Тема № I(3.28.4.): Базовые формы МАЛЕНЬКИХ ЧЕРНЫХ свечей

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.4. Базовые формы МАЛЕНЬКИХ ЧЕРНЫХ свечей

III. БАЗОВЫЕ ФОРМЫ МАЛЕНЬКИХ ЧЕРНЫХ СВЕЧЕЙ

1. Черная малая свеча

Пример модели:

Рис. I_36.28.4._1

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «небольшой» (по сравнению с размером тел предыдущих свечей);

3) верхняя тень – «короткая» (не более ½ длины тела);

4) нижняя тень – «небольшая» (чуть больше верхней тени, т.е. примерно в 1,5 раза длиннее верхней тени… и немного короче длины черного тела свечи);

5) сигнализирует:

– о «не слишком оживленной (можно сказать, – слабой) борьбе между покупателями («быками») и продавцами («медведями»);

– о «движении цены в узком коридоре»;

– о «некоторой слабости рынка» (об этом свидетельствует пусть и небольшое, но черное по цвету тело свечи… «медведи» в эту сессию оказались немного сильнее «быков»…);

6) психология, стоящая за моделью:

– «сомнения участников рынка относительно того, куда далее пойдет рынок»;

– «беспокойство участников рынка».

2. Черная свеча «волчок»

Пример модели:

Рис. I_36.28.4._2

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «маленький» (меньше, чем у «Черной малой свечи»);

3) верхняя тенькак правило, «длиннее тела» и «примерно равна нижней тени»;

4) нижняя тенькак правило, «длиннее тела» и «примерно равна верхней тени»;

5) сигнализирует:

– о «борьбе на рынке между покупателями («быками») и продавцами («медведями»);

– о «равновесии сил покупателей («быков») и продавцов («медведей»);

6) психология, стоящая за моделью:

– «неопределенность на рынке» (состояние, определяемое фразой «рынок заблудился»).

– «непонимании рынка, куда идти дальше».

3. Черная свеча с верхней тенью

Пример модели:

Рис. I_36.28.4._3

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «небольшой» (по сравнению с размером тел предыдущих свечей);

3) верхняя тень – «длинная» по сравнению с телом и нижней тенью (примерно в 1,5 раза длиннее тела свечи и значительно /т.е. в 4 — 5 раз/ длиннее нижней тени);

4) нижняя тень – «маленькая» (меньше тела свечи);

5) сигнализирует (в зависимости от места появления на графике и общей ситуации на рынке):

– о «слабости рынка».

Примечание: Об этом нам говорит сильное снижение от максимальной цены дня (цены High) до закрытия дня (цены Close).

6) психология, стоящая за моделью (в зависимости от места появления на графике и общей ситуации на рынке):

– «уверенность «толпы» в том, что «медведи» одерживают «верх» и цены будут падать» (если мы видим эту свечу на вершине рынка);

Примечание: Особо информативной модель становится в том случае, если после продолжительного движения «вверх» цена на данной свече «отбилась» в противоположном направлении (т.е. сверху «ВНИЗ») от уровня «сопротивления» (проколов длинной верхней тенью этот уровень), закрылась ниже уровня «сопротивления» и это было поддержано показателями объемов…

– «мнение «толпы», что рынок слаб, несмотря на то, что в минувшую сессию «быки» пытались развернуть рынок и двинуть его «вверх» (если мы видим эту свечу на дне рынка);

Примечание: Все понимают, что несмотря на то, что просматривается «дно», рынок по прежнему слаб, так как «быки», значительно поднявшие цены в первой половине дня, не только не смогли их удержать на завоеванных позициях, но и сдали позиции к концу дня настолько, что цена опустилась ниже цены открытия дня и сформировала свечу с черным (пусть и небольшим, но черным) телом.

4. Черная свеча с нижней тенью

Пример модели:

Рис. I_36.28.4._4

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «небольшой» (по сравнению с размером тел предыдущих свечей);

3) верхняя тень – «маленькая» (меньше тела свечи);

4) нижняя тень –«длинная» (примерно в 1,5 раза длиннее тела свечи и значительно /т.е. в 4 — 5 раз/ длиннее верхней тени);

5) отражает ситуацию: «…с момента открытия цена снизилась до своего дневного минимума /Low/, а дальше под давлением покупателей /«быков»/ произошел частичный возврат цены к уровню открытия /Open/ дня, но цена так и не смогла дойти до цены открытия /Open/ свечи, а потому сформировала к концу дня свечу с черным телом»;

6) сигнализирует:

– о «некоторой поддержке»;

Примечание: Об этом свидетельствует существенный возврат цены на прежние позиции после ее сильного снижения (что и образовало относительно большую нижнюю тень).

– о «слабости рынка»;

Примечание: Об этом свидетельствует черный цвет тела свечи.

7) психология, стоящая за моделью:

– «уверенность «толпы» в том, что «медведи» одерживают «верх» и цены будут падать» (если такая свеча появляется на вершине рынка).

Примечание: О преобладании «медвежьих» настроений на рынке свидетельствует то, что, несмотря на сильный возврат цены к уровню цены открытия дня, «быки» так и не смогли переломить ситуацию на рынке и к концу дня была сформирована свеча с черным телом. Особо информативной модель становится в том случае, если после продолжительного движения «вверх» цена на данной свече «отбилась» в противоположном направлении (т.е. сверху «ВНИЗ») от уровня «сопротивления», закрылась ниже уровня «сопротивления» и это было поддержано показателями объемов…

8) особые условия, стоящие за моделью:

– «особую информативность модель несет на вершине рынка».

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.1.): Модель «Повешенный» (М) на вершине «бычьего» рынка («ПРОДАЖА»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6.1. Модель «Повешенный» (М) на вершине «бычьего» рынка ПРОДАЖА»)

I. Примеры модели

Модель «Повешенный» принадлежит к свечам из семейства «Зонтик на вершине» и отличается от обычных «зонтиков» значительно более длинной нижней тенью, чем у те, которые бывают у среднестатистических «зонтиков».

Рис. I_3.28.6.1._1

Рис. I_3.28.6.1._2

II. О чем говорит модель

1. «Повешенный» (М) может свидетельствовать о предстоящем развороте «на вершине».

Примечание: Никогда не следует искать модель «Повешенный» на дне рынка. «Повешенный» обитает только на вершине рынка… у самого его «потолка»…

III. Фундаментальные правила использования

1. В качестве «медвежьей» разворотной модели на восходящем («бычьем») рынке модель «Повешенный» имеет значение и берется нами в расчет ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в следующих обстоятельствах:

1) Модель «Повешенный» появилась на «вершине рынка», т.е. после существенного и достаточно продолжительного «бычьего» движения рынка «ВВЕРХ».

2) Модель «Повешенный» появилась на явно «перекупленном» рынке, о чем могут свидетельствовать стохастические индикаторы (RSI/14/ или DeMarker/13/ либо REI), показывающие «перекупленность» рынка.

3) «Перекупленность», которую показывают стохастические индикаторы, является «умеренной», а не «чрезмерной».

Примечание: Берем в расчет также те редкие случаи, когда значения вышеперечисленных индикаторов в течение достаточно длительного периода времени держатся на почти ПРЕДЕЛЬНОМ уровне, а также те случаи, когда «чрезмерная» «перекупленность» рынка трансформировалась в «умеренную» по правилам Т. Демарка.

4) Преимущество в применении модели «Повешенный» на выраженном восходящем («бычьем») рынке отдаем ситуациям:

когда модель «Повешенный» подтверждает четко выраженный сигнал трендового индикатора ИШИМОКУ (9,26,52);

когда модель «Повешенный» подтверждает «Отбой» от сильного исторического уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» после длительного движения цены «ВВЕРХ»;

когда модель «Повешенный» подтверждает четко выраженный «Отбой» от верхней линии канала Боллинджера;

когда модель «Повешенный» (после длительного движения цены «ВВЕРХ») сформировалась ниже линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно под линиями этих индикаторов) или выше линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно над линиями этих индикаторов, «проколов» нижней «тенью» линии индикаторов, но закрывшись непосредственно над ними /чуть выше/, как бы повиснув на них).

5) Модель «Повешенный» появилась на ДНЕВНОМ тайм-фрейме в то время, когда на долгосрочном (по отношению к ДНЕВНОМУ) НЕДЕЛЬНОМ графике обозначилось начало тенденция «ВНИЗ».

Примечание № 1: Долгосрочную тенденцию мы рекомендуем всегда определять по направлению НЕДЕЛЬНОЙ Гистограммы MACD, как это делает А. Элдер в ТС «Тройной выбор» и рекомендует Т. Демарк. Применительно к DeMarker и REI по рекомендации Т. Демарка долгосрочную тенденцию можно определять с помощью более долгосрочных настроек периода этих индикаторов.

Примечание № 2: Исходим из того, что наибольшую перспективу имеют сделки, основанные на модели «Повешенный», совершаемые в тот момент, когда на долгосрочном графике начинает формироваться новая тенденция (в рассматриваемом случае, — тенденция Сверху «ВНИЗ»).

Примечание № 3: Когда НЕДЕЛЬНАЯ тенденция идет «ВНИЗ» модель японских свечей «Повешенный» на ДНЕВНОМ графике мы берем в расчет только в том случае, если в наличии имеются и другие предпосылки, необходимые для совершения сделки «ПРОДАЖА».

6) Цвет тела свечи «Повешенный» при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, А вот при краткосрочном трейдинге (на более мелких тай-фреймах, чем ДНЕВНОЙ /т.е. когда сделка длится не более одного дня… и, как правило, совершается на 1-ЧАСОВЫХ графиках…/) предпочтение отдаем «Повешенному» с телом черного цвета, так как «Повешенный» черного цвета, как правило, намного сильнее белого.

7) При работе на ФОРЕКС после появления модели «Повешенный» (М) обязательно ждем подтверждения в виде черной («медвежьей») свечи сильным телом. ВНИМАНИЕ !!! На ФОРЕКС модель «Повешенный» (М) БЕЗ подтверждения в работу НЕ берем, в рынок по ней не входим и рассматриваем лишь в качестве сигнала «ПРИГОТОВИТЬСЯ !!!»

Примечание: Однако никто не возбраняет «сработать» на более мелких тайм-фреймах (например, по сигналу на 5-МИНУТНОМ графике… после того, как до этого последовательно сработали сигналы на 1-ЧАСОВОМ графике и 12-МИНУТНОМ графике…). При такой тактике появление «Повешенного» на ДНЕВНОМ графике будет сигналом «ПРИГОТОВИТЬСЯ» для работы на 5-минутном графике. Но, ВНИМАНИЕ !!! Не забывайте, что сигналы более мелких графиках могут оказаться ложными и после «Повешенного» на ДНЕВНОМ графике (несмотря на сигналы на 1-ЧАСОВОМ и других мелких тайм-фреймах) вполне может появиться «Дурная свеча на вершине» или иная «бычья» свеча, после которой рынок изменит направление на «Горизонтальный» тренд вместо того, чтобы резко развернуться и сформировать тренд «ВНИЗ», как думали Вы.

2. ВНИМАНИЕ !!! ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Профессионалы НЕ спешат входить в рынок немедленно после появления «Повешенного», А предпочитают дождаться, когда будет сформировано три нижеперечисленных условия:

1) следующий день (свеча) должен (предпочтительно, но не всегда) открыться ниже тела «Повешенного»;

Примечание: Идеально будет, если следующий день после «Повешенного» откроется ниже цены закрытия «Повешенного». Но так бывает не всегда. И здесь следует иметь ввиду, что само по себе отсутствие данного признака не ставит крест на возможности совершения сделки. Просто следует действовать более осторожно, учитывая весь спектр поступающей в Ваш мозг информации (от свечей, от динамики цен, от технических индикаторов и т.д.) !!!

2) следующий день (свеча) должен сформировать сильное тело черного цвета;

3) следующий день (свеча) должен закрыться ниже цены закрытия (Close) «Повешенного».

Примечание: Что совершенно очевидно, так это необходимость дождаться обязательного закрытия следующей после «Повешенного» свечи ниже цены закрытия самого «Повешенного».

Без наличия вышеперечисленных факторов профессионал, как правило, в рынок не входит, а если входит, то только при получении дополнительных аргументов в пользу сделки (например, сильное давление «медведей», подтвержденное выраженным сигналом Гистограммы MACD одновременно на МЕСЯЧНОМ и на НЕДЕЛЬНОМ графиках (или только на НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме, но при усилении сигнала другими данными).

IV. Описание модели

1. Сначала открытие рынка происходит с отрывом вверх, т.е. выше цены закрытия предыдущей свечи (а порой, — выше максимума предыдущего дня).

2. Потом за короткий промежуток времени цена сильно снижается под огромным давлением большого количества «продаж», совершаемых:

1) «быками» (давно стоящими в рынке), фиксирующими прибыль;

2) «медведями», заметившими, что рынок уперся в сильный уровень сопротивления (который «быки» вряд ли смогут преодолеть), и предположившими, что рынок может двинуться «ВНИЗ», т.е. в направлении, обратном предыдущему «бычьему» тренду;

3) разного рода спекулянтами, играющими на понижение…

3. Далее (на фоне большого снижения) резко возрастают «покупки», которые нивелируют успехи «медведей», которых те достигли в начале торговой сессии.

Это приводит к закрытию рынка на уровне значительно более высоком, чем тот, которого «медведи» достигли на максимуме своего давления на рынок (т.е. когда в первой половине дня получали поддержку от спекулянтов, а также от «быков», активно фиксировавших прибыль).

4. Рынок закрылся, сформировав «Повешенного».

