,10606… это уровень тонкой горизонтальной линии желтого цвета).

7) А далее мы на каждой следующей свече должны сдвигать стоп-трейд все ниже и ниже до тех пор, пока нас не закроет на уровне тонкой горизонтальной линии красного цвета (последний уровень стоп-трейд, который будет на 1 пункт выше High «бычьей» свечи типа «Такури», на которую указывает стрелка синего цвета).

ВЫВОД: Как показывает вышеприведенный анализ, ВАРИАНТ № 1 «Фиксации прибыли приказом «Стоп-трейд», выставляемым вне тела «Stop-Loss», весьма эффективный способ фиксации прибыли, если уметь им правильно пользоваться.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.19.): Модель «Такури» (Б) на нисходящем «медвежьем» рынке («ПОКУПКА»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6.19. Модель «Такури» (Б) на нисходящем «медвежьем» рынке ПОКУПКА»)

I. Примеры модели

Модель «Такури» принадлежит к свечам из семейства «Зонтик у основания» и отличается от обычных «зонтиков» значительно более длинной нижней тенью, чем тени тех «зонтиков», которые бывают у среднестатистических «зонтиков».

Рис. I_36.28.6.19._1

Рис. I_36.28.6.19._2

Рис. I_36.28.6.19._3

II. О чем говорит модель

1. «Такури» (Б) может свидетельствовать о предстоящем развороте «у основания» рынка (разворот «Снизу ВВЕРХ»).

Примечание: Никогда не следует искать модель «Такури» на «вершине рынка». «Такури» обитает только «у основания рынка» (на самом его «дне»)…

2. Форма «Такури» (Б) говорит о резких колебаниях цены в течение дня:

1) о сильном снижении цены до критических минимумов рынка;

2) о последующем возврате цены и ее подъеме вверх.

3. Чем длиннее нижняя тень «Такури», тем сильнее в эту сессию была энергия «быков» (т.е. тех, кто играл в рассматриваемую сессию «на повышение»), вернувшая цены близко к уровню открытия дня.

III. Правила распознавания модели

1. Модель «Такури» появляется на понижательном тренде (и при этом, – на «дне» рынка).

2. В «классическом» варианте модели открытие дня (цена Open) «Такури» происходит с образованием разрыва «ВНИЗ».

Примечание: На рынке ФОРЕКС, сырья, ценных бумаг встречаются модели «Такури», которые открываются без разрыва «ВНИЗ». Однако, при прочих равных условиях, отсутствие разрыва «ВНИЗ» НЕ уменьшает значение данной модели.

3. Тело «Такури» находится в верхней части ценового диапазона торговой сессии (свечи) (ВНИМАНИЕ !!! Не путайте понятие «верхняя часть диапазона свечи» с понятием «вершина рынка»).

4. Тело «Такури» может быть как черным, так и белым.

5. Тело «Такури» с черным телом может быть как коротким, так и длинным.

6. Как правило, нижняя тень «Такури» в 3(три) и более раза длиннее тела свечи.

Примечание № 1: Нижняя тень «Такури» может быть длиннее ее тела не только в 3 раза, но и значительно больше (например, в 5 раз и более).

Примечание № 2: «У основания» встречаются свечи с большой нижней тенью, у которых нижняя тень лишь в 2 раза (или больше, но не более, чем в три раза) длиннее тела. Это не «классические» модели «Такури», а свечи из семейства обычных«Зонтиков», имеющие меньшую «бычью» силу, чем «классическая» модель «Такури». «Зонтики» с небольшими нижними тенями «у основания» рынка несут похожую смысловую нагрузку, но их следует оценивать по правилам оценки обычных «Зонтиков» «у основания» (не забывайте, что обычные «Зонтики» появляются как на «вершине», так и «у основания» рынка), а не по правилам оценки «Такури», у которых нижняя тень всегда в 3 и более раза длиннее тела.

7. Верхней тени у «Такури» НЕ имеется вовсе или же тень очень короткая и ее длина составляет НЕ более 5% — 10% диапазона свечи (т.е. расстояния от Low до High свечи).

IV. Описание процесса формирования модели

1. Сначала открытие рынка происходит с отрывом «ВНИЗ», т.е. ниже цены закрытия предыдущей свечи (а порой, – ниже минимума /Low/ предыдущего дня).

2. Потом (под давлением сильных продаж предыдущего дня) цена значительно снижается (не забывайте, что все происходит после достаточно длительного нисходящего тренда, в течение которого «мишки» были сильнее «бычков») и в какой-то момент достигает крайней нижней точки.

3. Далее «быки» почувствовали, что наступил момент игры на повышение, а «медведи», стоявшие в коротких позициях, решили, что пора фиксировать «бумажную» прибыль, заработанную на «медвежьем» тренде.

Общая энергия покупателей («быков») неимоверно возросла и они (оттолкнувшись от «дна» и ломая натиск «медведей») двинули рынки «ВВЕРХ».

В какой-то момент предыдущая энергия снижения, генерировавшаяся продавцами («медведями»), был преодолена более сильной энергией покупателей («быков») и это «проявилось» в образовании у свечи длинной нижней тени.

Чем длиннее нижняя тень свечи, тем больше была энергия покупателей («быков»), которая привела к возврату цены максимально близко к уровню цены открытия дня.

В тех случаях, когда напор покупателей («быков») в течение дня был особо сильным, образуется НЕ просто модель «Такури» (с маленьким телом черного цвета и большой нижней тенью /в 3 и более раза больше ее тела/), А такая особая ее разновидность, как «свеча энергии», имеющая маленькое белое тело и большую нижнюю тень.

V. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Такури» и то обстоятельство, что «Такури» открылся ниже цены закрытия предыдущего дня (свечи) (а порой и ниже минимума /Low/ этой свечи), отражают сильные колебания внутри дня.

2. С психологической точки зрения:

1) Рынок находится в понижательном тренде, а значит, на нем однозначно присутствуют «медвежьи» настроения.

2) Открытие рынка с разрывом «ВНИЗ» (по отношению к цене закрытия свечи предыдущего дня) может свидетельствовать о вере «медведей» в силу рынка и о возможном намерении «медведей» с новой силой двинуть «ВНИЗ» уже прилично разогнавшийся в этом направлении рынок.

3) Одновременно, открытие рынка с разрывом «ВНИЗ» может свидетельствовать и о желании партии «быков» занять более выгодные позиции, чтобы попытаться двинуть рынок «ВВЕРХ», войдя в него, по возможности, в самой его нижней точке рынка. Но в дальнейшем оказывается, что «медведи» еще сильны и способны некоторое время в течение дня двигать рынок дальше вниз.

4) В течение дня между «быками» и «медведями» идет смертельная схватка.

Какое-то время «медведи» берут верх и им удается на энергии предыдущего «медвежьего» дня довольно сильно «продавить» цену вниз.

5) Далее (после падения «вниз» в течение некоторой части дня), цена под натиском «быков» отыгрывает «вверх» и максимально приближается к точке, в которой рынок открылся в данный день.

То, какая партия («быков» или «медведей») преуспела в своих стараниях в день формирования «Такури», «проявится» в том числе и в цвете маленького тела свечи, которое участникам рынка удастся сформировать к моменту его закрытия.

Если «быкам» удается преодолеть точку открытия (Open свечи) и закрыться немного выше точки открытия дня, то формируется «Такури» с маленьким телом белого цвета и длинной нижней тенью (формат «Такури» под названием «свеча энергии»). Такой «Такури» свидетельствует о более глубоких сдвигах в настроениях рынка (чем классический «Такури» с черным цветом тела).

Если «быкам» НЕ удается преодолеть точку открытия дня (Open свечи) и день (свеча) закрылся, немного не дойдя до точки, на которой открылся, то формируется «Такури» с маленьким телом черного цвета и длинной нижней тенью.

Формирование длинной нижней тени у «Такури» (Б) результат того, что (несмотря на силу «медведей» в этот день) на каком-то этапе «быки» противопоставили «медведям» резкое увеличение объема «покупок» и это, в конечном итоге, привело к закрытию дня (свечи) на высоком уровне. К концу дня (сессии) натиск «медведей» был значительно нейтрализован давлением «быков».

В любом случае, нижняя тень свечи, которая в 3(три) и более раза длиннее ее тела, свидетельствует о том, что в день формирования «Такури» «медведям» не удалось удержать завоеванные в течение дня позиции и пришлось отступить под натиском «быков».

Психологически рынок настроен сменить направление и двигаться в обратном направлении, т.е. по направлению «Снизу ВВЕРХ» (или же перейти к «горизонтальному» тренду, что на рынке тоже бывает).