Внешне все выглядит так, что после длительного и стабильного предыдущего тренда «ВВЕРХ», рынок разогнался еще сильнее и по-прежнему смотрится достаточно сильным (об этом свидетельствует длинная нижняя тень, а в некоторых случаях и белое тело «Повешенного»).

Казалось бы, также, что силы для дальнейшего движения «ВВЕРХ» у «быков» еще остались.

Но форма свечи «Повешенного» (в сочетании с теми нюансами, касающимися модели «Повешенный», которые мы даем в данном параграфе) заставляет нас сомневаться, не останемся ли мы в «подвешенном состоянии», если купим в день формирования «Повешенного».

Особенно нас заставит сомневаться ситуация, при которой следующий день (свеча) «откроется» выше тела «Повешенного», а сам «Повешенный» сформировался не только после длительного движения «ВВЕРХ», но и у сильного уровня «сопротивления», на преодоление которого рынку необходимы дополнительные силы.

В этом случае для осторожных трейдеров очевидным становится тот факт, что участники рынка, купившие по ценам открытия или закрытия в день формирования свечи «Повешенного», окажутся как бы «подвешенными» в потенциально проигрышной ситуации.

Чтобы не оказаться «подвешенным», опытный трейдер предпочтет посмотреть, как будут развиваться события на следующий (после появления «Повешенного») день.

Профессионал войдет в рынок (совершит «ПРОДАЖУ») только в том случае, если на следующий (после «Повешенного») день рынок не только откроется ниже тела «Повешенного», но и сформирует сильную свечу черного цвета, цена закрытия (Close) которой окажется ниже цены закрытия «Повешенного». Менее опытные и(или) более активные и рисковые трейдеры возможно решатся совершить сделку, но это должна быть только «ПРОДАЖА», а никак не «ПОКУПКА».

Примечание: Как мы уже писали выше, следующая после «Повешенного» свеча может открыться и выше цены закрытия «Повешенного», но в таком случае нам важно подтверждение со стороны технических индикаторов (о том, что цена скорее пойдет вниз, чем вверх) и закрытие следующей свечи ниже цены закрытия «Повешенного».

V. Правила распознавания модели

1. Тело свечи «Повешенный» находится в верхней части ценового диапазона торговой сессии (свечи).

2. Нижняя тень свечи НЕ менее чем в 2 раза и не более чем в 3 раза длиннее тела свечи.

Примечание: Как правило, нижняя тень «Повешенного» (М) в 3 раза длиннее тела свечи.

3. Верхней тени НЕ имеется вовсе или же тень очень короткая и ее длина составляет НЕ более 5% — 10% диапазона свечи (т.е. расстояния от Low до High свечи).

VI. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Повешенный» и то обстоятельство, что «Повешенный» открылся выше цены закрытия предыдущего дня (свечи) (а порой и выше максимума /High/ этой свечи), отражают сильные колебания внутри дня.

2. С психологической точки зрения:

1) Рынок находится в повышательном тренде, а значит, на нем однозначно присутствуют «бычьи» настроения.

2) Открытие рынка с отрывом «ВВЕРХ» (по отношению к цене закрытия свечи предыдущего дня) может свидетельствовать о вере «быков» в силу рынка и о возможном намерении «быков» с новой силой двинуть «ВВЕРХ» уже прилично разогнавшийся в этом направлении рынок.

Примечание: В какой уже раз повторяем, что это идеальная ситуация. Но на рынке масса примеров и того, что следующие после «Повешенного» свечи часто открываются и по цене закрытия «Повешенного» и по цене, которая выше цены закрытия «Повешенного». Как поступать в последних случаях ? Помнить, что основу любой модели японских свечей составляет не форма (шаблон, внешнее выражение), а внутреннее содержание («дух») модели и контекст, который нам посылает рынок в тот момент, когда на графике появляется модель.

3) Одновременно, открытие рынка с отрывом «ВВЕРХ» может свидетельствовать и о желании партии «медведей» (той их части, которая не привыкла ждать и постоянно стремится открыться в пиковой точке рынка), предчувствующих разворот рынка, занять более выгодные позиции, чтобы попытаться двинуть рынок «ВНИЗ», войдя в него, по возможности, в самой его верхней точке.

4) В течение дня между «быками» и «медведями» идет смертельная схватка.

Какое-то время «медведи» берут верх и им удается довольно сильно «продавить» цену вниз. В этом им помогают «быки», давно стоявшие в рынке, и, в какой-то момент, решившие зафиксировать бумажную прибыль, заработанную в результате предыдущего довольно продолжительного движения рынка «вверх».

5) Далее (после падения «вниз» в течение всего дня), цена под натиском «быков» отыгрывает «вверх» и максимально приближается к точке, в которой рынок открылся в данный день.

То, какая партия («быков» или «медведей») преуспела в своих стараниях в день формирования «Повешенного», «проявится» в том числе и в цвете маленького тела свечи, которое участникам рынка удастся сформировать к моменту его закрытия.

Если «быкам» удается преодолеть точку открытия (Open свечи) и закрыться немного выше точки открытия, то формируется «Повешенный» с маленьким телом белого цвета и длинной нижней тенью.

Если «быкам» НЕ удается преодолеть точку открытия дня (Open свечи) и день (свеча) закрылся, немного не дойдя до точки, на которой открылся, то формируется «Повешенный» с маленьким телом черного цвета и длинной нижней тенью. Такой «Повешенный» свидетельствует о более глубоких сдвигах в настроениях рынка (чем тот, у которого тело имеет белый цвет).

Формирование длинной нижней тени у «Повешенного» (М) результат того, что (несмотря на силу «медведей» в этот день) на каком-то этапе «быки» противопоставили «медведям» резкое увеличение объема «покупок» и это, в конечном итоге, привело к закрытию дня (свечи) на высоком уровне. К концу дня (сессии) натиск «медведей» был значительно нейтрализован давлением «быков».

В любом случае, нижняя тень свечи, которая в 2 – 3 раза длиннее ее тела, свидетельствует о том, что в прошедший день «медведям» не удалось удержать завоеванные в течение дня позиции и пришлось отступить под натиском «быков».

Кроме того, длина нижней тени «Повешенного» показывает, насколько низко цена может опуститься на следующий день (если рынок созрел и на следующий день окончательно решит двинуться «вниз»).

К концу дня рынок смотрится вполне себе ничего, т.е. довольно сильным и способным двигаться дальше «ВВЕРХ».

Но что-то начинает нам подсказывать, что «не все прекрасно в Датском королевстве», и, что если совершить в такой момент сделку «Buy» (покупка), то можно оказаться «в подвешенном состоянии».

Могут быть и другие сценарии, но в день появления «Повешенного» все закачивается формированием одного из вышеуказанных вариантов рассматриваемой модели «Повешенный» (М) или какой-либо разновидности модели «Додзи» на вершине рынка», например, более сильной модели «Додзи-стрекоза» (но это уже другая тема и ее мы рассмотрим отдельно).

6) Если на следующий день очередная свеча откроется (цена Open) ниже уровня цены закрытия (цена Close) свечи «Повешенного» (в день накануне), это показатель того, что рынком еще больше овладевает «медвежье» настроение двигаться Сверху «ВНИЗ» (то есть в направлении, обратном направлению предыдущего устойчивого «бычьего» тренда, державшегося несколько дней /порой до 10 и более/). Открытие свечи «Повешенный» ниже уровня закрытия предыдущего дня может подвигнуть целый пласт трейдеров и иных участников рынка попытаться сыграть на понижение. Более активные и рисковые трейдеры открывают позиции на понижение, не дожидаясь результатов дня.

7) Если на следующий день очередная свеча не только откроется /цена Open/ ниже уровня цены закрытия (цена Close) свечи «Повешенного» (в день накануне), но и получит сильное тело черного цвета, это будет свидетельством того, что партия «медведей» берет верх над партией «быков», и после длительного движения «ВВЕРХ» может пойти по направлению «ВНИЗ». В такой ситуации разумнее всего присоединиться к партии победителей, т.е. «медведям». Именно так и поступают более осторожные («инвестиционные») трейдеры, увидев результаты дня (свечи), следующего после «Повешенного».

8) Поведение рынка, описанное выше, как правило, является доказательством того, что рынок максимально уверился в своей «умеренной» перекупленности, а его участники действуют в соответствии со следующими психологическими посылами:

часть «быков», ранее двигавших рынок «ВВЕРХ», начинают активно фиксировать бумажную прибыль;

другая часть «быков», ранее двигавших рынок «ВВЕРХ», не только активно фиксируют бумажную прибыль, но и вообще совершает «переворот» позиции (например, продают 2 – 3 контракта против ранее имевшего место 1 контракта), оставаясь в рынке, но теперь уже на стороне партии «медведей», из «быков» окончательно превращаясь, таким образом, в «медведей»;

часть «медведей», слишком рано вошедших в рынок, и до этого терявших деньги, остались в рынке и, возможно, нарастили позиции;

к рынку стали активно присоединяться новые «медведи» — «инвестиционные трейдеры», которые также стали активно двигать рынок «ВНИЗ»;

на рынке появилось много «медведей-спекулянтов», решивших «порезвиться» на фоне новых настроений рынка.

VII. Правила усиления модели

1. Появление на пути цены сильного уровня «сопротивления» усиливает модель «Повешенный», так как можно предположить, что после длительного движения цены «ВВЕРХ» у рынка не хватит сил, чтобы преодолеть сильный уровень «сопротивления».

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Будьте осторожны, так как само по себе появление на пути цены сильного уровня еще ни о чем не говорит !!! Под воздействием фундаментальных и иных факторов на следующий день «быки» (даже после появления такой информативной модели, как «Повешенный» /М/) могут двинуть рынок дальше «ВВЕРХ» и пробить сильный уровень «сопротивления». В нашей практике это было не раз и вело к огромным убыткам (особенно при работе в формате «спекулятивного» трейдинга с большими ставками).

2. Отбой цены от сильного исторического уровня «сопротивления» (или от «облака» либо от одной из линий индикатора ИШИМОКУ, а равно от верхней линии канала Боллинджера, выступающих в роли уровня «сопротивления» либо от «Голубой линии» /т.е. от МА с периодом 1 и сдвигом на размерность линии Киджун в конкретном случае/), сопровождающийся появлением «Повешенного», усиливает и саму модель «Повешенный».

3. Чем больше ценовой разрыв «ВВЕРХ» между телом «Повешенного» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем сильнее модель «Повешенный».

4. Чем больше ценовой разрыв «ВНИЗ» между телом «Повешенного» и ценой открытия (Open) свечи, следующей после «Повешенного», тем сильнее модель «Повешенный», так как это может свидетельствовать о большей вероятности того, что «Повешенный» образует вершину.

5. Чем длиннее черное тело свечи, следующей после «Повешенного», тем сильнее модель «Повешенный».

6. Чем длиннее верхняя тень черной свечи, следующей после «Повешенного», тем сильнее модель «Повешенный».

7. Наличие у «Повешенного» черного тела усиливает модель, так как черный «Повешенный» всегда сильнее белого.

8. Чем больше черное тело «Повешенного», тем сильнее модель «Повешенного».

9. Чем меньше белое тело «Повешенного» (в идеале – «додзи-дракон»), тем сильнее модель «Повешенного».

10. Отсутствие у «Повешенного» верхней тени усиливает модель «Повешенный».

11. Если верхняя тень у «Повешенного» имеется, ТО чем она короче, тем сильнее модель.

12. Чем длиннее нижняя тень «Повешенного», тем сильнее модель «Повешенный». Однако, если тень больше тела более чем в 3(три) раза, необходимо убедиться в том, что наличие такой длинной тени не является результатом паники на рынке, а обусловлено нормальным развитием рыночных процессов.

13. Если появление «Повешенного» сопровождается формированием «дивергенции» между графиком цены и графиком стохастических индикаторов, это усиливает модель «Повешенный».

14. Если появление «Повешенного» сопровождается формированием полноценной модели «8 – 10 новых верхов» (из методов Сакаты Мунэхисы Хонмы /Хонма Сокю/) это усиливает модель «Повешенный».

15. Если нижняя тень «Повешенного» пробила важный уровень «поддержки», это усиливает модель.

Примечание: Такая ситуация может сложиться, например, когда в позиции «сигнал трех линий», «парад линий», «Золотой крест» индикатора ИШИМОКУ на вершине рынка формируется «Повешенный», нижняя тень которого, как бы «проткнула» линию Тенкан или иную линию ИШИМОКУ, выполняющую роль линии «поддержки», а то и проколола само «Облако» ИШИМОКУ (когда оно очень узкое).

16. Если после открытия свечи на ДНЕВНОМ графике, следующей за сформировавшимся «Повешенным», на каком-то этапе дня на более мелком тайм-фрейме (это вполне возможно на 1-ЧАСОВОМ графике):

1) Тенкан и Киджун развернулись под 45 и более градусов (крюк Самойленко Н.В.) на 1-ЧАСОВОМ графике в сторону потенциального разворота рынка на ДНЕВНОМ графике;

2) Цена на 1-ЧАСОВОМ графике пробила Сверху «ВНИЗ» «Голубую линию» (МА с периодом 1 и со сдвигом на период Киджун);

3) Чикоу спан на 1-ЧАСОВОМ графике пробил Сверху «ВНИЗ» график цены.

это усиливает модель «Повешенный»(М) на ДНЕВНОМ тайм-фрейме, так как свидетельствует о глубинных процессах внутри рынка, способных двинуть рынок в обратном направлении.

17. Если показатели объемов (Volums) в день формирования «Повешенного» оказались существенно НИЖЕ показателя объемов (Volums) в день накануне, а показатель объемов (Volums) на следующий день после «Повешенного» (день, когда сформировалась свеча с сильным телом черного цвета) значительно ВЫШЕ показателей «Повешенного», это усиливает модель «Повешенный».

Примечание: Такое поведение объемов показывает, что рынок не поддерживает дальнейшее движение «ВВЕРХ» (особенно при наличии у «Повешенного» белого тела). И наоборот, рынок поддерживает движение «ВНИЗ», так как в день формирования (на следующий после «Повешенного» день) свечи с сильным телом черного цвета, объемы значительно выросли.

VIII. Правила ослабления модели

1. Если «Повешенный», появившийся на «среднесрочном» (ДНЕВНОМ рабочем) графике, противоречит долгосрочной тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, доверие к модели «Повешенный» снижается., так как противоречие долгосрочной тенденции ослабляет модель.

2. Чем меньше ценовой разрыв «ВВЕРХ» между телом «Повешенного» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем слабее модель «Повешенный».

3. Чем меньше ценовой разрыв «ВНИЗ» между телом «Повешенного» и ценой открытия (Open) свечи, следующей после «Повешенного», тем слабее модель «Повешенный».

4. Наличие у «Повешенного» белого тела ослабляет модель, так как белый «Повешенный» всегда слабее черного.

5. Чем меньше черное тело «Повешенного», тем слабее модель «Повешенного».

6. Чем больше белое тело «Повешенного», тем слабее модель «Повешенного».

7. Наличие у «Повешенного» верхней тени делает модель «Повешенный» слабее.

8. Если верхняя тень у «Повешенного» имеется, ТО чем она длиннее, тем слабее модель.

IX. Правила подтверждения «медвежьего» характера модели

1. Подтверждение модели «Повешенный» обязательно.

2. Обязательным подтверждением модели «Повешенный» является открытие рынка на следующий после «Повешенного» день ниже тела «Повешенного».

3. Обязательным подтверждением модели «Повешенный» является появление после «Повешенного» свечи черного цвета с достаточно сильным телом, цена закрытия (Close) которой ниже цены закрытия в день появления «Повешенного».

4. Факультативным подтверждением модели «Повешенный» может служить и то, что появившаяся на следующий день после «Повешенного» свеча черного цвета пробила (Сверху «ВНИЗ») линию предшествующего восходящего «бычьего» тренда и закрылась ниже этой линии, и, при этом, такой «пробой» сопровождается «пробоем» (Сверху «ВНИЗ») важной линии на индикаторе RSI.

5. Подтверждением модели «Повешенный» является наличие перед «Повешенным» очень сильной «бычьей» свечи (особенно – «Марибозу» закрытия).

6. Подтверждением модели «Повешенный» является ситуация, когда «Повешенный» имеет тело белого цвета, которое пробило важный уровень сопротивления.

X. Действия трейдера при появлении модели

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПРОДАЖЕ»;

или

2) срочно «ПРОДАТЬ» после того, как свеча следующего дня откроется ниже тела «Повешенного»;

или

3) срочно «ПРОДАТЬ» после того, как свеча следующего дня откроется ниже тела «Повешенного» и в течение следующего дня будет сформирована свеча с сильным телом черного цвета.

Примечание № 1: ВНИМАНИЕ !!! Здесь (и далее по тексту настоящей книги) «Срочно» не означает «Немедленно».

Примечание № 2: ВАЖНО !!! «Последний вариант самый надежный, так как любой «Повешенный» требует обязательного подтверждения в виде следующей свечи с сильным телом черного цвета и обязательно с ценой открытия ниже тела «Повешенного». ПОМНИТЕ !!! Всякий раз, когда трейдер входит в рынок немедленно после появления модели «Повешенный» (не дожидаясь соответствующего подтверждения модели), он поступает как спекулянт, а не как «инвестиционный» трейдер (и, тем более, не как классический «стоимостной» инвестор). Разумеется, что можно иногда поступать и как «спекулянт», но риски в этом случае значительно выше, чем при входе в рынок, который совершается после обязательного подтверждения модели «Повешенный» следующей свечой черного цвета с сильным телом.

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «Повешенный» (М) может свидетельствовать о смене тренда, в отношении ранее открытых «длинных» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть StopLoss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию.

г) или «перевернуть» позицию.

3. Действия трейдера, находящегося в рынке (БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО):

1) подтянуть StopLoss;

или

2) срочно «ПРОДАТЬ», полностью закрыв позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков»;

или

3) срочно «ПРОДАТЬ» (частично обрезав позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к следующей «ПРОДАЖЕ» и полному выходу из рынка (полному закрытию позиции «ПОКУПКА»), если свеча следующего дня откроется ниже тела «Повешенного» и в течение следующего дня будет сформирована свеча с телом черного цвета;

или

4) срочно «ПРОДАТЬ» (полностью закрыв позицию «ПОКУПКА» ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к новой «ПРОДАЖЕ» на стороне «медведей» после того, как свеча следующего дня откроется ниже тела «Повешенного» и в течение следующего дня будет сформирована свеча с телом черного цвета;

или

5) срочно «ПРОДАТЬ» (частично обрезав позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к следующей «ПРОДАЖЕ» через «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «медведей»), если свеча следующего дня откроется ниже тела «Повешенного» и к моменту закрытия следующего дня будет сформирована свеча, имеющая тело черного цвета;

или

6) срочно «ПРОДАТЬ» (полностью закрыв позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков»), совершив сделку «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «медведей»), играя в обратном направлении.

XI. Особые условия

1. После модели «Повешенный» (М) всегда ждем подтверждения в виде черной («медвежьей») свечи с достаточно сильным телом при одновременном «проявлении» на графике цены трех важнейших условий, о которых мы писали в этом же параграфе учебника чуть выше.

XII. Некоторые варианты модели «Повешенный»

1. Приводим ряд моделей «Повешенный». Это всего лишь несколько вариантов из бесчисленного их числа.

Не ищите идеального сходства «идентифицируемой» Вами модели с тем или иным вариантом, который мы показали ниже.

Зрите всегда в корень

Ищите наличие у модели базовых (обязательных существенных) признаков модели «Повешенный»…

Не забывайте о контексте, который посылает Вам график цены в месте, где сформировался «Повешенный», а также о «духе» модели

Не забывайте, что модель «Повешенный» относится к разновидности свечей «Зонтик» и может быть распознана только на вершине рынка. Нет смысла искать ее внизу.

Если Вы видите свечу, похожую на модель «Повешенный», не на вершине рынка, а на дне рынка, перед Вами не «Повешенный». Это «Такури» !!!

2. Варианты модели «Повешенный»:

Рис. I_3.28.6.1._3

Рис. I_3.28.6.1._4

Рис. I_3.28.6.1._5

Рис. I_3.28.6.1._6

3. Приведенные варианты модели «Повешенный» являют собой открытый список… На рынке Вы столкнетесь с бесконечным количеством вариаций этой модели. Важно уметь своевременно их распознавать и правильно реагировать на их появление.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.): ОДНА СВЕЧА, выступающая В КАЧЕСТВЕ МОДЕЛИ, сигнализирующей НА «ВЕРХУ» рынка, о возможной смене тренда

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6. ОДНА СВЕЧА, выступающая В КАЧЕСТВЕ МОДЕЛИ, сигнализирующей НА «ВЕРХУ» рынка, о возможной смене тренда

1. Настоящая глава учебника посвящена одиночным свечам, выступающим в качестве самостоятельных моделей, несущих собственную информационную глубокую подоплеку.

2. Особое внимание следует уделять только тем моделям, состоящим из одиночных свечей, которые:

1) появились после предыдущего продолжительного сильного движения цены «ВВЕРХ» или «ВНИЗ»;

2) сформировались, соответственно, у сильного уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» или «ПОДДЕРЖКИ».

Примечание: Оба признака должны присутствовать одновременно. Отсутствие одного из признаков снижает информационное значение, которое несет любая одиночная свеча из тех, которые будут описаны в настоящей главе книги.

3. В параграфе 36.28. мы уже касались некоторых существенных особенностей применения на рынке ФОРЕКС моделей, состоящих из одиночных свечей.

Кратко остановимся на них и здесь

Во-первых, роль одиночных свечей на ФОРЕКС значительно ниже той, которую они имеют на рынках ценных бумаг. (это относится как к «разворотным» моделям, так и моделям «продолжения»).

Во-вторых, появление на вершине рынка (после длительного движения «ВВЕРХ») таких моделей одиночных свечей, как «Размышление» (М), «Надгробие» (М), «Повешенный» (М), «Дурная свеча на вершине» (М) (даже в том случае, если эти модели в той или иной последовательности будут возникать одна за другой и способны будут создать целую вереницу моделей, состоящих из этих одиночных свечей), НЕ гарантирует резкого разворота предыдущего тренда «ВВЕРХ» и смену его на тренд «ВНИЗ».

Эти модели могут (поодиночке или в совокупности) лишь предупредить нас о возможной смене тренда. А вот каким будет этот новый тренд (будет ли он трендом «ВНИЗ» или это будет длительный «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ» тренд), это большой вопрос, на который может ответить только «Его Величество ВРЕМЯ».

В-третьих, на рынке ФОРЕКС категорически НЕ рекомендуем ориентироваться на модели, состоящие из одиночной свечи даже в том случае, если такие модели возникают у сильных уровней «поддержки» или «сопротивления» после сильных и достаточно продолжительных движений «вниз» или «вверх». При появлении таких моделей необходимо обязательно дождаться подтверждения на следующий день (напоминаем, что анализ моделей японских свечей мы ведем, прежде всего, применительно к ДНЕВНЫМ графикам /хотя свечи несут информативность практически на всех тайм-фреймах, вплоть до 5-МИНУТНЫХ…/).

Примечание: Если, торгуя на ФОРЕКС, будете нарушать эту рекомендацию, Вы обречены на систематические убытки.

В-четвертых, на рынке ФОРЕКС лучше всего ориентироваться на модели, состоящие из нескольких свечей (2, 3, 4 и более). Модели, состоящие из одиночных свечей, можно рассматривать лишь в качестве сигнала «ВНИМАНИЕ !!! ПРИГОТОВИТЬСЯ К ВНИМАТЕЛЬНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА РЫНКОМ !!! Только дождавшись на следующий день подтверждения в виде следующей свечи (а значит – формирование модели из 2-х свечей) можно при определенных условиях принимать решение по существу (да и то, при обязательном подтверждении сигнала со стороны технических индикаторов). Если же после формирования модели из 2-х свечей нет такого подтверждения со стороны технических индикаторов или иных методов анализа, следует ждать формирования более сложных моделей, которые будут состоять из 3-х и более свечей.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(6.4.): Результаты тестирования авторского торгового метода Самойленко Н.В. «УМЕРЕННЫЙ (ЭТАЛОННЫЙ) СПЕКУЛЯТИВНЫЙ трейдинг»

(С) Самойленко Н.В.

1. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УМЕРЕННОГО (ЭТАЛОННОГО) «СПЕКУЛЯТИВНОГО» ТРЕЙДИНГА (ЗА ПЕРИОД С 18.05.2020 ПО 04.07.2020), т.е. за 7(семь) недель:

1) общая прибыль – 272 340,65;

2) общий убыток – 0,00;

3) чистая прибыль272 340 рублей 65 копеек (за 7/семь/ недель эксперимента);

4) чистый убыток0 рублей 00 копеек (за 7/семь/ недель эксперимента);

5) прибыльность – 0,00;

6) фактор восстановления – минус 0,00 (при нормативе не менее 2…)

7) коэффициент Шарпа – 0,92 (при нормативе не менее 0,10);

8) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

9) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%)

10) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 272 340 рублей 65 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

2. Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 01.06.2020 ПО 04.07.2020), а именно:

1) общая прибыль – 0,00;

2) общий убыток – 0,00;

3) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

4) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

ВНИМАНИЕ !!! Эксперимент по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжается !!!

3. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

4. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Авторской Школе Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.31.10.): «Интуиция» по МАКСУ ГЮНТЕРУ и ее использование в спекуляциях (практические рекомендации)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.31.10. «Интуиция» по МАКСУ ГЮНТЕРУ и ее использование в спекуляциях (практические рекомендации)

I. В общих чертах взгляды Макса Гюнтера на «интуицию» и «интуитивный анализ» в «спекулятивном» трейдинге, изложенные им в книге «Аксиомы биржевого спекулянта, сводятся к следующему:

1. Интуиция по Максу Гюнтеру:

1) является одним из человеческих чувств, имеющих таинственную и необъяснимую природу;

2) проявляется в виде умозаключений спекулянта;

3) эти умозаключения основаны на знаниях и информации, которые нельзя считать достоверными;

4) интуиция заслуживает того, чтобы стать одним из инструментов в арсенале спекулянтов и трейдеров.

2. Макс Гюнтер выделил три вида отношения к «интуиции» как явлению со стороны спекулянтов и людей вообще:

1) презрение, подразумевающее работу исключительно на основе технического анализа;

2) слепое доверие, подразумевающее действия исключительно по наитию;

3) разборчивый подход, подразумевающий способность спекулянта «отделять зерна от плевел».

3. Макс Гюнтер ратует за «разборчивый подход».

II. Основной свой постулат Макс Гюнтер сформулировал так: «Догадке можно доверять, если у нее есть серьезное обоснование.» (Макс Гюнтер. «Аксиомы биржевого спекулянта»).

III. Практические рекомендации Макса Гюнтера по развитию и практическому использованию «интуиции» спекулянта (надо полагать, и «инвестиционного» трейдера также) сводятся к следующему.