6) Поведение рынка, описанное выше, как правило, является доказательством того, что рынок максимально уверился в своей «умеренной» перекупроданности, а его участники действуют в соответствии со следующими психологическими посылами:

часть «медведей», ранее двигавших рынок «ВНИЗ», начинают активно фиксировать «бумажную» прибыль;

другая часть «медведей», ранее двигавших рынок «ВНИЗ», не только активно фиксирует «бумажную» прибыль, но и вообще совершает «переворот» позиции (например, покупают против каждого 1/одного/ контракта 2 – 3 и более контрактов), оставаясь в рынке, но теперь уже на стороне партии «быков», из «медведей» окончательно превращаясь, таким образом, в «быков»;

часть «быков», слишком рано вошедших в рынок, и до этого терявших деньги, остались в рынке и, возможно, нарастили позиции;

к рынку стали активно присоединяться новые «быки» — «инвестиционные трейдеры», которые также стали активно двигать рынок «ВНИЗ»;

на рынке появилось много «быков-спекулянтов», решивших «порезвиться» на фоне новых настроений рынка.

VI. Правила подтверждения «бычьего» характера модели

1. Подтверждение модели «Такури» НЕ обязательно, НО желательно.

Примечание: Попытка дождаться подтверждения в виде следующей белой («бычьей») свечи может лишить трейдера или спекулянта возможности заработать, так как следующая свеча может оказаться единственной, а далее цена может еще раз протестировать уровни минимумов, достигнутых нижней тенью «Такури». Ждать или не ждать подтверждения в виде следующей «бычьей» свечи или от разного рода индикаторов, это вопрос трейдера и спекулянта. На наш взгляд принимать решения следует не только на основе появившейся на рынке «Такури», но и на основании всего, что сопровождает эту модель.

VII. Правила усиления модели

1. Появление «Такури» после длительного понижательного тренда в течение одного месяца усиливает модель.

2. Появление на пути цены сильного уровня «поддержки» усиливает модель «Такури», так как можно предположить, что после длительного движения цены «ВНИЗ» у рынка не хватит сил, чтобы преодолеть сильный уровень «поддержки».

3. Отбой цены от сильного исторического уровня «поддержки» (или от «облака» либо от одной из линий индикатора ИШИМОКУ, а равно от верхней линии канала Боллинджера, выступающих в роли уровня «сопротивления» либо от «Голубой линии» /т.е. от МА с периодом 1 и сдвигом на размерность линии Киджун в конкретном случае/) сопровождающийся появлением «Такури», которая закрывается выше уровня «поддержки», усиливает и саму модель «Такури».

4. Чем больше ценовой разрыв «ВНИЗ» между телом «Такури» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем сильнее модель «Такури».

Примечание: Рынок ФОРЕКС так тот вообще не любит «окон». Даже на ДНЕВНОМ графике есть вероятность, что рынок попытается закрыть разрыв «ВНИЗ» уже в течение следующего дня.

5. Наличие у «Такури» белого тела усиливает модель, так как белый «Такури» всегда сильнее черного.

6. Чем длиннее белое тело «Такури», тем сильнее модель.

7. Чем меньше черное тело «Такури», тем сильнее модель.

8. Чем длиннее нижняя тень «Такури», тем сильнее модель.

Примечание № 1: При прочих равных условиях, «Такури» с нижней тенью, длина которой в 4 – 5 раз больше тела, сильнее «Такури», у которого нижняя тень длиннее тела лишь в 3 раза.

Примечание № 2: При нижней тени, которая длиннее тела «Такури» больше, чем в 3(три) раза, постарайтесь убедиться, что столь блинная тень не является следствием паники на рынке, а отражает естественную реакцию его участников на общую ситуацию, сложившуюся к моменту появления «Такури».

9. Чем короче верхняя тень «Такури» (лучше, если совсем отсутствует), тем сильнее модель.

10. Чем больше белое тело «Такури», тем сильнее модель.

11. Если появление «Такури» сопровождается формированием «дивергенции» между графиком цены и графиком стохастических индикаторов, это усиливает модель.

12. Если появление «Такури» сопровождается формированием полноценной модели «8 – 10 новых низов» (из методов Сакаты Мунэхисы Хонмы /Хонма Сокю/) это усиливает модель.

13. Если нижняя тень «Такури» проколола важный уровень «поддержки», но после этого цена закрылась выше уровня «поддержки», это усиливает модель.

14. Если после открытия свечи на ДНЕВНОМ графике, следующей за сформировавшимся «Повешенным», на каком-то этапе дня на более мелком тайм-фрейме (это вполне возможно на 1-ЧАСОВОМ графике):

1) На 1-ЧАСОВОМ графике или на других внутридневных тайм-фреймах Тенкан и Киджун развернулись под 45 и более градусов (крюк Самойленко Н.В.) в сторону потенциального разворота рынка на ДНЕВНОМ графике;

2) Цена на 1-ЧАСОВОМ графике или на других внутридневных тайм-фреймах пробила Снизу «ВВЕРХ» «Голубую линию» (МА с периодом 1 и со сдвигом на период Киджун);

3) Chicou Span на 1-ЧАСОВОМ графике или на других внутридневных тайм-фреймах пробил снизу «ВВЕРХ» график цены.

эти признаки усиливают модель «Такури» (Б) на ДНЕВНОМ тайм-фрейме, так как свидетельствует о глубинных процессах внутри рынка, способных двинуть рынок в обратном направлении (в рассматриваемом случае, – снизу «ВВЕРХ»).

15. Если показатели объемов (Volums) в день формирования «Такури» оказались существенно ВЫШЕ показателя объемов (Volums) в день накануне, это усиливает модель «Такури», так как намерение рынка двигаться «ВВЕРХ» подтверждено тем, что объемы (Volums) не поддерживают предыдущий тренд «ВНИЗ» и, наоборот, благосклонно отнеслись к намерению рынка двигаться в обратном направлении, т.е. «ВВЕРХ».

VIII. Правила ослабления модели

1. Наличие у «Такури» большого черного тела ослабляет модель.

2. Если черное тело «Такури» пробило важный уровень «поддержки», а цена свечи закрылась ниже такого уровня, это ослабляет модель.

3. Если перед «Такури» образовалась очень сильная «медвежья» свеча в формате моделей «Черный марубо:дзу», «Черный большой бо:дзу закрытия» и «Черная большая свеча», это ослабляет модель.

IX. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «бычьей» разворотной модели на нисходящем («медвежьем») рынке модель «Такури» имеет значение и берется нами в расчет ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в следующих обстоятельствах:

1) Модель «Такури» появилась на «дне» рынка, т.е. после существенного и достаточно продолжительного «медвежьего» (в идеале – /во всяком случае в части рынка ценных бумаг/ приблизительно в течение одного месяца) движения рынка «ВНИЗ».

2) Модель «Такури» появилась на явно «перепроданном» рынке, о чем могут свидетельствовать стохастические индикаторы (RSI/14/ или DeMarker/13/ либо REI), показывающие «перепроданность» рынка.

3) «Перепроданность», которую показывают стохастические индикаторы, является «умеренной», а не «чрезмерной» (за основу берем критерии Т. Демарка).

4) Преимущество в применении модели «Такури» на выраженном нисходящем («медвежьем») рынке отдаем ситуациям:

когда модель «Такури» подтверждает четко выраженный сигнал трендового индикатора ИШИМОКУ (9,26,52);

Примечание: Речь идет о ситуациях, при которых модель «Такури» подтверждает «Отбой» от линии Тенкан индикатора ИШИМОКУ в позиции «базовых» сигналов «Парад линий» и «Трех линий», от линий Тенкан и Киджун в позиции «Золотой крест» и «Мертвый крест», а равно от линий Chicou Span и Senkou Span А и В;

когда модель «Такури» подтверждает «Отбой» от сильного исторического уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» после длительного движения цены «ВВЕРХ»;

когда модель «Такури» подтверждает четко выраженный «Отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от нижней линии канала Боллинджера или от средней линии канала Боллинджера, смотрящей «ВВЕРХ»;

когда модель «Такури» (после длительного движения цены «ВНИЗ») сформировалась выше линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно над линиями этих индикаторов) или ниже линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно под линиями этих индикаторов, «проколов» нижней «тенью» линии индикаторов, но закрывшись непосредственно над ними /чуть выше/).

5) Модель «Такури» появилась на ДНЕВНОМ тайм-фрейме в то время, когда на долгосрочном (по отношению к ДНЕВНОМУ) НЕДЕЛЬНОМ графике обозначилось начало тенденция «ВВЕРХ».