1. ШАГ № 1: Спекулянту (инвестору, трейдеру) необходимо определить, что представляет собой посетившая его «интуитивная догадка» (т.е. необходимо «идентифицировать» и формализовать «интуитивную догадку»).

2. ШАГ № 2: Спекулянту (инвестору, трейдеру) необходимо определить, на чем основана «интуитивная догадка».

Примечание: М. Гюнтер относит это действие (наряду с «идентификацией» догадки) к первому шагу. Мы для большей четкости, последовательности и удобства мыслительного процесса выделяем это действие в отдельный шаг.

3. ШАГ № 3: Спекулянту (инвестору, трейдеру) следует убедится, что в его подсознании имеется достаточный объем ранее накопленных знаний и информации, на основе которых возникшая у него догадка могла бы возникнуть в качестве «интуитивно обоснованного вывода», а не неких ни на чем не основанных и необъяснимых фантазий.

Примечание № 1: Обычно хорошая «интуитивная догадка» возникает у спекулянта на основе информации и разного рода данных, содержащихся в хранилище его памяти (в правом полушарии головного мозга), о существовании которых он воплне может не догадываться. При этом «интуитивная догадка» возникает в формате продукта «подсознания», выступающего в роли мыслительной функции головного мозга.

Примечание № 2: По Максу Гюнтеру (и в этом мы полностью с ним согласны) «интуитивная догадка» (при рассмотрении ее в качестве конечного продукта подсознательной деятельности человека) есть мозаика, сложившаяся из большого количества отдельных фрагментов и отрывочных данных (что-то и когда-то Вы прочли, что-то и когда-то слышали и видели на графиках цены, что-то и когда-то заложили себе в память в качестве «паттерна» /применительно к теме нашего повествования под «паттернами» мы понимаем «устойчивые модели поведения» и т.д. и т.п./), которые, соединившись вместе в мозгу спекулянта, привели спекулянта к «интуитивному выводу» о перспективе развития ситуации на рынке в части поведения конкретного базового актива.

Примечание № 3: Макс Гюнтер считает, что главная трудность в использовании «интуиции» состоит в том, что спекулянт никогда с полной уверенностью не знает и не может знать, что обладает действительно нужной информацией в том объеме и того качества, чтобы основанные на ней «интуитивные догадки» могли бы быть взяты им в работу в конкретной ситуации.

4. ШАГ № 4: Спекулянту следует просканировать (подвергнуть «фильтрации») возникшую у него «интуитивную догадку» с помощью попытки ответить себе на следующие вопросы:

1) Что спекулянт (трейдер, инвестор) знает о базовом активе, являющемся предметом спекуляций (если речь идет о «спекулятивном» трейдинге на высокомаржинальных рынках) ?

2) Что спекулянт (трейдер, инвестор) видит на графике цены базового актива ?

3) Какая «долгосрочная» тенденция цены сложилась у базового актива на конкретный момент времени;

4) Каких сигналов можно ожидать в рамках сложившейся «долгосрочной» тенденции на «среднесрочном» и «краткосрочном» графиках ?

5) Где находится рынок (ВВЕРХУ, ВНИЗУ или В СЕРЕДИНЕ ПУТИ к экстремумам) ?

6) Имеется ли на пути цены сильный уровень «ПОДДЕРЖКИ» или «СОПРОТИВЛЕНИЯ» ?

7) Какая модель японских свечей сложилась на графике и что можно «прочитать» по этой модели ?

8) О чем говорят индикаторы «ОБЪЕМОВ» ?

9) Какой прогноз можно дать движению цены на базовый актив на ближайшее время ?

Приложение: Вышеперечисленный перечень вопросов сформирован не Максом Гюнтером, а автором настоящего учебника. Но сделано это в рамках логики рассуждений Макса Гюнтера, раз уж в данном случае мы разбираем его концепцию работы с «интуицией» в спекуляциях и трейдинге. Приведенный перечень вопросов приблизительный. Читатель может создать для себя иной перечень вопросов, ответы на которые позволят ему эффективно проверять состоятельность собственных «интуитивных догадок». Применительно к другим базовым активам Ваш внутренний диалог может выглядеть и вовсе иначе. Например, для спекуляций недвижимостью, золотом, алмазами и иными активами, следует сформулировать и задавать себе иные вопросы (те, которые наилучшим образом отвечают работе с конкретным активом).

IV. Причины, по которым необходимо подвергать свои «интуитивные озарения» жесткой фильтрации

1. «Интуитивные догадки» никогда не имеют и не могут иметь под собой достаточных оснований. По мнению Макса Гюнтера «интуитивные догадки» это всего лишь «воздушные замки» и «игры разума», которым нельзя доверять в полной мере.

2. Никакая проверка «интуитивного» озарения «на вшивость» не может гарантировать спекулянту, что ему, с одной стороны, на 100% отфильтровать несостоятельные идеи, возникшие в его мозгу в форме «интуитивных догадок», и, с другой стороны, вычленить «интуитивные догадки», на 100% гарантирующие получение прибыли.

3. Процедура проверки спекулянтом (трейдером, инвестором) «на вшивость» периодически посещающих его «интуитивных озарений» лишь увеличивает его шансы заработать скорее прибыль, чем понести убытки, но не дает никаких гарантий. «Интуиция» не является формулой гарантированного успеха. Это лишь один из полезных инструментов в руках профессионалов.

Примечание: По образному выражению одного из аналитиков мирового уровня, дилетанты не имеют права на применении «интуиции», так как не заработали этого права длительным участием в игре, не накопили опыта и достаточного количества правильных «паттернов» (устойчивых моделей поведения в работе с деньгами).

4. «Интуиция» это один из инструментов принятия правильных решений (разумеется, при ее должной тренированности), но она НЕ является игровым «ГРААЛЕМ», т.е. абсолютно беспроигрышной формулой успеха в инвестициях, спекуляциях и трейдинге. Такой формулы, по мнению Макса Гюнтера (и мы с ним полностью согласны), не существует.

V. Заключительные соображения Макса Гюнтера на тему «интуитивных озарений» и возможности их использования в спекуляциях и трейдинге

1. Не следует путать «интуицию» с «надеждой», ибо это не одно и то же.

Примечание: Макс Гюнтер обоснованно исходит из того, что если человек чего-то сильно хочет, то но может легко убедить себя в том, что желаемое обязательно сбудется. В то же самое время, Гюнтер считает, что практическая реализация некоторых догадок может привести к положительному результату такого масштаба, что имеет смысл обращать внимание на такие догадки.

2. К любому «интуитивному озарению» следует подходить со следующих позиций:

1) к любой «интуитивной догадке» следует подходить с опаской;

2) любую «интуитивную догадку» следует исследовать с удвоенным вниманием (с применением вышеуказанной методики ответа самому себе на неудобные вопросы);

3) решившись поступить в соответствии с «интуитивной догадкой», необходимо усилить меры предосторожности на случай, если дело пойдет не так как прогнозирует спекулянт в соответствии со своим «интуитивным озарением» (воспользоваться более жесткими стоп-лоссами, задействовать в сделке меньшую долю капитала, чтобы снизить риски и т.д.)

4) следует опасаться «интуитивных догадок», которые обещают именно тот (положительный) результат, который очень сильно желает получить спекулянт (трейдер, инвестор);

5) следует больше доверять «интуитивным озарениям», которые обещают отрицательный результат (ибо при работе с деньгами лучше «перебдеть», чем «недобдеть»).

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(6.3.): Результаты тестирования авторского торгового метода Самойленко Н.В. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ трейдинг»

(С) Самойленко Н.В.

1. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ «ИНВЕСТИЦИОННОГО» ТРЕЙДИНГА (ЗА ПЕРИОД С 18.05.2020 ПО 04.07.2020), т.е. за 7(семь) недель:

1) общая прибыль – 154 097,74;

2) общий убыток – 95 530,54;

3) чистая прибыль58 567 рублей 20 копеек;

4) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

5) прибыльность – 1,61;

6) фактор восстановления – 2,46 (при нормативе не менее 2…)

7) коэффициент Шарпа – 0,18 (при нормативе не менее 0,10);

8) абсолютная просадка по балансу – 7 451,08;

9) максимальная просадка по балансу – 23 773,74 (2,20%)

10) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 058 567 рублей 20 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

2. Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 01.07.2020 ПО 04.07.2020), а именно чистый убыток за неделю, который составил – 1 406 рублей 33 копейки…

ВНИМАНИЕ !!! Эксперимент по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжается !!!

3. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

4. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Школе Бизнеса направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.37.): Самый надежный алгоритм действий трейдеров и спекулянтов на высокомаржинальных рынках

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.37. Самый надежный алгоритм действий трейдеров и спекулянтов на высокомаржинальных рынках

I. Общие положения

1. Начинающие трейдеры, как правило, не имеют достаточного капитала и начинают свой путь трейдинге с минимальной суммы, которую им удалось выделить на эти цели из семейного бюджета.

Несколько ошибочных решений на рынке и трейдер теряет свой первоначальный капитал.

Далее ему приходится или вовсе отказаться от идеи заняться трейдингом на профессиональной основе, или начать копить новый стартовый капитал и параллельно учиться на виртуальных счетах.

Такой цикл может повториться несколько раз подряд.

В рамках своих экспериментов на реальных рынках некоторые начинающие трейдеры, прежде чем стать успешными, теряют до $30 000 и более.

Автора этих строк Бог уберег от таких потерь, но надо сказать, что и те проигрыши, которые мне пришлось претерпеть при попытках обкатать свои многолетние теоретические наработки в трейдинге на реальных счетах, составили существенную сумму.

Последнее подвигнуло меня сконцентрироваться на главном и выделить «стержень» трейдинга, вокруг которого все вертится не только в инвестиционно-спекулятивной деятельности начинающих трейдеров, но и в трейдинге профессионалов.

2. Не тешьте себя иллюзиями.

Системный успех трейдинга не может быть результатом случайности.

Успех каждой отдельной сделки, совершенной трейдером, зависит от нескольких составляющих, которых мы уже касались в данной книге.

В параграфе 36.3. Рекомендации мастеров «инвестиционного» трейдинга (КОНСТИТУЦИЯ ТРЕЙДЕРА от Самойленко Н.В.) обозначены следующие составляющие любой успешной сделки:

1) ДИСЦИПЛИНА трейдера – 20% успеха;

2) ВХОД в рынок – 20% успеха;

3) правильное УПРАВЛЕНИЕ капиталом20% успеха;

4) правильное СОПРОВОЖДЕНИЕ позиции (сделки) – 20% успеха;

5) правильный и своевременный ВЫХОД из рынка – 20% успеха.

Профессиональная деятельность трейдера это бесконечная вереница сделок. Чем больше успешных сделок и выше положительное математическое ожидание торговых систем, которыми пользуется трейдер, тем успешнее трейдинг в целом.

3. Как отмечает Э. Найман, открытие и закрытие позиций является стрельбой по движущимся мишеням.

Попасть в цель очень сложно, но можно попасть близко к центру цели (близко к наиболее выгодной цене).

Чтобы «стрельба по мишеням» в практическом «инвестиционном» и «спекулятивном» трейдинге систематически была успешной, необходимо, ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! жестко придерживаться правила диверсионной работы и рукопашного боя: «Никогда не опережайте действием мысль. Мысль всегда должна опережать действие».

Но как успеть осмыслить множество вводных и принять единственно правильное в решение, когда на экране монитора цены стремительно двигаются то в одном, то в другом направлении ?

Откуда должны появиться мысли и откуда они вообще могут появиться, если для этого необходимы четкие отправные точки ?

Для этого трейдеру необходимо левым полушарием своего головного мозга в результате кропотливой работы наработать (в формате тренинга на виртуальных счетах) «паттерны» (устойчивые модели поведения на рынках), основанные на предварительном изучении теории и практики трейдинга, а также закрепить наработанные «паттерны» в правом полушарии своего головного мозга (хранилище памяти и основа интуиции).

В процессе такой практики трейдер шаг за шагом подмечает складывающиеся на рынках и фиксируемые графиками стандартные ситуации, а также апробирует потенциально успешные модели поведения в таких ситуациях, ведущие к прибыли, а не убыткам.

Проблема в том, что ситуаций на рынках и моделей поведения в таких ситуациях бесконечное множество. На их усвоение может уйти жизнь. Люди же хотят зарабатывать много и сразу, а потому, как привило, обламывают зубы. Оно и не мудрено. Став на тропу профессионального трейдинга, человек становится на тропу войны с самыми умными, грамотными и профессионально подкованными бойцами спекулятивных рынков.

4. Чтобы среди начинающих трейдеров было меньше жертв рыночных схваток, предлагаю воспользоваться главным алгоритмом поведения трейдеров.

Помните фразу из культового советского фильма «В бой идут одни старики» ?

«Удержишься в первом бою за хвостом ведущего, будешь жить…»

Это же верно и в рассматриваемом случае…

Удержишься от дерганий и отклонения от предложенной мной схемы, будешь трейдером.

Не поймешь и(или) будешь фантазировать и(либо) начнешь отклоняться от необходимости придерживаться железной дисциплины в вопросах следования моим рекомендациям, потеряешь капитал и веру в возможность систематически зарабатывать деньги на ФОРЕКС и других высокомаржинальных рынках.

II. Базовые правила…

1. Используем для «инвестиционного» трейдинга и спекуляций одновременно три графика: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный.

2. Создаем торговую систему с простыми и понятными сигналами на каждом из вышеперечисленных графиков.

3. Тестируем (на виртуальном счете) созданную торговую систему на предмет наличия у нее положительного математического ожидания

Примечание: Пока не добьемся устойчивого положительного математического ожидания системы, на реальных рынках не работаем и реальными денежными средствами не рискуем.