Примечание № 1: Долгосрочную тенденцию мы рекомендуем всегда определять по направлению НЕДЕЛЬНОЙ Гистограммы MACD, как это делает А. Элдер в ТС «Тройной выбор» и рекомендует Т. Демарк. Применительно к DeMarker и REI по рекомендации Т. Демарка долгосрочную тенденцию можно определять с помощью более долгосрочных настроек периода этих индикаторов.

Примечание № 2: Исходим из того, что наибольшую перспективу имеют сделки, основанные на модели «Такури», совершаемые в тот момент, когда на долгосрочном графике начинает формироваться новая тенденция (в рассматриваемом случае, — тенденция Снизу «ВВЕРХ»).

Примечание № 3: Когда НЕДЕЛЬНАЯ тенденция идет «ВНИЗ» модель японских свечей «Такури» на ДНЕВНОМ графике мы берем в расчет только в том случае, если в наличии имеются и другие предпосылки, необходимые для совершения сделки «ПОКУПКА».

6) Цвет тела свечи «Такури» при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Такури» с белым телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (на более мелких тай-фреймах, чем ДНЕВНОЙ /т.е. когда сделка длится не более одного дня… и, как правило, совершается на 1-ЧАСОВЫХ графиках…/) предпочтение отдаем «Такури» с телом белого цвета, так как «Такури» белого цвета, как правило, намного сильнее черного.

7) При работе на ФОРЕКС и других рынках после появления модели «Такури»(Б) решения принимаем НЕ только на основании факта появления «Такури» на графике цены, НО и с учетом всего спектра информации, поступающей от рынков, индикаторов и ближайших к «Такури» свечей на графике.

X. Действия трейдера при появлении модели

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПОКУПКЕ»;

или

2) срочно «КУПИТЬ» «с рынка» или «по ордерам»;

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Здесь (и далее по тексту настоящей книги) «Срочно» не означает «Немедленно».

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «Такури» (Б) может свидетельствовать о смене тренда, в отношении ранее открытых «коротких» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть StopLoss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию.

г) или «перевернуть» позицию.

3. Действия трейдера, находящегося в рынке (БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО):

1) подтянуть StopLoss;

или

2) срочно «КУПИТЬ», полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей»;

или

3) срочно «КУПИТЬ» (частично обрезав позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к следующей «ПОКУПКЕ» и полному выходу из рынка (полному закрытию позиции «ПРОДАЖА»), если свеча следующего дня проявит «бычий» характер настроений на рынке (в течение следующего дня будет сформирована небольшая свеча с телом белого цвета) (по размеру приблизительно равное телу «Такури»);

или

4) срочно «КУПИТЬ» (полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА» ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к новой «ПОКУПКЕ» на стороне «быков» после того, как в течение следующего дня будет сформирована свеча с маленьким телом белого цвета (по размеру приблизительно равное телу «Такури»);

или

5) срочно «КУПИТЬ» (частично обрезав позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к следующей «ПОКУПКЕ» через «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «быков»), если на следующий день будет сформирована свеча, имеющая небольшое тело белого цвета (по размеру приблизительно равное телу «Такури»);

или

6) срочно «КУПИТЬ» (полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей»), совершив сделку «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом или большим лотом, но теперь уже на стороне «быков»), играя в обратном направлении.

XI. Особые условия

1. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! «Такури» (Б) несет особо важный информационный посыл, обладает неимоверной силой «бычьего» потенциала для разворота рынка по направлению снизу «ВВЕРХ», если:

1) модель «Такури» возникает после продолжительного системного (возможно и с некоторыми незначительными коррекциями) снижения цены базового актива в течение приблизительно месяца;

2) модель «Такури» сопровождается появлением на графике цены модели японских свечей «8 – 10 новых низов».

2. После появления на графике цены модели «Такури» для рынков характерны небольшой подъем цены с последующим возвратом цены к «Такури» и тестированием уровня «поддержки», на котором сформировался «Такури».

XII. О разнообразии моделей «Такури»

1. Дополнительно приводим ряд моделей «Такури». Это всего лишь несколько вариантов из бесчисленного их числа.

Не ищите идеального сходства «идентифицируемой» Вами модели с тем или иным вариантом, который мы показали ниже.

Зрите всегда в корень

Ищите наличие у модели базовых (обязательных существенных) признаков модели «Такури»…

Не забывайте о контексте и «посылах», которые несет Вам график цены в том месте, где сформировался «Такури», а также о «духе» модели

Не забывайте, что модель «Такури» может быть распознана только «у основания» (на дне) рынка. Нет смысла искать ее вверху.

Если Вы видите свечу, похожую на модель «Такуре», не на «дне» рынка, а на его вершине, перед Вами не «Такури». Это «Повешенный» !!!

2. Еще несколько вариантов модели «Такури»:

Рис. I_36.28.6.19._4

Примечание: «Такури» с черным («медвежьим») телом, большой нижней тенью и маленькой верхней тенью обозначена стрелкой желтого цвета. Очевидно, что нижняя тень «Такури» проколола ранее сформированный (смотрите слева) «исторический» уровень «поддержки».

Рис. I_36.28.6.19._5

Примечание: «Такури» с белым («бычьим») телом, большой нижней тенью и маленькой верхней тенью обозначена стрелкой желтого цвета. Нижняя тень «Такури» проколола линию Chikou Span индикатора ИШИМОКУ, а тело свечи совершило «отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от линии Chikou Span. Это свидетельствует, что цена «отбилась» от линии Chikou Span «ВВЕРХ» и это сильнейший сигнал на совершение сделки «ПОКУПКА» (Buy). Обратите внимание и на то, что реально цена в это время находилась на уровне свечи, от которой во время описанной выше ситуации (на указанную свечу типа «до:дзи» указывает стрелка красного цвета). В это же время голубая линия (МА с периодом 1 и сдвигом на 26 периодов вперед) совершает «отбой» от графика цены, что свидетельствует о намерении рынка двигаться «ВВЕРХ». И действительно, после непродолжительного «горизонтального» тренда из пяти свечей рынок ринулся «ВВЕРХ» и двигался в этом направлении достаточно долго, чтобы взять суперприбыль при умелом «спекулятивном» трейдинге.

3. Приведенные варианты модели «Такури» это лишь незначительная часть разновидностей этих моделей. На рынке читатель столкнется с бесконечным количеством вариаций этой модели. Важно уметь своевременно их распознавать и правильно реагировать на их появление.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(2.10.): Спекулятивные операции на основе «слухов», «прогнозов», рекомендаций аналитиков и разного рода «ГУРУ»

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

38.10. Спекулятивные операции на основе «слухов», «прогнозов», рекомендаций аналитиков и разного рода «ГУРУ»

I. Общие сведения

1. Сколько существуют рынки, столько существует явление циркуляции на них «СЛУХОВ».

Основными «слухами» на рынках являются:

1) «слухи» о войнах;

2) «слухи» о стихийных бедствиях (засуха, пожары, землетрясения, наводнения и т.д.);

3) «слухи» о предстоящих изменениях в политике государств;

4) «слухи» об изменении налогов и налоговых режимов;

5) «слухи» о возможном изменении цен на нефть и т.д.

2. Вечным явлением являются и будут являться разного рода «ГУРУ», из общей массы которых А. Элдер выделяет три типа:

1) «гуру» рыночного цикла (это разного рода предсказатели важных разворотов на рынках);

2) «гуру» чудодейственного метода (предлагаю разного рода игровые «Граали»);

3) «гуру-ископаемые» (давно умершие «авторитеты трейдинга», интерес к которым поддерживают разного рода издатели, организаторы учебных курсов и прочая публика, паразитирующая и зарабатывающая на чужих разработках, которые зачастую устарели в силу кардинально изменившихся рынков).

3. Трейдинг на основе «СЛУХОВ», «прогнозов» и «рекомендаций» разного рода аналитиков, нередкое явление.

Надо полагать, что такая торговля опирается на слепую веру в прогнозы аналитиков и «ГУРУ» или на «интуицию».

«СЛЕПАЯ ВЕРА» – глупость по определению.

«ИНТУИЦИЯ» – инструмент, НЕ надежный, особенно, ЕСЛИ «интуиция» основана на слухах, домыслах (и даже аналитических отчетах, исходящих от третьих лиц), А не на прочном фундаменте личного опыта и знаний самого трейдера.

4. Чтобы убедить читателя в справедливости таких утверждений, попробуем разобраться в механизме, на котором зиждется трейдинг, основанный на «слухах», «прогнозах» и «аналитических отчетах», исходящих от третьих лиц.

5. По мнению Куртиса Фейса (см. книгу «Трейдинг, основанный на интуиции»):

1) Трейдеры нередко подходят к торговле с определенными предубеждениями и сложившимися у них неправильными установками, которые часто не только не оправдывают их ожиданий, но и приводят к противоположным, т.е. отрицательным торговым результатам.

2) Трейдеры часто придают слишком большое значение новостям, а торговые решения принимают, опираясь исключительно на собственную «интуитивную» реакцию на новость.

Такое поведение трейдеров глубоко ошибочно, так как часто бывает, что это не «интуитивная», а «эмоциональная» реакция на новость («интуитивная» и «эмоциональная», – не одно и тоже). Кроме того, реагировать надо не на саму новость, а на сроки (об этом мы уже писали ранее) выхода новостей, которых влияют на движение рынков.

В основе решений трейдеров, поступающих таким образом, лежит заведомо неправильное допущение о том, что новости являются причиной движения рынков и формируют рынки. Между тем, это не новости формируют рынки и уровень цен на них, а фундаментальные глубинные процессы, происходящие в экономике конкретной страны и в мире вообще.

Некорректная посылка (из которой исходят такого рода трейдеры) о примате новостей над внутренними процессами в экономике, в сочетании с «интуицией», не основанной на личном богатом практическом опыте, ведет трейдера к убыткам (вплоть до полной потери торгового депозита). «Результат успешен настолько, насколько хорош фундамент«, – утверждает Куртис Фейс.

3) Начинающие трейдеры и спекулянты часто слепо копируют торговые методы разного рода «ГУРУ», не пытаясь понять внутренний механизм работы таких методов.

По мнению Куртиса Фейса такие трейдеры и спекулянты допускают грубейшую ошибку, смысл которой в том, что они слепо копируют метод.

Они не пытаются понять, как работает метод.

Они интересуются лишь вопросом о том, «что делать на рынке»

Это категорически неправильная модель поведения !!!

Во-первых, они не пытаются понять, почему необходимо действовать так, а не иначе.

Во-вторых, они не пытаются понять, почему в данный момент времени и при данной конфигурации графика цены необходимо применять конкретный торговый метод или конкретную торговую систему, а не какие либо иные методы и приемы.

Поступая так, начинающие трейдеры не учитывают, что рынки постоянно меняются.

Они не понимают, что следует постоянно подстраиваться под эти изменяющиеся условия.

Куртис Фейс справедливо отмечает, что такой подход к торговле на рынках «не оставляет места для интуиции».

Надо полагать, что позиция Куртиса Фейса основана на том, что в основе «интуиции» должны лежать знания и большой личный практический опыт.

В противном случае «интуиции» не на что опереться, а «интуитивным» прозрениям не из чего возникнуть.

В результате начинающие трейдеры принимают решения не на основе развитой и тренированной «интуиции», а на основе «эмоциональной реакции» на информацию и рекомендации, поступающие от «ГУРУ».

Это может быть «эмоция» безропотной веры «ГУРУ» и его рекомендация или другие виды эмоций на информацию.

Все это сродни той «эмоциональной» реакции, которая возникает у неопытных трейдеров и спекулянтов на любую информацию новостного ряда, на что мы уже обращали внимание читателей вначале настоящего параграфа данного учебника.

Еще раз заостряем внимание читателя на том, что «интуитивная» и «эмоциональная» реакция на информацию это совершенно разные явления психической деятельности человека.

6. Таким образом, по теме можно сделать однозначный вывод: ТРЕЙДИНГ, основанный на «слухах», «прогнозах» и «рекомендациях аналитиков», и разного рода «ГУРУ», есть трейдинг «спекулятивный», особо рискованный (в большинстве случаев, – просто неразумный), а потому не может быть положен в основу деятельности серьезного трейдера и инвестора, цель которого «зарабатывать деньги, а не играть на деньги».

II. Исключения из правил (ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ)

1. Чтобы работать на рынках самостоятельно, необходимо много учиться и практиковать на виртуальных (учебных) счетах.

Подавляющее большинство людей не имеет такой возможности (учеба, работа, дети), но желает зарабатывать на рынках с помощью трейдинга и спекуляций.

Как быть ?

Отказаться от идеи трейдинга ?

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Работа на высокомаржинальных рынках на основе рекомендаций «ГУРУ» допускается исключительно с соблюдением следующих правил безопасности:

1) Вы должны лично знать «ГУРУ» и быть абсолютно уверенным в его профессионализме (это должно быть подтверждено реальными доказательствами его профессионального уровня, а не саморекламой «ГУРУ»);

2) Прежде, чем торговать на рынках с помощью рекомендаций «ГУРУ», всеми доступными способами убедитесь в том, что применяемая им торговая система имеет положительное математическое ожидание, т.е. позволяет всегда больше выигрывать, чем проигрывать.

3) У Вас должна быть абсолютная психологическая совместимость с «ГУРУ», советы которого Вы используете для трейдинга;

4) Используя рекомендации «ГУРУ», конкретные инвестиционные и спекулятивные решения Вам следует принимать самостоятельно, беря всю полноту ответственности за принятые решения;

5) Если Вы занимаетесь трейдингом с помощью «ГУРУ», лучше всего работать на ДНЕВНЫХ графиках и использовать минимальные лоты с риском потенциальных потерь на каждой сделке не более 1% от торгового депозита («инвестиционный» трейдинг).

6) Если Вы используете советы «ГУРУ» в спекулятивных целях и ставите на кон до 30% капитала на каждой сделке, лучше всего работать на ДНЕВНЫХ графиках и работать исключительно в направление «долгосрочной» тенденции и обязательно по тренду на «среднесрочном» (рабочем) графике, соответствующем «долгосрочной» тенденции.

7) Независимо от вида трейдинга, который Вы практикуете с помощью информационной и интеллектуальной поддержки «ГУРУ» (будь то «инвестиционный» трейдинг с риском не более 1% от торгового капитала на каждой сделке или «спекулятивный» трейдинг с использованием максимально больших лотов и рисков до 30% капитала на каждой отдельной сделке), обязательно используйте в своей торговой практике приказы StopLoss (защита от страха) и TakeProfit (защита от жадности), уровни которых Вам рекомендует «ГУРУ».

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Никогда не работайте без приказов StopLoss и TakeProfit.

8) Чтобы практиковать трейдинг и спекуляции с помощью «ГУРУ» изначально следует иметь торговый депозит в такой сумме, которая отвечает правилам «ГУРУ».

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Никогда не приступайте к трейдингу на основе рекомендаций «ГУРУ», если размер Вашего торгового капитала не соответствует правилам торговой системы, которую практикует «ГУРУ».

2. Пользуясь услугами «ГУРУ», НЕ забывайте известный постулат А. Элдера, согласно которому «Гуру никогда не переведутся, ибо их требует публика. Всякий же разумный трейдер должен понимать, что в конечном счете никакой гуру его не обогатит. Добиться победы он может лишь собственными усилиями.» (стр. 38 книги А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже»).

3. Работая на основе «СЛУХОВ», необходимо придерживаться следующих правил

1) Заранее определиться в вопросе о том, реагировать или не реагировать на «СЛУХИ» либо же опираться исключительно на объективную информацию из надежных источников, фундаментальный и технический анализ.

2) Если принято решение реагировать на «слухи», то следует уяснить, что рынок обязательно «заложит» содержание «слухов» в цены и в направление их движения.

3) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Принимая решения на основе «СЛУХОВ», всегда следует играть исключительно «против рынка» и никогда НЕ «по рынку». Иными словами, работая «на слухах», ищите возможность заключить сделку только «против рынка» и никогда не играйте «по рынку». Общее правило гласит «работайте по тренду», т.е. «в том направлении, куда несется рыночная толпа». Работа на «СЛУХАХ» это тот редкий случай, когда необходимо играть исключительно «против толпы».

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(6.3.): Результаты эксперимента по тестированию торгового метода Самойленко Н.В. («инвестиционный» и «спекулятивный» трейдинг) с использованием 8(восьми) ДЕМО-счетов (ЭКСПЕРИМЕНТ № 3)

(С) Самойленко Н.В.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА: «ЗАВЕРШЕН» !!!

2. ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!

1) общая чистая прибыль по всем 8(восьми) учебным демо-счетам вместе взятым (результат за 5/пять/ недель эксперимента) составила 813 313 рублей 45 копеек.

2) Было совершено 76 сделка (из которых, прибыльных – 62, убыточных – 13, по паритету – 1).

Раздел II настоящего файла будет еженедельно обновляться в течение всего периода активных экспериментов.

Подписывайтесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы будете постоянно в курсе дел о результатах наших экспериментов.

ВНИМАНИЕ !!! Эксперимент по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. ЗАВЕРШЕН 02.10.2020 !!!

3. В рамках новой серии экспериментов под общим индексом I(6.3.) мы намерены использовать 8(восемь) счетов.

II. ТЕКУЩИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО КАЖДОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД (С 24.08.2020 ПО 02.10.2020, т.е. за 5/пять/ недель) в рамках последнего эксперимента с использованием 8(восьми) виртуальных (учебных) счетов1. Учебный виртуальный демо-счет 586264 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 1 «УВЕРЕННОСТЬ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с минимальным риском № 1» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 0,00;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 24.08.2020 ПО 28.08.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

2. Учебный виртуальный демо-счет 586266 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 2 «БЕСПОКОЙСТВО» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с большим риском № 2» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – ;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 24.08.2020 ПО 28.08.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

3. Учебный виртуальный демо-счет 586267 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 3 «НАДЕЖДА» («ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДНЕВНОЙ) – умеренно надежный с приемлемым риском (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 76 286,15;

5) общий убыток – 57 343,62;

6) чистая прибыль18 742 рублей 53 копейки;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,33;

9) фактор восстановления – 0,44 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 2 342,82;

11) коэффициент Шарпа – 0,13 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 31 286,9;

13) максимальная просадка по балансу – 42 165,62 (4,17%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 018 742 рублей 53 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль30 966 рублей 42 копейки;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

4. Учебный виртуальный демо-счет 586269 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 4 «УЖАС» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ») – с очень большим риском» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 508 209,23;

5) общий убыток – 389 551,95;

6) чистая прибыль118 657 рублей 28 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,30;

9) фактор восстановления – 0,40 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 10 787,03;

11) коэффициент Шарпа – 0,15 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 221 435,83;

13) максимальная просадка по балансу – 297 058,95 (27,62%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 118 657 рублей 28 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль51 890 рублей 40 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

5. Учебный виртуальный демо-счет 586270 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 5 «НАДЕЖДА ТРЕЙДЕРА» (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – умеренно надежный с приемлемым риском № 5» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 3, 4, 6-ЧАСОВЫХ графиках;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 99 494,44;

5) общий убыток – 79 387,94;

6) чистая прибыль20 106 рублей 50 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,25;

9) фактор восстановления – 0,41 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 1 005,33;

11) коэффициент Шарпа – 0,08 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 39 442,58;

13) максимальная просадка по балансу – 49 067,34 (4,86%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 020 106 рублей 50 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль12 284 рублей 77 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

6. Учебный виртуальный демо-счет 586285 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 6 «СТРАХ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ») – рискованный с большим риском (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 3, 4, 6-ЧАСОВЫХ графиках;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 613 136,97;

5) общий убыток – 298 624,91;

6) чистая прибыль314 512 рублей 06 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 2,05;

9) фактор восстановления – 1,32 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 22 465,15;

11) коэффициент Шарпа – 0,27 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 126 180,07;

13) максимальная просадка по балансу – 238 567,20 (21,45%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 314 512 рублей 06 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль106 637 рублей 47 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

7. Учебный виртуальный демо-счет 586753 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 7 «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ» (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – рискованный с чрезвычайно большими рисками (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 1-ЧАСОВЫХ, 12-МИНУТНЫХ и 5-МИНУТНЫХ графиках;

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль68 078 рублей 75 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,13;

9) фактор восстановления – 0,23 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 3 094,49;

11) коэффициент Шарпа – 0,08 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 281 266,68;

13) максимальная просадка по балансу – 298 194,41 (29,32%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 068 078 рублей 75 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль68 078 рублей 75 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

8. Учебный виртуальный демо-счет 586755 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 8 «ИНТУИЦИЯ» (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – рискованный с чрезвычайно большими рисками (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 1-ЧАСОВЫХ, 12-МИНУТНЫХ и 5-МИНУТНЫХ графиках;

3) применяем лот – 3,5; 5 и выше;

4) общая прибыль – 1 138 721 рублей 71 копейка;

5) общий убыток – 753 285 рублей 51 копейка;

6) чистая прибыль385 436 рублей 20 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,51;

9) фактор восстановления – 1,13 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 7 272,38;

11) коэффициент Шарпа – 0,14 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 219 959,38;

13) максимальная просадка по балансу – 340 553,84 (30,39%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 385 436 рублей 20 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей 00 копеек.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль279 849 рублей 15 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

III. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

1. ВНИМАНИЕ !!! Эксперименты по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжатся в рамках следующих экспериментов !!!

2. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

3. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Авторской Школе Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.5.): Базовые формы БОЛЬШИХ ЧЕРНЫХ свечей

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.5. Базовые формы БОЛЬШИХ ЧЕРНЫХ свечей

I. БАЗОВЫЕ ФОРМЫ БОЛЬШИХ ЧЕРНЫХ СВЕЧЕЙ

1. Черная большая свеча

Пример модели:

Рис. I_36.28.5._1

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «большой» (тело данной свечи по своему размеру должно быть минимум в 3 раза больше тел ближайших предыдущих свечей);

Критерий «минимум в 3 раза больше» есть критерий субъективный. Мы предложили его для больший черных свечей (как впрочем и для больших белых свечей), чтобы трейдеры имели некий ориентир. На самом деле, все относительно. Видный специалист по японским свечам Гусев В.П. (стр. 19 книги «Японские свечи. Сборник моделей») никаких четких объективных параметров «черной большой свечи» не приводит. Он ориентирует нас лишь на субъективный критерий «большое тело в сравнении со свечами за прошедшее время». Гусев В.П. справедливо указывает, что «средняя длина тела» (с которой можно было бы сравнивать «большое тело») у различных акций на рынке ценных бумаг (впрочем, как и у любых активов вообще) разная. А поскольку это так, то в случае сомнений ориентируемся на «субъективный» критерий, предложенный Гусевым В.П.

3) верхняя тень – «короткая» (применительно к свече с таким длинным телом, конкретный размер верхней тени в пунктах или пикселях значения не имеет);

4) нижняя тень – «короткая» (применительно к свече с таким длинным телом, конкретная длина нижней тени в пунктах или пикселях значения также не имеет);

5) отражает ситуацию: «…произошло движение цены «ВНИЗ» больше, чем это обычно происходило в прошедшее время…» (как пишет Гусев В.П., – произошло движение цены вниз «больше обычной степени»).

6) сигнализирует:

– о «сильной слабости рынка» (об этом свидетельствует большое «черное» по цвету тело свечи, подтверждающее, что «медведи» в эту сессию оказались намного сильнее «быков»…);

– о «том, что для такого значительного падения цены «ВНИЗ» имеется веская причина» (следует разобраться в причинах прежде, чем действовать на следующий день).

7) психология, стоящая за моделью:

– «вера участников рынка в то, что случившееся на рынке или в мире событие, являлось для участников рынка веской причиной к тому, чтобы активно продавать базовый актив и двигать рынок ВНИЗ в течение всего дня»;

8) особые условия, стоящие за моделью:

– «чем длиннее черное тело свечи по сравнению с предыдущими свечами, тем информативнее модель».

9) сравнение с другими моделями:

«Черная большая свеча» слабее модели «Черный марубо:дзу».

2. Черный марубо:дзу

Пример модели:

Рис. I_36.28.5._2

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «большой» (тело данной свечи по своему размеру в 3 раза больше тел предшествующих ближайших свечей… но это наш критерий… лучше исходить из общей рекомендации Гусева В.П., которую он дает на этот счет применительно к ранее описанной нами модели «черная большая свеча», ориентируя нас на субъективный критерий «большое тело в сравнении со свечами за прошедшее время»… надо полагать, настолько «большое» по сравнению с предыдущими свечами из ближайшего прошлого, что это бросается в глаза);

3) верхняя тень – «отсутствует»;

Примечание: В переводе с японского на русский язык наименование свечи «марубо:дзу» означает «лысая вершина».

4) нижняя тень – «отсутствует»;

5) отражает ситуацию:

– «…с момента открытия /Open/ цена стремительно идет ВНИЗ и закрывается в точке дневного минимума /Low/… при этом цены Close и Low совпадают… совпадают также цены Open и High»;

6) сигнализирует:

– о «направленности рынка» (т.к. при возникновении на вершине рынка обладает силой, показывая направление движения «ВНИЗ»);

– о «сильной слабости рынка» (об этом свидетельствует большое и черное по цвету тело свечи, а также стремительное падение цены с момента открытия до момента закрытия свечи без намека на тени… их просто нет… ни верхней, ни нижней…);

– о «возможности разворота рынка» (если такая модель свечи появляется в области высоких цен);

– об «усиливающем элементе» (если такая свеча появляется по ходу снижения рынка, это усиливает намерение рынка двигаться дальше «ВНИЗ»);

7) психология, стоящая за моделью:

– «ожидание разворота рынка (т.е. ожидание его падения «ВНИЗ») после предыдущего движения «ВВЕРХ» (имевшего место до появления модели «Черный марубо:дзу»);

– «уверенность участников рынка в том, что продолжится снижение рынка» (имевшее место до появления модели «Черный марубо:дзу»);

8) особые условия, стоящие за моделью:

«Черный марубо:дзу» информативен на уровне высоких цен (на вершине рынка) и показывает на возможный разворот цены «ВНИЗ» (при появлении в области высоких цен эта модель прямо намекает на разворот «бычьего» тренда в обратном направлении, а значит намекает на смену «бычьего» тренда на «медвежий»).