4. Добившись устойчивого положительного математического ожидания созданной торговой системы (подтвержденного статистикой, основанной на репрезентативной выборке), сделки на реальных рынках следует совершать только в направлении долгосрочной тенденцииэто важнейшее условие деятельности начинающего трейдера и спекулянта. А потому первым шагом определяем основную тенденцию на «долгосрочном» графике, который имеет коэффициент соотношения со «среднесрочным» (рабочим) графиком, равный примерно 5.

Примечание № 1: «Среднесрочный» (рабочий) график по своему масштабу должен быть меньше «долгосрочного» графика примерно в 5 раз.

Примечание № 2: В зависимости от масштаба долгосрочного графика для определения «долгосрочной» тенденции следует подобрать наиболее понятный и приемлемый для трейдера трендовый индикатор и хорошо изучить его повадки.

5. После установления «долгосрочной» тенденции на «долгосрочном» графике, ищем сигнал на вход в рынок на «среднесрочном» (рабочем) графике.

6. Далее ждем того, чтобы сигнал на «среднесрочном» графике был подтвержден сигналом на «краткосрочном» графике.

III. Самый надежный алгоритм действий трейдеров и спекулянтов на высокомаржинальных рынках

1. Неопытные трейдеры пытаются войти в рынок на самой его вершине или на самом дне с тем, чтобы поймать не просто начало, а именно момент разворота цены. Наивные ребята… Они забывают, что трейдинг это стрельба по движущимся мишеням, в процессе которой, по меткому выражению Э. Наймана, попасть в сердце мишени чрезвычайно трудно.

2. Рынок должен «созреть», т.е. сформировать на «долгосрочном» графике «долгосрочную» тенденцию, в направлении которой можно будет смело входить, не опасаясь того, что развороты и коррекции на «среднесрочном» (рабочем) графике поломают тенденцию. Необходимо помнить, что на маржинальных рынках «ВРЕМЯ» есть главная детерминанта, а потому рынку следует дать время для того, чтобы новая «долгосрочная» тенденция явно обозначила себя на графике цены. Лишь после этого следует рассмотреть возможность входа в рынок по четким сигналам «среднесрочного» и «краткосрочного» графиков, показывающим, что рынок окончательно готов двигаться в направлении, сформированном на долгосрочном графике.

Примечание: Под влиянием неожиданных фундаментальных новостей это возможно, но в подавляющем большинстве случаев «долгосрочная» тенденция «выносит» трейдера из беды убытков даже в том случае, если трейдер входит в рынок на рабочем («среднесрочном») графике преждевременно (например, в начале коррекции, а главное, – против нее).

3. Но вышесказанного недостаточно…

Чтобы трейдинг был успешным следует изначально усвоить и никогда не повторять главную ошибку, которую без конца повторяют все начинающие трейдеры

Этой ошибкой является фанатичное стремление уловить момент разворота тренда в точке гипотетического дна или гипотетической вершины рынка.

Фактически действия неопытных трейдеров выражаются в том, что такие трейдеры ориентируются в первую очередь на сигналы, подаваемые на «краткосрочных» графиках, которые легко ломает более мощная тенденция на «долгосрочном» графике. При этом такие трейдеры совершают сделки против «долгосрочных» тенденций только потому, что им кажется, что рынок вот-вот развернется. А рынок все не разворачивается и не разворачивается. Под давлением мощи «долгосрочной» тенденции рынок раз за разом ломает спекулятивные ожидания дилетантов на гипотетический разворот. В результате трейдеры, вошедшие в рынок против «долгосрочной» тенденции только потому, что им показалось, что рынок готов к развороту, или лишь по сигналу на «краткосрочном» (откровенно говоря, – весьма слабом) графике, постоянно несут убытки и в конечном итоге полностью «сливают» свои торговые депозиты.

4. ВНИМАНИЕ !!! САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!

Профессионалы входят в рынок только в том случае, если сигналы появились в следующей последовательности:

1) Сначала образовался сигнал на «долгосрочном» графике;

2) Потом сработал сигнал на «среднесрочном» (рабочем) графике;

3) И, наконец, сработал сигнал на «краткосрочном» графике.

Только после появления всех трех сигналов на всех трех графиках («долгосрочном», «среднесрочном» и «краткосрочном») в такой последовательности (и ни в какой иной) можно входить в рынок.

Каким капиталом, с какими уровнями приказов Stop-Loss и Take-Profit, с какой мерой риска на каждой конкретной сделке, а равно с какими иными составляющими, это уже вопрос других параграфов настоящей книги.

5. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!!

В идеале нам необходимо, чтобы на всех вышеперечисленных графиках сформировался тренд в конкретном направлении.

Но так бывает не всегда !!!

На мелких тайм-фреймах, например, в тех случаях, когда 1-ЧАСОВОЙ график это «долгосрочный» график, 12-МИНУТНЫЙ график это рабочий («среднесрочный») график, а 3-МИНУТНЫЙ график является «краткосрочным», часто бывает так, что не успела сформироваться тенденция на «долгосрочном» 1-ЧАСОВОМ графике, а «среднесрочный» (12-МИНУТНЫЙ) график выдает нечто, что нельзя трактовать как тренд в направлении «долгосрочной» тенденции (не говоря уже о «краткосрочном» (3-МИНУТНОМ) графике…

Особенно наглядно такая картина проявляется в тех случаях, когда цена на «долгосрочном» (1-ЧАСОВОМ) графике до этого длительное время двигалась в коридоре, параллельном оси времени (от уровня «поддержки» до уровня «сопротивления» и обратно).

В таких случаях для выбора момента входа в рынок следует ориентироваться не на последовательное формирование полноценных трендов на всех трех графиках (сначала на «долгосрочном», потом на «среднесрочном» и в конце — на «краткосрочном»), а ВНИМАНИЕ !!! на последовательное друг за другом «срабатывание» полноценных (четко формализованных») сигналов сначала на «долгосрочном» 1-ЧАСОВОМ графике, потом на «среднесрочном» 12-МИНУТНОМ графике и в заключение на «краткосрочном» 3-МИНУТНОМ графике.

Только в том случае, если «срабатывают» все три сигнала в указанной последовательности, можно и нужно не мешкая входить в рынок, если к тому нет заслуживающих внимания противопоказаний.

Умение распознать, какие противопоказания заслуживают внимания, а какие нет, есть искусство, владение которым отличает профессионала от дилетанта.

Если таким искусством не владеть, то противопоказания (а их мы насчитываем 85… об этом мы подробно писали в параграфах 36.5., 36.5.1., 36.5.2., 36.5.3., 36.5.4., 36.5.5., 36.5.6., 36.5.7. данного учебника) легко превращаются в излишние и необоснованные фильтры на пути совершения сделок. Трейдер начинает пропускать очевидно выгодные сделки и возможности, которые ему предоставляет рынок.

6. ВЫШЕОПИСАННЫЙ АЛГОРИТМ ПОВЕДЕНИЯ на высокомаржинальных рынках ДОЛЖЕН СТАТЬ ПРИВЫЧКОЙ ТРЕЙДЕРА, если он намерен стать профессионалом.

И здесь, опираясь на учение Джозефа Мэрфи, в какой уже раз напоминаю на страницах настоящей книги следующее:

1) мы являемся порождением своих привычек;

2) мы оказываемся под воздействием привычек;

3) привычки являются функцией «подсознания»;

4) доведенные до автоматизма привычки «подсознания», рано или поздно, берут управление на себя…»

Остальное можете узнать из параграфа 36.14.2. или, пройдя обучение в Авторской Школе Финансовой грамотности, Инвестиций, Бизнеса и Права Самойленко Н.В. по теме: «Основные правила построения торговой системы (ТС) с положительным математическим ожиданием (МО)»

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.): Индикатор ИШИМОКУ как основа торговой системы

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1. Индикатор ИШИМОКУ как основа торговой системы

I. Общие сведения об индикаторе

1. Ichimoku Kinko Hyo (ИШИМОКУ) создан японским аналитиком Хосодой, публиковавшим свои статьи под псевдонимом Санждин Ишимоку (отсюда и наименование индикатора).

Несмотря на то, что изначально индикатор ИШИМОКУ разрабатывался для прогнозирования направления движения индекса Nikkei японского фондового рынка, в настоящее время индикатор активно используется практически на всех видах рынков (межбанковский валютный рынок ФОРЕКС, фондовый рынок, разного рода сырьевые рынки).

Это и не удивительно, так как ИШИМОКУшедевр, которому нет равных.

2. ИШИМОКУуникальный трендовый индикатор, содержит в себе возможности:

1) определять тренд рынка;

2) определять уровни «поддержки» и «сопротивления»;

3) определять уровни потенциальных откатов цены;

4) определять сигналы на вход в рынок;

5) оказывать трейдеру помощь в управлении позициями («доливка» /в том числе, — «пирамидирование»/, «обрезание», «переворот»);

6) определять сигналы на выход из рынка.

3. ИШИМОКУ сочетает в себе возможности, как трендового индикатора, так и осциллятора и это делает его еще более востребованным в среде трейдеров.

4. Каждая линия ИШИМОКУ:

1) мгновенно (без запаздывания) реагирует на любой экстремум за свой временной диапазон;

Примечание: Именно это свойство рассматриваемого индикатора позволяет с успехом использовать его для определения тренда. Но надо иметь в виду, что для того, чтобы линии индикатора ИШИМОКУ отреагировали на то или иное движение цены, в рамках конкретного тайм-фрейма, такое движение цены должно быть существенным для ИШИМОКУ с конкретными размерностями,.

2) дает представление о потенциальных 50%-откатах в движении цены, что позволяет трейдеру не только присоединиться к ранее пропущенному тренду, но и иметь ориентиры для разного рода иных рыночных действий (как то, опять же вход в рынок, «доливка», «обрезание», «переворот позиции», выход из рынка и т.д.).

5. Отличительной чертой индикатора ИШИМОКУ является то, что он без всякого запаздывания выдает трейдеру информацию об истинной стоимости базового актива (акции, облигации, валютной пары и т.д.) в каждый конкретный момент времени с учетом размерности линий ИШИМОКУ, у которых сформировалась та или иная модель японских свечей. Поскольку все участники рынка (от рядовых трейдеров до маркетмейкеров) постоянно ищут справедливую цену на базовый актив (чтобы купить его подешевле и продать подороже), постольку ИШИМОКУ (в силу вышеописанного свойства) не может быть заменен в трейдинге ни одним другим индикатором.

6. Наилучших результатов индикатор ИШИМОКУ позволяет достигнуть при использовании в сочетании с моделями японских свечей на НЕДЕЛЬНОМ и ДНЕВНОМ тайм-фреймах.

Примечание: Следует помнить, что для того, чтобы максимально воспользоваться возможностями индикатора ИШИМОКУ на таких больших тайм-фреймах, как НЕДЕЛЬНЫЙ и ДНЕВНОЙ, трейдеру необходимо иметь достаточно большой торговый капитал. При маленьком торговом капитале (1 000 000 рублей и меньше) сигналы на больших тайм-фреймах (особенно сигнал «Крюк Самойленко Н.В.») стоит использовать лишь в рамках применения в процессе трейдинга на основании концепции «Супертенденция Самойленко Н.В.»). Депозиты менее 1 000 000 рублей годятся только для работы на микрофорексе, но это блошиная возня, ибо заработать серьезные деньги ($1 000 000 и больше) можно, начав с капитала не менее 1 000 000 рублей (да и то… при условии хорошей теоретической и практической подготовки в Авторской Школе Финансовой грамотности, Инвестиций, Бизнеса и Права Самойленко Н.В. или в другом учебном заведении высокого класса).

7. При грамотном использовании ИШИМОКУ позволяет трейдерам выигрывать 4(четыре) сделки из каждых 5(пяти).

Не каждый индикатор дает такие результаты.

Возможно ИШИМОКУ не самый прибыльный индикатор, но однозначносамый надежный.

Впрочем, вопрос величины прибыльности при такой надежности индикатора это (как мы уже писали в настоящей книге-учебнике):

1) вопрос торговли выборочно, а значит вопрос правильного входа в рынок (обеспечивает 25% успеха);

2) вопрос грамотного управления капиталом (обеспечивает 25% успеха);

3) вопрос грамотного управления позициями (обеспечивает 25% успеха);

4) вопрос своевременного и правильного выхода из рынка (обеспечивает 25% успеха).

II. Устройство индикатора ИШИМОКУ

1. Индикатор ИШИМОКУ состоит из пяти линий разного цвета, нанесенных на график цены, а именно:

1) Tenkan-sen;

2) Kijun-sen;

3) Senkou Span A;

4) Senkou Span B;

5) Chikou Span.

2. Большинство из них (четыре линии из пяти) вычерчивается по значению середины ценового диапазона за определенный промежуток времени (на разных тайм-фреймах для расчетов значений, по которым выстраивается та или иная линия ИШИМОКУ, используются разные промежутки времени).

По сути своей каждая из линий ИШИМОКУ является разделительной границей преобладания либо «бычьей», либо «медвежьей» тенденции на рынке за определенный промежуток времени.

По расположению линий по отношению друг к другу можно судить о том, какая «партия» рыночной «толпы» («быки» или «медведи») берет верх на рынке и какие настроения присутствуют на нем.

Установив с помощью ИШИМОКУ, кто сильнее, необходимо присоединиться к победителям и торговать в направлении сформировавшейся долгосрочной тенденции, а также в направлении тренда на рабочем графике.