– «чем больше тело «Черного марубо:дзу», тем потенциально более сильное движение «ВНИЗ» намечается на следующий день».

9) сравнение с другими моделями:

«Черный марубо:дзу» сильнее моделей «Черная большая свеча», «Черный большой бо:дзу закрытия», «Черный бо:дзу открытия».

3. Черный большой бо:дзу закрытия

Пример модели:

Рис. I_36.28.5._3

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «больше среднего»;

3) верхняя тень – «средняя» (примерно 1/3 от размера свечи);

Примечание: Это в классическом варианте. Между тем, возможны и другие варианты данной модели. Встречаются черные свечи, имеющие большое тело и маленькую верхнюю тень. Несмотря на эти особенности это будет все тот же добрый малый «Черный большой бо:дзу закрытия», если у свечи нет нижней тени.

4) нижняя тень – «отсутствует» (минимальная цена /Low/ совпадает с ценой закрытия /Close/);

5) отражает ситуацию: «с момента открытия цена растет до своего дневного максимума /High/, а дальше под давлением продавцов /«медведей»/ происходит не только ее возврат к цене открытия /Open/, но и дальнейшее падение цены с формированием свечи черного цвета и закрытием свечи на уровне, который расположен не просто значительно ниже, но и в самой низшей точке за сессию (в которой цена закрытия /Close/ совпадает с минимальной ценой дня /Low/);

6) сигнализирует:

– о «большой слабости рынка» (об этом свидетельствует сильное движение рынка «ВНИЗ» /после попытки двинуться «ВВЕРХ»/; большое по размеру и черное по цвету тело свечи; закрытие свечи на самых минимумах; совпадение цены закрытия /Close/ с минимальной ценой дня /Low/…).

7) психология, стоящая за моделью:

– «ожидание разворота рынка и его падения после предыдущего движения «ВВЕРХ»;

– «ожидание участников рынка, что продолжится снижение цены на базовый актив» (если такое имело место до появления модели «Черный большой бо:дзу закрытия»).

8) особые условия, стоящие за моделью:

«Черный большой бо:дзу закрытия» информативен на уровне высоких цен и показывает возможное движение цены «ВНИЗ» (при появлении в области высоких цен эта модель прямо намекает на разворот «бычьего» тренда в обратном направлении, а значит намекает на смену «бычьего» тренда на «медвежий»);

«Черный большой бо:дзу закрытия» особо силен, если эта модель появилась «на вершине рынка» у сильного уровня «сопротивления» (особенно, если верхняя тень модели «проколола» сильный уровень «сопротивления», но цена дня закрылась ниже уровня «сопротивления»…)

9) сравнение с другими моделями:

«Черный большой бо:дзу закрытия» сильнее модели «Черный бо:дзу открытия».

4. Черный бо:дзу открытия

Пример модели:

Рис. I_36.28.5._4

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «больше среднего»;

3) верхняя тень – «отсутствует» (максимальная цена /High/ совпадает с ценой открытия /Open/)… «бо:дзу открытия» означает отсутствие верхней тени;

4) нижняя тень – «средняя» (примерно 1/3 от размера свечи);

5) отражает ситуацию: «с момента открытия цена сильно падает до своего дневного минимума (Low), а дальше под давлением покупателей («быков») происходит повышение цены, что приводит к образованию свечи черного цвета (с закрытием ее в фазе повышения), у которой совпадают цена открытия (Open) и максимальной цены (High)»;

6) сигнализирует:

– о «слабости рынка» (об этом свидетельствует черное тело свечи… а мы знаем, что любая свеча с черным телом подтверждает слабость рынка);

– о «некоторой борьбе на рынке» (об этом свидетельствует возврат цены «ВВЕРХ», последовавший после ее значительного снижения вначале сессии, и как следствие, образование достаточно большой нижней тени… нижняя тень свидетельствует о том, что «медведи» не смогли удержать завоеванных позиций и вынуждены были уступить «быкам» под их натиском… это и есть показатель «некоторой борьбы на рынке» между партией «медведей» и партией «быков»).

7) психология, стоящая за моделью:

– «ожидание разворота рынка и его падения после предыдущего движения «ВВЕРХ»;

– «ожидание участников рынка, что продолжится снижение цены на базовый актив» (если такое имело место до появления модели «Черный большой бо:дзу закрытия»);

«сомнение участников рынка, что произойдет разворот и его падение после предыдущего движения «ВВЕРХ», а равно «сомнение участников рынка в том, что продолжится снижение цены на базовый актив» (если такое имело место до появления модели «Черный большой бо:дзу закрытия»)… К таким сомнениям участников рынка подталкивает наличие у модели достаточно большой по размеру нижней тени, указывающей на наличие «некоторой борьбы на рынке».

8) особые условия, стоящие за моделью:

«Черный бо:дзу открытия» информативен на уровне высоких цен и показывает возможное движение цены «ВНИЗ» (при появлении в области высоких цен эта модель прямо намекает на разворот «бычьего» тренда в обратном направлении, а значит намекает на смену «бычьего» тренда на «медвежий»);

«Черный большой бо:дзу закрытия» особо силен, если эта модель появилась «на вершине рынка» у сильного уровня «сопротивления» (особенно, если верхняя тень модели «проколола» сильный уровень «сопротивления», но цена дня закрылась ниже уровня «сопротивления»…)

9) сравнение с другими моделями:

«Черный бо:дзу открытия» слабее модели «Черный большой бо:дзу закрытия».

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.14.): Правила «входа в рынок» и правила установки ордеров… при работе по ИШИМОКУ и использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («МАСТЕР-КЛАСС»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.14. Правила «входа в рынок» и правила установки ордеровпри работе по ИШИМОКУ и использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («МАСТЕР-КЛАСС»)

I. Правила «входа в рынок» при работе по ИШИМОКУ

1. При работе на основе сигналов, подаваемых трендовым индикатором ИШИМОКУ, всегда следует работать только «по ордерам» (лучше по лимитам, а если не удается то и по стопам).

2. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Никогда НЕ входите в сделку «с рынка». Исключение составляет ситуация с сигналом «Крюк Самойленко Н.В.» (но и в этом случае следует поступать весьма осмотрительно и осторожно).

II. Правила установки ордеров при работе по ИШИМОКУ

1. В качестве ориентира для расчета параметров приказов на вход в рынок (Buy и Sell), защитного приказа StopLoss и приказа на фиксацию прибыли TakeProfit используем «сигнальные» свечи, которыми, как правило, являются свечи, подтверждающие «Отбой» от какой-либо линии индикатора ИШИМОКУ или «Пробой» линии, и(или) экстремумы рядом стоящих свечей.

2. При расчете параметров приказов и их размещении классический подход подразумевает применение фильтра в виде размера спрэда, который действует в конкретный момент времени по конкретной валютной паре (ФОРЕКС) или нескольких пунктов с учетом статистических данных результатов тестирования торговых систем (рынок ценных бумаг).

Примечание № 1: Если спрэд при торговле конкретной акцией, валютной паре или иным базовым активом равен 5 пунктам, то по «классике» следует добавить 5 пунктов и вычесть 5 пунктов соответственно от цены High и Low «сигнальной» свечи.

Примечание № 2: Мы применяем несколько иные правила. При совершении сделки «Buy» для расчета приказа «ПОКУПКА» (цена входа в рынок) добавляем к цене High величину спрэда плюс 1 пункт. Если размер спрэда 5 пунктов, то, следовательно, добавляем не 5 пунктов (как это принято по «классике» жанра), а 6 пунктов, исходя из того, что при заходе «ВВЕРХ» нам всегда необходимо убедиться, что цена подтвердила свое намерение двигаться «ВВЕРХ».

Для расчета приказа Stop-Loss вычитаем размер спрэда из цены Low «сигнальной» свечи (в рассматриваемом случае – 5 пунктов).

Уровень приказа на фиксацию прибыли (приказ Take-Profit) рассчитываем по одной из классических схем или, применяя методы, наиболее оправдывающие себя в конкретном случае (не секрет, что при применении торговой системы «Пробой по Т. Демарку» на ДНЕВНОМ графике это одни правила, а при расчете такого же приказа на 1-ЧАСОВОМ графике при применении RSI – другие).

Примечание № 3: При совершении сделки «Sell» для расчета приказа «ПРОДАЖА» (цена входа в рынок) мы также применяем иные правила, т.е. вычитаем размер спрэда из цены Low «сигнальной свечи (в рассматриваемом случае – 5 пунктов).

А вот для расчета приказа Stop-Loss прибавляем двойной спрэд к цене High «сигнальной» свечи плюс 2 пункта, что применительно к рассматриваемому случаю дает фильтр в размере 12 пунктов.

Уровень приказа на фиксацию прибыли (приказ Take-Profit) рассчитываем по правилам, указанным в Примечании № 2.

Примечание № 4: ВНИМАНИЕ !!! Не забывайте, что применительно к разным базовым активам на разных площадках применяются свои размеры спрэдов. Их размер может достигать 12, 17 и даже 30 пунктов. В таких случаях в выше предложенную формулу расчета уровней приказов подставляем соответствующее значение спрэда.

Примечание № 5: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Фильтр в виде определенного количества пунктов следует применять и при расчете уровней приказов на рынке ценных бумаг.

3. Если «сигнальная» свеча большая или имеет слишком большие тени, что в конечном итоге дает при расчетах большие StopLoss, а трейдер имеет маленький торговый капитал, это может повлечь за собой большие риски в расчете на конкретную сделку.

Не секрет, что иногда спекулянты и «инвестиционные» трейдеры «попадают» на серию из нескольких убыточных сделок. Это значит, что при больших по размеру Stop-Loss трейдер (тем более спекулянт, играющий большими лотами) в состоянии потерять весь торговый капитал после нескольких убыточных сделок.

Такое положение вещей вынуждает нас рекомендовать начинающим трейдерам с маленьким начальным торговым капиталом не входить в рынок в тех случаях, если расчетный приказ StopLoss потенциально способен принести слишком большие убытки и потерю значительной части капитала в случае своего «срабатывания».

Начинающим трейдерам и спекулянтам мы рекомендуем значительный промежуток времени побыть в шкуре «инвестиционного» трейдера, риски в рамках каждой сделки минимальной частью капитала (если размер капитала позволяет, то рисковать на каждой сделке не более чем 0,5% – 1% торгового капитала).

4. При работе на основе индикатора ИШИМОКУ рекомендуется работать по тренду, используя в основном лишь сигналы «отбой» от уровней (линий ИШИМОКУ).

5. Тем, кто считает возможным работать на «пробой» уровня (на «пробой» линий ИШИМОКУ), рекомендуем в рынок агрессивно НЕ вставать, а подождать формирования и закрытия следующей после «пробоя» свечи.

Часто бывает так, что первичный «пробой» оказывается ложным.

6. Если после «пробоя» линии ИШИМОКУ «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» рынок формирует свечу, в направлении, обратном первоначальному «пробою», такой подход спасает нас от убытков, которые могут случиться от «срабатывания» приказа StopLoss.

7. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Чтобы не нести убытков по причине «срабатывания» StopLoss, всегда следует придерживаться правила «двух дней» (или правила «трех дней», о котором упоминает Э. Найман).

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.13.): Применение других индикаторов при работе по ИШИМОКУ и использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («МАСТЕР-КЛАСС»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.13. Применение других индикаторов при работе по ИШИМОКУ и использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ

I. Для определения «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ и ДНЕВНОМ, 6-ЧАСОВОМ и 1-ЧАСОВОМ графиках используем, соответственно:

1) Гистограмму MACD (12, 26, 9) на НЕДЕЛЬНОМ и ДНЕВНОМ тайм-фреймах;

2) Ишимоку (9, 26, 52) на НЕДЕЛЬНОМ и ДНЕВНОМ тайм-фреймах;

3) DEMA(13) и TEMA(26) на НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме;

4) DEMA(11) и TEMA(22) на ДНЕВНОМ тайм-фрейме;

5) Алгоритм О.М. Зельдина на ДНЕВНОМ тайм-фрейме;

6) Алгоритм О.М. Зельдина на 6-ЧАСОВОМ тайм-фрейме;

7) Price Chanel (4) на 6-ЧАСОВОМ тайм-фрейме;

8) Ишимоку (9, 26, 52) на 6-ЧАСОВОМ тайм-фрейме;

9) Price Chanel (12) на 1-ЧАСОВОМ тайм-фрейме;

10) Ишимоку (9, 24, 48) на 1-ЧАСОВОМ тайм-фрейме.

II. Для определения момента входа в рынок:

1. Всегда используем сильные сигналы RSI (и вообще, всегда учитываем поведение осцилляторов):

1) пробой линии тренда RSI, подтвержденный пробоем линии тренда на графике ЦЕНЫ;

2) сигналы «Веера» RSI;

3) сигналы «Складного метра» RSI;

4) сигналы «Дивергенции» и «Двойной дивергенции» RSI и графика ЦЕНЫ;

5) сигналы «Пересечение сигнальных линий перекупленности и перепроданности» RSI;

6) сигналы «Пробой важных линий фигур технического анализа» («Клин», «Голова и плечи», «Треугольник» и др.), формируемых RSI (даже, если на графике цены такие фигуры не продублированы, действуем при появлении таких фигур на RSI по обычному стандарту, как и при появлении фигур на графике ЦЕНЫ).

2. Всегда используем сильные сигналы Стохастики (и вообще, всегда учитываем поведение осцилляторов), а именно:

1) сигналы «Дивергенция» и «Двойная дивергенция» Стохастики;

2) сигнал «Разворот Стохастики», соответственно, выше/ниже линий «перекупленности» / «перепроданности»;

3) сигнал «Пересечение сигнальных линий «перекупленности» / «перепроданности» Стохастики.

3. Всегда учитываем:

1) сигналы «Пробой TD-уровня по Т. Демарку»;

2) сигналы алгоритма О.М. Зельдина на ДНЕВНОМ тайм-фрейме и после «срабатывания» этого алгоритма сразу же приступаем к анализу 6-ЧАСОВЫХ графиков, но сигналы на «вход» в рынок ищем на 1-ЧАСОВЫХ тайм-фреймах.

4. При использовании осцилляторов и других индикаторов стараемся работать по тренду, указываемому индикатором ИШИМОКУ (только в направлении, указанном «Крестами», «Парадом линий», «Сигналом трех линий»).

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.12.): Правила работы в «ОБЛАКЕ» индикатора ИШИМОКУ при использовании Торговой системы № 1, построенной на основе ИШИМОКУ… («МАСТЕР-КЛАСС»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.12. Правила работы в «ОБЛАКЕ» индикатора ИШИМОКУ при использовании Торговой системы № 1, построенной на основе ИШИМОКУ… («МАСТЕР-КЛАСС»)

I. Общие сведения об «ОБЛАКЕ» индикатора ИШИМОКУ

1. «ОБЛАКОМ» индикатора ИШИМОКУ является область между линией Senkou Span A и линией Senkou Span B.

Периодически ЦЕНА входит в «ОБЛАКО».

Работе в «ОБЛАКЕ» посвящен настоящий параграф данного учебника.

2. Мы уже писали в параграфе 36.30.1., что Sencou Span Aпоказывает середину расстояния между линиями Tenkansen и Kijunsen на конкретный момент времени, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала (т.е. на интервал, который имеет Kijunsen).

В классическом варианте, предложенном Хосодой, Kijunsen имеет значение 26.

3. Все в том же параграфе 36.30.1. мы сообщали читателю, что Sencou Span Bотражает среднее значение цены за самый продолжительный временной интервал, сдвинутое вперед на величину временного интервала линии Kijunsen (если Kijun-sen имеет размерность 26, /применительно к ДНЕВНОМУ тайм-фрейму речь идет о количестве недель в полугодии… их в полугодии, как известно, 26/ то выявленное среднее значение цены за период Sencou Span B должно быть смещено на период 26).

Напоминаем, что в классическом варианте, предложенном Хосодой, среднее значение цены, представленное линией Sencou Span B, определяется на сумма минимальной и максимальной цены за период «х» = 52 (что совпадает с количеством недель в году).

Примечание: Само собой, что применительно к разным тайм-фреймам применяются свои собственные размерности. В рассматриваемом случае мы разбираем ситуацию на ДНЕВНОМ графике, классические размерности ИШИМОКУ на котором 9 – 26 – 52.

4. В переводе с японского языка линии Sencou Span A и Sencou Span B означают «верховых, скачущих впереди кареты». На графике цены линии Sencou Span A и Sencou Span B всегда находятся впереди графика ЦЕНЫ.

5. Если цена находится ВЫШЕ «ОБЛАКА», то верхняя его линия выступает в роли первого уровня «ПОДДЕРЖКИ» (линией support), а вторая линия является вторым уровнем «ПОДДЕРЖКИ» (линией support).