Кроме вышеотмеченного, следует иметь в виду, что каждая линия рассматриваемого индикатора представляет собой уровень 50%-й «коррекции» или «отката» в рамках сформировавшегося движения (тренда) цены. Цена имеет «привычку» периодически возвращаться к уже пройденным уровням. Откаты и коррекции цены могут произойти до любого из уровней Фибоначчи (0,236; 0,382; 0,5; 0,618; 0,764; «М» /«магнитная» цена по Т. Демарку/ и даже до уровней 1,0; 1,618; 2,618; 3,618 и 4,236). Среди этих уровней особняком стоят уровни 50%-х откатов и коррекций цены (0,5 по Фиббоначчи) и эти уровни 50%-х откатов и коррекций за определенный период представлены в индикаторе ИШИМОКУ его линиями, которые могут с успехом быть использованы как уровни «поддержки» и «сопротивления», от которых цена может «отбиться» и продолжить движение в направление предыдущего тренда. Именно у этих линий трейдер («прохлопавший ушами» начало хорошего тренда /движения цены/ «вверх» или «вниз») может присоединиться к явно сформировавшемуся тренду и, работая по тренду, воспользоваться самым грамотным способом поведения в трейдинге.

3. Tenkansen («линия переворота» или «разворотная линия») – короткая линия тренда, вычерчиваемая по среднему значению цены за первый (самый короткий) промежуток времени, рассчитываемому как сумма минимума (Low) и максимума (High) за этот промежуток времени, деленная на 2(два).

Tenkansen:

1) выступает в роли указателя направления тренда (чем круче линия Tenkan направлена «вверх» или «вниз», тем сильнее, соответственно, «бычий» или «медвежий» тренд);

2) используется в качестве уровней «поддержки» и «сопротивления», от которых цена «отбивается» и которые она периодически «пробивает»;

3) формирует сигналы на «вход в рынок» и «выход из рынка» (на основании «отбоев» цены от линии Tenkan и «пробоев» ценой этой линии /в сочетании с определенными моделями японских свечей/).

Формула для расчетов Tenkansen такова:

Tenkan = (Low+ High,х) / 2, где «х» — есть величина периода усреднения.

Как уже отмечалось выше, период усреднения для каждого тайм-фрейма (графика) устанавливается свой собственный.

Применительно к НЕДЕЛЬНЫМ графикам для расчетов значений линии Tenkan Хосода рекомендовал период усреднения 9. Это же значение идеально подходит для исчисления Tenkan и на ДНЕВНЫХ графиках.

Пример того, как формируется линия Tenkan, смотрите на рис. № I_3.30.1._1

Рис. № I_3.30.1._1

Примечание № 1: Как видно из вышеприведенного рисунка, для определения последнего значения Tenkan на ДНЕВНОМ графике валютной пары USD/CHF мы:

1) отсчитали 9 свечей справа налево;

2) нашли самый большой минимум за указанный период (им оказался Low самой последней… 9-й свечи при счете справа налево, значение которого было 0,95738) и провели параллельно оси времени линию голубого цвета на уровне 0,95738;

3) нашли самый большой максимум (им оказался High 5-й свечи /при счете справа налево/, значение которого было 0,97961) и провели параллельно оси времени еще одну голубого цвета, но теперь уже на уровне 0,97961;

4) далее (для большей наглядности) мы отложили расстояние от верхней голубой линии до нижней голубой линии и сделали это в виде вертикальной тонкой линии желтого цвета;

5) потом подставляем в известную нам формулу имеющиеся значения, сумму значений делим на 2 (Tenkansen = (0,95738 + 0,97961) / 2) и получаем в итоге значение линии Tenkan на последний день (свечу), равное 0,968495;

6) в заключение (опять же, — для наглядности) проводим параллельно оси времени тонкую линию желтого цвета, которая будет точно совпадать с последним значением, которое Tenkan имеет на момент производства расчетов (и это значение – 0,968495, которое, как видно на рисунке, округлено до значения 0,96849).

Примечание № 2: Не стоит забывать, что за основу расчетов в конкретном примере были взяты максимум и минимум за период 9 дней, так как для ДНЕВНОГО графика мы использовали стандартные параметры индикатора ИШИМОКУ 9, 26, 52 (первое число в этом ряду «9» и означает оно параметр именно линии Tenkan). Если бы мы рассчитывали значение линии Tenkan на 1-ЧАСОВОМ графике и применили бы для этого более подходящее для 1-ЧАСОВЫХ графиков значение 12, 24, 120, то за основу расчетов были бы взяты максимум и минимум за период 12 свечей, а не 9 свечей, как это было при расчетах значения Tenkan на ДНЕВНОМ графике.

4. Kijunsen – отражает среднее значение цены за следующий, более продолжительный промежуток времени.

Эту линию принято называть по-разному («основная линия», «главная линия», «линия стандарта»). Мне импонирует название «линия стандарта», так как Kijunsen отражает среднее значение цены за промежуток времени, в рамках которого цена успевает проявить себя достаточно сильно и даже сформировать полноценный цикл движения в виде всех важнейших волн Эллиотта (как минимум волн 1, 2, 3, 4, 5… и даже приступить к формированию волны А коррекционной фазы). Присмотритесь и увидите, что линия Kijunsen всегда занимает золотую середину амплитуды движения за конкретный промежуток времени (например, за период 26 дней на ДНЕВНОМ графике). Часто Kijunsen выступает надежным уровнем «поддержки» (при «бычьем» тренде) или «сопротивления» (при «медвежьем» тренде), которые цена встречает в конечных точках коррекционных волн 2 и 4.

Формула для расчета значений линии Kijunsen аналогична той, которая используется при расчетах значений, по которым выстраивается линия Tenkan.

Kijunsen = (Low+ High,х) / 2, где «х» — есть величина периода усреднения, но за более длительный промежуток времени.

Используя те или иные тайм-фреймы, трейдеры подбирают самые разнообразные параметры ИШИМОКУ, а значит и период усреднения для Kijunsen может быть разным.

Применительно к НЕДЕЛЬНЫМ графикам для расчетов значений линии Kijunsen Хосода рекомендовал период усреднения 26. Это же значение идеально подходит для исчисления Kijun и на ДНЕВНЫХ графиках.

Пример того, как формируется линия Tenkan, смотрите на рис. № I_3.30.1._2

Рис. № I_3.30.1._2

Примечание: Рассуждения, которые мы привели выше применительно к методам построения линии Tenkan, полностью подходят и для Kijunsen (с поправкой на то, что на 2 делится сумма, полученная от сложения минимума и максимума за период 26, а не за период 9, как это имело место быть при расчетах Tenkan).

5. Sencou Span Aпоказывает середину расстояния между линиями Tenkansen и Kijunsen на конкретный момент времени, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала (т.е. на интервал, который имеет Kijunsen).

В классическом варианте, предложенном Хосодой, Kijunsen имеет значение 26.

Формула для определения рассматриваемой линии ИШИМОКУ такова:

Sencou Span A = (Цена Tenkan + Цена Kijun) / 2.

ВНИМАНИЕ !!! Не забывайте только сдвинуть полученный результат вперед на период Kijun и Вы получите линию Sencou Span A.

Пример того, как формируется линия Sencou Span A, смотрите на рис. № I_3.30.1._3

Рис. № I_3.30.1._3

На рисунке видно, что стрелка желтого цвета указывает на последнюю точку линии Sencou Span A, что есть на точку в середине расстояния между линией Tenkan и Kijun, сдвинутую вперед (вправо) на период Kijun… (в рассматриваемом случае на ДНЕВНОМ графике валютной пары EUR/USD это период 26).

6. Sencou Span Bотражает среднее значение цены за самый продолжительный временной интервал, сдвинутое вперед на величину временного интервала линии Kijunsen (если Kijun-sen имеет размерность 26, то выявленное среднее значение цены за период Sencou Span B должно быть смещено на период 26, а если Kijun-sen имеет значение 12, то среднее значение цены за временной интервал Sencou Span B должно быть сдвинуто вперед на период 12…).

Sencou Span B = (Low+ High,х) / 2, где «х» — есть величина периода усреднения, но за самый длительный промежуток времени из всех тех, которые берутся в расчет при формировании линий ИШИМОКУ.

Примечание: В классическом варианте, предложенном Хосодой, среднее значение цены, представленное линией Sencou Span B, определяется на сумма минимальной и максимальной цены за период «х» = 52, деленное на 2. У Хосоды формула будет трансформирована в следующий вариант: Sencou Span B = (Low,52 + High,52) / 2

Пример того, как формируется линия Tenkan, смотрите на рис. № I_3.30.1._4

Рис. № I_3.30.1._4

Стрелка желтого цвета указывает на значение середины расстояния между максимальной и минимальной ценами за период Sencou Span B (в классических размерностях Хосоды это 52), сдвинутое вперед (вправо) на размерность линии Kijun (в рассматриваемом случае это 26).

7. Shikou Spanесть цена закрытия (Close) последней свечи, сдвинутая назад (т.е. влево) на период второго временного интервала, т.е. на величину Kijunsen.

Здесь все проще и сложнее одновременно.

Смотрите на последнюю свечу на графике.

Берете значение Close этой свечи.

Сдвигаете это значение влево на период Kijun-sen.

В классическом варианте Хосоды это будет период 26.

Следовательно, последнее значение Shikou Span Вы в размерностях Хосоды всегда будете видеть на графике смещенной на 26 свечей.

Линия Shikou Span – дает ценные сигналы, но использовать ее неудобно, так как приходится постоянно помнить о ней и постоянно возвращать свой взор назад (влево) от текущей цены на период линии Kijun-sen.

Это крайне неудобно, а потому мы расскажем ниже о так называемой «Голубой линии», идею которой мы подсмотрели в одном из видеокурсе об ИШИМОКУ. Она понятнее начинающим трейдерам и одновременно удобнее профессионалам.

Пример того, как формируется линия Shikou Span, смотрите на рис. № I_3.30.1._5

Рис. № I_3.30.1._5

Стрелка желтого цвета указывает на линию Shikou Span, т.е. на цену Close последней свечи, смещенную на период линии Kijun-sen (в рассматриваемо случае на ДНЕВНОМ графике это период 26).

III. Дополнительные «прибамбасы», необходимые при использовании индикатора ИШИМОКУ

1. Индикатор ИШИМОКУ следует использовать в обязательном сочетании с моделями японских свечей.

Свечи должны подтверждать сигналы индикатора ИШИМОКУ или, как минимум, НЕ противоречить сигналам ИШИМОКУ.

Подробно о моделях свечей читайте в разделе настоящей книги, посвященном японским свечам, как специфическому и особому способу технического анализа.

2. Применяя индикатор ИШИМОКУ, трейдеры вынуждены постоянно использовать сигналы линии Chikou Span, сдвинутой влево на период линии Киджун (на ДНЕВНОМ и НЕДЕЛЬНОМ графиках на период 26). Это очень неудобно. В одном из размещенных в Интернет толковых фильмов, посвященных индикатору, мы наткнулись на рекомендацию воспользоваться так называемой голубой линией в виде МА(1) со сдвигом 26 вправо.

Видеокурс, в котором идет речь о так называемой «Голубой линии», можно найти ЗДЕСЬ: https://forex-invest.tv/videokurs-foreks/videokurs-foreks-torgovaya-sistema-na-osnove-indikatora-ishimoku.html?hitcount=0

ВНИМАНИЕ !!! Настоятельно рекомендуем этот видеокурс из 10 фильмов всем тем трейдерам, которые решили положить индикатор ИШИМОКУ в основу своей торговой системы. Неважно при этом, профессионал Вы или начинающий трейдер. Польза будет очевидна и Вы еще не раз вспомните меня с благодарностью за этот совет.

Как выглядит «Голубая линия», смотрите ниже на рис. I_3.30.1._6

Рис. I_3.30.1._6

Если присмотреться, то становится ясно, что «Голубая линия» (Moving Everage с периодом 1 и сдвигом 26 /на ДНЕВНОМ графике/):

1) является ценой закрытия (ценой Close) последней свечи, сдвинутой вперед (вправо) на период Kijunsen на момент, когда мы смотрим на график в конкретном месте;

2) является точным клоном линии Shikou Span (т.е. ценой закрытия последней свечи), сдвинутой назад (влево) на период Kijunsen

Примечание: Желтая стрелка, направленная влево, указывает на линию Shikou Span (она имеет розовый цвет), а красная стрела, направленная вправо, указывает на последнюю точку «Голубой линии».

IV. Параметры для настройки индикатора ИШИМОКУ на различных тайм-фреймах

1. Важность грамотного выбора размерности индикатора ИШИМОКУ неоспорима, так как правильно подобранная размерность ИШИМОКУ прямо влияет на все 4(четыре) вышеперечисленных компонента прибыльности торговой системы, построенной на основе ИШИМОКУ.

Важно понимать, однако, что каждому конкретному трейдеру необходимо подбирать те размерности, которые:

1) максимально подходят психотипу трейдера;

2) соответствуют представлениям трейдера о рынках;

3) учитывают особенности свечных сигналов на конкретном рынке (рынок акций и индексов, это не одно и то же, что рынок ФОРЕКС, а потому требуются разные подходы), поскольку ИШИМОКУ без моделей японских свечей значительно менее информативен;

4) максимально качественно «отрабатывают» на конкретном тайм-фрейме;

5) максимально учитывают общие знания и информированность трейдера о высокомаржинальных рынках, а также опыт трейдера в пользовании индикатором ИШИМОКУ.