6. Если цена находится НИЖЕ «ОБЛАКА», то первая (ближняя к ЦЕНЕ) его линия выступает в роли первого уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» (линией resistance), а вторая линия является вторым уровнем «СОПРОТИВЛЕНИЯ» (линией resistance).

7. Иногда линия Sencou Span A «ОБЛАКА» ЦЕНЫ пересекает Снизу «ВВЕРХ» или Сверху «ВНИЗ» линию Sencou Span B. Это является предвестником смены направления тренда в ближайшие 26 дней (если речь идет о ДНЕВНОМ графике). «ОБЛАКО» меняет цвет. Если «ОБЛАКО» становится красным, это свидетельствует о возможном предстоящем формировании тренда «ВВЕРХ». Если «ОБЛАКО» становится синим, это свидетельствует о перспективе смены «бычьего» тренда «ВВЕРХ» на «медвежий» тренд «ВНИЗ».

8. Периодически ЦЕНА входит в «ОБЛАКО».

Именно работе в «ОБЛАКЕ» посвящен настоящий параграф данного учебника.

II. Правила работы в «ОБЛАКЕ»

1. Работать в «ОБЛАКЕ» можно только в том случае, если «ОБЛАКО» достаточно широкое.

В узком «ОБЛАКЕ» не работать никогда.

2. Работать в «ОБЛАКЕ» необходимо по направлению от одной линии «ОБЛАКА» к другой и обратно (если происходит «отбой» от линии, к которой изначально стремилась ЦЕНА), используя линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан В как уровни «поддержки» и «сопротивления».

Примечание: Принято считать, что если ЦЕНА находится внутри «ОБЛАКА», на рынке нет тренда. На самом деле речь идет о том, что тренд имеется, но это направленный «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» тренд в рамках «КАНАЛА» либо «горизонтальный» тренд в рамках «КОРИДОРА», которые формируются линиями «ОБЛАКА».

3. Работать в «ОБЛАКЕ» следует только тогда, когда цена совершила «Отбой» от линии Сенкоу Спан А или Сенкоу Спан В, а «истинность» «Отбоя» была подтверждена соответствующей моделью японских свечей.

4. На «пробой» линий Сенкоу Спан А или Сенкоу Спан В, формирующих «ОБЛАКО» (т.е. на выход из «ОБЛАКА») следует работать только в направлении, на которое указывает «активный» «Крест» (при «Мертвом кресте» работаем только «ВНИЗ», а при «Золотом кресте» – только «ВВЕРХ»).

5. При работе в «ОБЛАКЕ» необходимо обязательно учитывать направление линии Тенкан, так как ЦЕНА всегда стремится к той линии «ОБЛАКА», на которую указывает Тенкан.

Примечание № 1: Линия Тенкан является самой быстрой линией индикатора ИШИМОКУ, а потому эта линия является хорошим указателем направления тренда.

Примечание № 2: Продавать (Sell) можно только в том случае, если после «Отбоя» ЦЕНЫ от верхней линии «ОБЛАКА» линия Тенкан направлена ВНИЗ.

Примечание № 3: Покупать (Buy) можно только в том случае, если после «Отбоя» ЦЕНЫ от нижней линии «ОБЛАКА» линия Тенкан направлена ВВЕРХ.

Примечание № 4: Во всех иных случаях, необходимо воздержаться от сделок, так как при параллельном движении линии Тенкан рынок считается не трендовым, то есть совершает боковое движение (иными словами, идет в «горизонтальном» тренде).

Примечание № 5: Терехов А.Ю. и Понизовский Е.Л. (в книге «Индикатор Ишимоку как основа торговой системы», стр. 30) отмечают, что работа в «ОБЛАКЕ» простая: «Снизу ВВЕРХ» и «Сверху ВНИЗ», но при нахождении ЦЕНЫ в «ОБЛАКЕ» индикатора ИШИМОКУ рекомендуют использовать иные индикаторы, которые способны принести более точные сигналы.

По всей видимости, Терехов А.Ю. и Понизовский Е.Л. имеют в виду разного рода осцилляторы, прямо намекая на то, что использовать ИШИМОКУ следует, прежде всего, в качестве трендового индикатора.

Если ЦЕНА находится в «ОБЛАКЕ», то линии «ОБЛАКА» Терехов А.Ю. и Понизовский Е.Л. рекомендуют использовать в качестве линий «ПОДДЕРЖКИ» и «СОПРОТИВЛЕНИЯ».

Тут, как раз, и уместны осцилляторы.

Надо полагать, что если ЦЕНА находится у той линии Сенкоу Спан, которая играет роль уровня «ПОДДЕРЖКИ», а осцилляторы показывают «ПЕРЕПРОДАННОСТЬ», следует «ПОКУПАТЬ».

А вот если ЦЕНА находится у той линии Сенкоу Спан, которая играет роль уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ», а осцилляторы показывают «ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ», следует «ПРОДАВАТЬ».

Примечание № 6: Некоторые специалисты считают, что как только ЦЕНА зашла в «ОБЛАКО», наступает период неопределенности и следует отказаться от работы на рынках в такие периоды времени. То есть, они предлагают в «ОБЛАКЕ» не работать.

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Мы полагаем, что работать в «ОБЛАКЕ» можно, но осторожно и с соблюдением всех описанных нами выше правил.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.9.): «МЕДВЕЖЬИ» трендовые сигналы группы «D» индикатора ИШИМОКУ, ориентированные на «ПРОДАЖУ»… (ГРУППА СИГНАЛОВ № 8) Торговой системы № 1 («МАСТЕР-КЛАСС»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.9. «МЕДВЕЖЬИ» трендовые сигналы группы «D» индикатора ИШИМОКУ, ориентированные на «ПРОДАЖУ»… (ГРУППА СИГНАЛОВ № 8) Торговой системы № 1 («МАСТЕР-КЛАСС»)

1. Сигнал «МЕДВЕЖИЙ» «Крюк Самойленко Н.В.» является сигналом группы «D» и представляет собой ситуацию, при которой линии Тенкан и Киджун одновременно выстраиваются /Сверху «ВНИЗ»/ под 45 градусов и более) и при этом ЦЕНА находится непосредственно у линии Тенкан и(или) Киджун.

2. Данный сигнал чаще всего «проявляет» себя в позиции базовых сигналов «Парад линий» и «Трех линий», но может возникнуть и в любых других ситуациях (даже внутри «ОБЛАКА»).

Всякий раз, когда линии Тенкан и Киджун одновременно выстраиваются («Сверху ВНИЗ») под 45 градусов и более, а цена находится непосредственно у линии Тенкан и(или) Киджун, необходимо немедленно входить в позицию Sell «с рынка».

Разумеется, что действуя так (без подтверждения моделью японских свечей), трейдер действует как спекулянт, так как никогда не известно, с достаточной силой уверенности, что зарождающееся движение рынка не будет сломано факторами фундаментального или технического порядка.

3. Вышеуказанные соображения в равной степени (зеркально) верны и для аналогичного «БЫЧЬЕГО» сигнала группы «D» (с поправкой на «бычью» природу такого сигнала).

Рис. I_36.30.1.9._1.1

Перед нами типичный сигнал «МЕДВЕЖИЙ» «Крюк Самойленко Н.В.» в позиции «базового» сигнала «Парад линий».

Стрелка красного цвета указывает на линию Киджун, которая под 45 градусов жестко развернулась «ВНИЗ».

Одновременно с этим линия Тенкан также под 45 градусов жестко смотрит «ВНИЗ».

Уверяем читателя, что в момент открытия дня линии Тенкан и Киджун индикатора ИШИМОКУ смотрели под 45 градусов жестко «ВНИЗ». Такие моменты не стоит упускать. Следует входить в позицию «с рынка» и внимательно следить за тем, как развиваются события дальше. Сигнал «Крюк Самойленко Н.В.» мощнейший сигнал на вход в рынок, но он не обязательно должен быть долгосрочным. Обычно на ДНЕВНОМ тайм-фрейме такой сигнал действует 1 – 3 дня. Необходимо своевременно выскочить из рынка, памятуя, что промедление в этом вопросе дает больше убытков, чем преждевременные выходы с рынка.

Как видите, после сигнала «МЕДВЕЖИЙ» «Крюк Самойленко Н.В.» рынок валютной пары EUR/USD целых два дня двигался «ВНИЗ» и без сомнения принес умелым трейдерам и спекулянтам прибыль, достаточную, чтобы пользоваться таким сигналом ИШИМОКУ, каким является «МЕДВЕЖИЙ» «Крюк Самойленко Н.В.».

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.