2. В основу поиска оптимальной размерности индикатора ИШИМОКУ трейдером могут быть положены самые разнообразные критерии:

1) период времени, олицетворяемый свечами;

2) соотношение периодов времени, олицетворяемых размерностями линий ИШИМОКУ;

3) числа Фиббоначчи;

4) визуальные предположения трейдера об оптимальных размерностях;

5) специфика рынков и активов, под которые разрабатывается торговая система на основе индикатора ИШИМОКУ (как это скорее всего и было у Хосоды);

6) иные соображения;

7) смешанные критерии.

3. Вышесказанное подвигает меня сделать следующие рекомендации трейдерам, применяющим индикатор ИШИМОКУ:

1) с учетом вышеперечисленных нюансов тщательно подбирайте размерности ИШИМОКУ под себя лично;

2) тестируйте на виртуальных счетах выбранные размерности на предмет наличия у них положительного математического ожидания при разных режимах управления капиталом конкретно по каждому сигналу индикатора, подтвержденному свечами;

3) на реальных счетах используйте ИШИМОКУ в максимально комфортном для себя режиме с учетом результатов, полученных в результате тестирования подобранных размерностей индикатора на виртуальных счетах

Примечание: Если конкретный сигнал ИШИМОКУ дает более надежные результаты (чем другие сигналы) при тестировании на виртуальном счете, то применяя этот сигнал на реальном счете можно рисковать большей долей торгового капитала на каждой конкретной сделке. В то же самое время, используя менее надежные сигналы, рискуйте меньшей долей капитала. Но это не все. Остальное можно понять только в процессе практики.

4. Общеизвестно, что Хосода создавал индикатор ИШИМОКУ для прогнозирования движения индекса Nikkei японского фондового рынка.

Разрабатывая индикатор Ichimoku Kinko Hyo, Хосода намеревался использовать его прежде всего на НЕДЕЛЬНЫХ графиках (и, как мы понимаем, на ДНЕВНЫХ…).

По всей видимости, применительно к НЕДЕЛЬНОМУ тайм-фрейму Хосода рассуждал примерно так:

1) фондовый рынок (рынок акций, иных ценных бумаг и их индексов) имеет цикличность;

2) циклы на фондовом рынке растянуты во времени;

3) акции покупаются на срок от года до 3-х лет, но более или менее прогнозируемым периодом времени является 1(один) год (все, что находится за пределами года, покрыто мраком… слишком много событий и иных переменных могут повлиять на курсы акций…);

Примечание: А раз так, то за основу анализа берется период времени не более одного года.

4) год состоит из 52-х недель, а значит самому большому периоду, который должен охватить индикатор, следует иметь размерность «52» (эту размерность автор индикатора задал линии Senkou Span B);

5) половину годового цикла составляет число 26 (двадцать шесть недель составляют полугодие)… Именно размерность «26» была задана Хосодой для другой важной линии ИШИМОКУ (линии Kijunsen, нацеленной на информирование трейдеров о расстановке сил на рынке в масштабе полугодия)…

Примечание: Если рассматривать Kijun с периодом «26» в качестве встроенного моментума, то размерность, составляющая половину базового рыночного цикла в один год (т.е. 52 недели), вполне логична;

6) девять недель составляет примерно 2 месяца, что дало Хосоде основание задать короткой линии тренда, т.е. линии Tenkansen, параметр «9»

Так появились классические размерности ИШИМОКУ 9, 26, 52, дающие максимально точные прогнозы на НЕДЕЛЬНЫХ тайм-фреймах.

5. Подведем некоторые промежуточные итоги

1) Ichimoku Kinko Hyoклассика, а потому имеет смысл по рассуждать и поискать некоторые возможные закономерности в рассуждениях Хосоды, чтобы применить их при настройке индикатора на других временных интервалах.

2) Если перевести недели (Хосода прежде всего разрабатывал индикатор для работы на недельных графиках) в месяцы и привязать параметры размерности к количеству месяцев в каждом временном периоде, воплощаемом каждой конкретной линией ИШИМОКУ, то мы увидим, что параметр Tenkan (9) соответствует 2-м месяцам, параметр Kijun (26) соответствует 6-и месяцам, а параметр Senkou Span B (52) соответствует 12-и месяцам.

3) Какой вывод мы можем из этого сделать ? А сделать мы можем вывод о том, что между линиями ИШИМОКУ есть определенная разница, измеряемая в разы:

а) 2 месяца, олицетворяемое линией Tenkan, в 3 раза меньше 6-и месяцев, олицетворяемых Kijun

б) 6-ть месяцев, олицетворяемые линией Kijun, в 2 раза меньше 12-и месяцев, олицетворяемых Senkou Span B.

в) в результате соотношение вышеперечисленных величин, измеряемых в месяцах, будет соотноситься как 2 к 6 к 12.

Это дает основание (при подборе параметров ИШИМОКУ для своей будущей торговой системы) попробовать выдерживать указанные пропорции соотношения временных периодов, олицетворяемых каждой линией индикатора. Но в этом случае следует помнить, что за основу рассуждений мы должны взять не только периоды, как таковые, но и пропорции соотношения периодов друг к другу, которые были выявлены нами выше. Для какого бы тайм-фрейма мы не подбирали размерность индикатора ИШИМОКУ, Тенкан должна быть примерно в 2 раза меньше Киджун, а Киджун – в 3 раза меньше Senkou Span B.

Впрочем, это лишь еще один подход из числа тех, которые могут быть положены трейдерами в основу своих изысканий

Можно взять за основу размерностей ИШИМОКУ периоды времени, олицетворяемые линиями индикатора… Приведенная выше (применительно к недельным графикам) логика Хосоды о соотношении периода 9 (девять недель или 2 месяца – Тенкан), к 26 (двадцать шесть недель или полгода – Киджун) и к 52 (пятьдесят две недели или один год – Сенкоу Спан В) имеет самодостаточность сама по себе

Примечание: Кстати сказать, не только между периодами времени, стоящими за конкретным количеством свечей на графике, но и между размерностями линий ИШИМОКУ (по крайней мере к размерностям ИШИМОКУ на НЕДЕЛЬНЫХ и ДНЕВНЫХ графиках) наблюдается соотношение, при котором размерность Тенкан меньше размерности Киджун примерно в 3 раза, а размерность Киджун меньше Сенкоу Спан В в 2 раза (26 / 9 = 2,89; 52 / 26 = 2).

Можно попробовать воспользоваться знаниями о числах Фибоначчи, как мы сделали это при определении размерности линий ИШИМОКУ для 12-минутных графиков.

Можно найти и другие отправные точки для определения размерности ИШИМОКУ (например, при определении размерности на конкретном тайм-фрейме попробовать воплотить разные подходы).

Пробуйте, экспериментируйте и тестируйте…

Тестирование на виртуальных счетах подобранных размерностей является обязательным, независимо от того, какой подход был при этом использован.

6. Исходя из логики Хосоды на МЕСЯЧНЫХ графиках имеет смысл применять параметры 6 – 18 – 36… (6 месяцев /Тенкан/ – полгода; 18 месяцев /Киджун/ – полтора года; 36 месяцев /Сенкоу Спан В/ – три года).

Примечание № 1: Можно было бы применить размерность 6 – 12 – 24, но в таком случае мы бы отошли от логики Хосоды (описана при анализе размерностей на НЕДЕЛЬНОМ и ДНЕВНОМ графиках), зашифрованной в пропорциях соотношения, существующей между Тенкан и Киджун (по Хосоде размерность Тенкан в 3 раза меньше размерности Киджун) и между Киджун и Сенкоу Спан В (по Хосоде размерность Киджун в 2 раза меньше размерности Сенкоу Спан В). Несмотря на то, что выше я предложил использовать разные подходы (в том числе и гибридные), отход от логики Хосоды при определении размерностей ИШИМОКУ на больших тайм-фреймах мне кажется неуместным. Кроме того мои личные наблюдения дают основания утверждать, что на МЕСЯЧНЫХ тайм-фреймах размерности 6 – 18 – 36 более точно отражают картину циклов в мире денег, акций и сырья (при этом логика Хосоды соблюдается полностью).

Примечание № 2: Почему нам важно знать размерности на МЕСЯЧНЫХ графиках ? Потому что, во-первых, при наличии большого капитала лучше всего торговать на НЕДЕЛЬНЫХ графиках. Во-вторых, применяя в качестве рабочего (среднесрочного) графика НЕДЕЛЬНЫЙ, трейдер должен торговать в направлении долгосрочной тенденции (а как мы знаем, в соответствии с коэффициентом пятерки А. Элдера, долгосрочным графиком по отношению к графику НЕДЕЛЬНОМУ является график МЕСЯЧНЫЙ).

7. Параметры 9 – 26 – 52, рекомендованные Хосодой для НЕДЕЛЬНЫХ тайм-фреймов, достаточно хорошо зарекомендовали себя и на ДНЕВНЫХ графиках.

Надо полагать (впрочем, это только мои догадки, так как заметок Хосоды на этот счет мне читывать не доводилось) рассуждения Хосоды применительно к ДНЕВНОМУ тайм-фрейму были примерно такими:

1) линия Tenkansen показывает среднее значение цены за последние 9(девять) дней, а потому имеет параметр усреднения «9»;

Примечание: 9 дней составляет 1,5 рабочей недели.

2) линия Kijunsen с параметром усреднения «26» показывает среднюю цену за 26 дней, а потому имеет параметр усреднения «26»;

Примечание: В тот период времени, когда создавался индикатор ИШИМОКУ, в Японии было 26 рабочих дней, а это полноценный месяц

3) линия Senkou Span B с параметром усреднения «52» показывает на ДНЕВНОМ тайм-фрейме среднее значение цены за два рабочих месяца, т.е. за 52 дня (26 дней + 26 дней = 52), сдвинутое вперед на величину временного интервала Kijunsen, т.е. на 26

Примечание № 1: 52 дня есть 2(два) полноценных рабочих месяца.

В итоге получаем соотношение 1,5 рабочих недели (период Тенкан) к 1(одному) месяцу (период Киджун) и 2(двум) рабочим месяцам (период Senkou Span B).

Примечание № 2: Если принять в расчет то, что количество рабочих дней в неделю по всему миру давно уже уменьшилось с 6 до 5, а общее количество рабочих дней в месяц составляет теперь не 26, а 22, то можно было бы попробовать на ДНЕВНЫХ графиках Ichimoku Kinko Hyo с размерностями 8 – 22 – 42 (8 дней это 1,5 рабочей недели, 22 дня это среднее число рабочих дней в месяце, и, наконец, 42 дня это два полноценных рабочих месяца). Но мне больше нравятся параметры 9–26–52… Вы можете попробовать применить параметры 8 – 22 – 42 (или 8 – 24 – 48 либо 10 – 30 – 60).

Примечание № 3: Если в результате тестирования своего торгового метода или торговой системы Вы добьетесь лучших результатов торговли с параметрами усреднения, отличными от классических параметров, рекомендованных Хосодой, имеет смысл применять собственные параметры. А то, что у некоторых трейдеров могут быть несколько иные параметры, не вызывает сомнений, так как возможности ИШИМОКУ безграничны (как и нюансы в практике применении индикатора, которых может придерживаться конкретный трейдер). Кто-то жестко придерживается только трендовых сигналов, а кто-то предпочитает увеличивать период сглаживания и торговать на отбой от сглаженных линий ИШИМОКУ. Можно поработать и на пробой линий индикатора и в этом случае трейдеру могут понадобиться набор параметров, которые позволят с успехом торговать на пробой линий шедевра, созданного Хосодой.

Примечание № 4: Каких бы параметров индикатора Вы не придерживались, практическое применение ИШИМОКУ подразумевает обязательный тандем ИШИМОКУ с конкретными моделями японских свечей, подтверждающими сигналы, подаваемые индикатором.

8. Для 6-ЧАСОВЫХ графиков можно попробовать применять параметры, близкие к параметрам ДНЕВНОГО тайм-фрейма, т.е. 9 – 26 – 52

1) линия Tenkansen показывает среднее значение цены за самый короткий период времени, а потому имеет параметр усреднения «9»;

Примечание: 9(девять) 6-часовых свечей составляет примерно 0,5 рабочей недели и этот период олицетворяет линия Tenkansen…, т.е. 2,25 суток (9 * 6 = 54 / 24 = 2,25).

2) линия Kijunsen с параметром усреднения «26» показывает среднюю цену за 26(двадцать шесть) 6-часовых свечей, а потому имеет параметр усреднения «26»;

Примечание: 26(двадцать шесть) 6-ти часовых свечей это 1,5(полторы) недели и этот период олицетворяет линия Киджун, т.е. 6,5 суток (26 * 6 = 156 / 24 = 6,5).

3) линия Senkou Span B с параметром усреднения «52» на 6-ЧАСОВОМ графике показывает среднее значение цены за 52(пятьдесят две) 6-ти часовых свечи, т.е. за 3(три) недели, и этот период олицетворяет линия Сенкоу Спан В, сдвинутая вперед на величину временного интервала Kijunsen (26), т.е. 13 суток (52 * 6 = 312 / 24 = 13).

Примечание № 1: Размерности 9 – 26 – 52 вполне могут быть применены внутри дня на 6-ЧАСОВЫХ графиках. Особенно хорошие результаты можно получить в периоды формирования на этом тайм-фрейме явно выраженных трендов на 6-ЧАСОВЫХ графиках. Ориентироваться при этом следует брать «Сигнал трех линий», «Сигнал парад линий», а также «Сигнал крюк Самойленко Н.В.» и «Сигнал неудавшийся откат» в позиции «Трех линий» или «Парада линий». В целом же, применяя классические размерности 9 – 26 – 52 внутри дня, следует помнить, что при резких движениях внутри дня, вызванных фундаментальными причинами, ИШИМОКУ теряет точность и требует от трейдера либо перерыва в работе, либо применения механических торговых систем, в основе которых лежат другие принципы и индикаторы.

Примечание № 2: Логика Хосоды здесь соблюдается (размерность линии Тенкан примерно в 3/три/ раза меньше размерности линии Киджун, а размерность линии Киджун в 2/два/ раза меньше размерности линии Сенкоу Спан В).

9. Для 4-ЧАСОВЫХ графиков можно попробовать применять параметры 9 – 30 – 60, а именно:

1) 9(девять) 4-х часовых свечей это примерно 1,5(полтора) суток (9 * 4 = 36 / 24 = 1,5) и это отличный параметр для краткосрочного тренда в рамках недели из пяти рабочих дней;

2) 30(тридцать) 4-х часовых свечей это рабочая неделя, т.е. 5 рабочих дней (30 * 4 = 120 / 24 = 5);

3) 60(шестьдесят) 4-х часовых свечей это полмесяца, т.е. 10 рабочих дней (60 * 4 = 240 / 24 = 10), которые содержат в себе 2(две) полноценные рабочие недели за минусом выходных дней (по 5 дней каждая).

Примечание № 1: Торгуя на 4-х часовых свечах логичнее было бы использовать полный месяц с его 120-ю рабочими часами… Но в последнем случае произойдет значительное сглаживание Сенкоу Спан В, а это по-моему мнению, не совсем оправдано. Кроме того, взяв за основу 120, как размерность Сенкоу Спан В, мы отойдем от логики Хосоды. Иногда приходится читать мнения, согласно которым попытка придерживаться стройной логики Хосоды, привязав размерности ИШИМОКУ к каком-то счету в свечах, это глупость. Полагаю, что такая точка зрения – есть взгляд дилетантов. Достаточно нанести линии индикатора ИШИМОКУ на 4-х часовой график и применить параметры 9 – 30 – 60, а потом поэкспериментировать с другими размерностями. При внимательном рассмотрении графиков, Вы сможете самостоятельно убедиться, как четко на 4-х часовых графиках отражают мир денег, акций и сырья параметры 9 – 30 – 60, как четко «работает» (взаимодействует) цена с линиями ИШИМОКУ, с облаком, МА (период 1), смещенной вперед на период 30 (аналог линии Chicou Span, но теперь уже сдвинутой не назад на период 30, а вперед на период 30). Если трейдеры попробуют иные размерности, им сразу же станет ясно, что картина меняется тем более, чем сильнее они будут отходить от размерностей 9 – 30 – 60.

Примечание № 2: Визуальный анализ показывает, что на 4-ЧАСОВЫХ графиках с некоторой натяжкой вполне можно использовать и размерности 9 – 26 – 52. Можно также попробовать и параметры 30 – 80 – 160 (в таких размерностях логика Хосоды относительно соотношения между параметрами линий, о которой мы писали выше, также просматривается… Параметр линии Тенкам почти в три раза меньше параметра линии Киджун, а параметр Киджун ровно в два раза меньше параметра линии Сенкоу Спан В… Но при размерностях 30 – 80 – 160 происходит довольно сильное сглаживание линий). Мне лично (на 4-часовых графиках) ближе параметры 9 – 30 – 60.

Примечание № 3: Если читатель задумает провести исследование на предмет соответствия параметров 9 – 30 – 60 логике Хосоды (о которой мы писали выше), то убедится, что Тенкан при таких размерностях по прежнему меньше Киджун примерно в 3 раза… 30 / 9 = 3,34, что при округлении очевидно ближе к 3, чем к 4… такой же результат можно получить, если разделить периоды времени, стоящие за свечами, олицетворяющими Тенкан и Киджун… (т.е., если мы 5 дней Киджун разделим на 1,5 дня Тенкан, то получим все те же 3,34…). Что касается соотношения размерности Киджун и Сенкоу Спан В, то тут соответствие логике Хосоды еще очевиднее (60 / 30 = 2, т.е. размерность Киджун в 2 раза меньше размерности Сенкоу Спан В… Это же мы увидим и при сопоставлении периодов времени, стоящих за количеством свечей, на основе которых производятся расчеты точного значения линий ИШИМОКУ (если разделить 240 часов, положенных в основу расчета значения Сенкоу Спан В, на 120 часов линии Киджун, мы столкнемся с той же пропорцией, и это будет «2», как у Хосоды с его 9 – 26 – 52 для НЕДЕЛЬНЫХ и ДНЕВНЫХ графиков).

4) ВНИМАНИЕ !!! На 4-ЧАСОВЫХ графиках можно попробовать и размерности 9 – 24 – 48 (1,5 дней, 4 дня и 8 дней соответственно).

10. Сложнее обстоит дело с размерностями индикатора ИШИМОКУ для 3-часовых графиков

На этих графиках вполне можно было бы употребить размерности 9 – 30 – 60 и это позволило бы нам максимально придерживаться логики Хосоды и на данном тайм-фрейме (во всяком случае, применительно к соотношению параметров Киджун и Сенкоу Спан В).

Но для трейдера не должно быть ничего абсолютного…

Даже Великого Хосоду иногда следует поправлять, если того требуют интересы нашего трейдинга…

Подбирая размерности для 3-часовых графиков, я применил «метод визуального предположения об оптимальных размерностях»

Мы попробовали размерности 12 – 24 – 120:

1) 12(двенадцать) 3-х часовых свечей это 1,5 дня (12 * 3 = 36 / 24 = 1,5) и это отличный параметр для краткосрочного тренда в рамках недели из пяти рабочих дней;

2) 24(двадцать четыре) 3-х часовых свечей это 3 дня (24 * 3 = 72 / 24 = 3);

3) 120(сто двадцать) 3-х часовых свечей это 15 дней (120 * 3 = 360 / 24 = 15).

На мой взгляд визуально размерности 12 – 24 – 120 применительно к 3-часовым графикам смотрятся как нельзя лучше в связке с размерностями 9 – 30 – 60 на 4-часовых графиках. И это несмотря на то, что в этом случае логика Хосоды отсутствует напрочь (размерность Тенкан не в 3, а в 2 раза меньше Киджун, а размерность Киджун меньше Сенкоу Спан В не в 2 раза, как это мы видим у Хосоды, а в целых 5 раз). Попробуйте, и Вы убедитесь, что при таком соотношении размерностей на 4-х часовых графиках, например, сигнал ИШИМОКУ «Золотой крест» только начинает зарождаться, а на 3-часовых графиках он уже полноценно сформировался и осталось лишь дождаться отката цены к линии Тенкан и подтверждения «отбоя» от указанной линии в виде соответствующей модели японских свечей. Взгляните также на конфигурации «Облака» на 3-часовом и 4-часовом графиках и Вам станет ясно, что размерности 12 – 24 – 120 для 3-часовых графиков вполне приемлемы. Разумеется, что все надо тестировать на виртуальных счетах.

4) ВНИМАНИЕ !!! В последнее время на 3-ЧАСОВЫХ графиках мы предпочитаем размерности 9 – 24 – 48 (1,13 дня, 3 дня и 6 дней соответственно).

11. На 1-ЧАСОВЫХ графиках мы используем параметры 9 – 24 – 48, а именно:

1) 9(девять) 1-часовых свечей это 9 часов.

Примечание: Для трейдеров, живущих в европейской части России, оптимальным временем для работы является время с 9 – 10 часов утра до 19.00 вечера. Это примерно 9 – 10 часов работы. Размерность 9 оптимальна для самого короткого периода, олицетворяемого линией Tenkan, показывающей направление краткосрочного тренда.

2) 24(двадцать четыре) 1-часовых свечи это сутки;

3) 48(сорок восемь) 1-часовых свечей – двое суток.

В конце данного параграфа книги будет предложен к рассмотрению список иных размерностей для разных тайм-фреймов (в том числе, – для 1-часового графика), которые читатель может попробовать.

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Применительно к 1-часовым графикам мы остановились на размерностях 9 – 24 – 48, которые считаем оптимальными для этого тайм-фрейма.

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! На 1-часовых графиках вполне себе прилично и информативно смотрятся и размерности 12 – 24 – 120 (12 часов 0,5 суток, 24 часа – сутки, а 120 часов это полноценная рабочая неделя из 5 дней по 24 часа в каждом /т.е. неделя/). Такая размерность хороша при работе на трендах, а вот в рамках длительных каналов, которые порой случаются на рынках (в том числе, — на ФОРЕКС), размерность 12 – 24 – 120 индикатор может давать много ложных сигналов. Чтобы прибыль в такие периоды не проседала, необходимо при обнаружении признаков ухода рынка в канал отказаться от использования ИШИМОКУ, а применять работу по историческим уровням или иные торговые системы работы в канале. Но всякий раз, когда трейдер обнаруживает новый тренд, стоит сразу же переходить к использованию всей мощи индикатора ИШИМОКУ, как трендового индикатора, способного на трендах дать максимальную прибыль.

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Терехов А.Ю. Понизовский Е.Л. (стр. 42 книги «Индикатор Ишимоку как основа торговой системы») предложили для использования на 1-часовых графиках размерности 120 – 240 – 480. Мало того, Терехов А.Ю. в одном из Интернет-источников утверждает, что тестирование этих параметров ИШИМОКУ на исторических данных за 3,5 года показало, что указанная размерность превосходит размерность 12 – 24 – 120 по всем валютным парам.

Как справедливо замечают вышеназванные авторы:

– размерность 120 – 240 – 480 позволяет рассматривать информацию от недели до месяца;

– эта размерность является переходной от чисто внутридневной торговли к междневному классическому трейдингу;

– эта размерность дает большое количество хороших сигналов;

– при распознавании внутридневного тренда трейдер может «взять» хорошую прибыль.

Терехов А.Ю. Понизовский Е.Л. отмечают, что настройка 120 – 240 – 480 является, по их мнению, наилучшей и наиболее работоспособной.

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Не сомневаюсь в правильности выводов столь авторитетных знатоков индикатора ИШИМОКУ, как Терехов А.Ю. Понизовский Е.Л., но должен заметить, что при использовании размерности 120 – 240 – 480 трейдеру придется использовать линии ИШИМОКУ не в качестве трендового индикатора, а в качестве уровней поддержки и сопротивления и работать, ориентируясь на торговые системы, в основе которых лежат сигналы «отбой» от уровня. Уж очень сильно усредняют такие параметры линии ИШИМОКУ, что приводит к тому, что на экране монитора трейдер видит лишь прямые линии (чаще всего Тенкан и Киджун), которые образуют коридоры параллельные оси времени, в которых цена движется (на отбой от уровня) «снизу вверх», а потом «сверху вниз». Лишь уловив пробой уровня и формирование очевидного тренда, можно присоединиться к сформировавшемуся тренду.

12. На 30-МИНУТНЫХ графиках мы используем параметры 6 – 12 – 24:

1) 6(шесть) свечей по 30 минут, составляют 3 часа… (6 * 30 = 180 / 60 = 3) по этому периоду времени мы рассчитываем значение Тенкан, как среднее значение цены за период времени 3(три) часа;

2) 12(двенадцать) свечей по 30 минут каждая, дают нам период 6 часов и это хороший период для определения размерности Киджун на 30 минутных графиках (12 * 30 = 360 / 60 = 6);

3) 24(двадцать четыре) свечи по 30 минут это полноценных 12 часов, то есть половина суток (24 * 30 = 720 / 60 = 12).

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Неплохо смотрятся и размерности 9 – 24 – 48, которые отражают половину времени на 1-часовых графиках, если мы применяем там такие же размерности 9 – 24 – 48.

Так вот, на 30-минутных графиках 9 свечей по 30 минут каждая дают 4,5 часа (9 * 30 = 270 / 60 = 4,5).

24 свечи на 30-минутных графиках составят 12 часов (24 * 30 = 720 / 60 = 12).

48 свечей по 30 минут составят в рассматриваемом случае 24 часа (48 * 30 = 1440 / 60 = 24).

Таким образом, при размерностях 9 – 24 – 48 на 30-минутных графиках мы получаем соотношение 4,5 (Тенкан) к 12 (Киджун) и 24 (Сенкоу Спан В), что вполне вписывается в логику Хосоды (12 / 4,5 = 2,67, что близко к 3, а 24 / 12 = 2), что точно соответствует пропорциям Хосоды при применении им размерности 9 – 26 – 52 на НЕДЕЛЬНЫХ и ДНЕВНЫХ графиках.

13. На 12-МИНУТНЫХ графиках мы используем параметры 8 – 21 – 89, а именно:

1) 8 свечей по 12 минут дают 1,6 часа (8 * 12 = 96 / 60 = 1,6);

Примечание: Таким образом, параметр «8» позволяет определить среднее значение цены за последние 8(восемь) свечей по 12 минут каждая, т.е. линию Тенкан в каждый конкретный момент времени в течение последних 1,6 часа (т.е. в течение последних 96 минут).

2) 21(двадцать одна) свеча по 12 минут каждая дают 4,2 часа (21 * 12 = 252 / 60 = 4,2);

Примечание: Таким образом, параметр «21» позволяет определить среднее значение цены за последние 21(двадцать одна) свеча по 12 минут каждая, т.е. линию Киджун в каждый конкретный момент времени в течение последних 4,2 часа (т.е. в течение последних 252 минуты).

3) 89(восемьдесят девять) свечей по 12 минут каждая дают 17,8 часа (89 * 12 = 1068 / 60 = 17,8).

Примечание № 1: Таким образом, параметр «89» позволяет определить среднее значение цены за последние 89(восемьдесят девять) свечей по 12 минут каждая, т.е. линию Сенкоу Спан В в каждый конкретный момент времени в течение последних 17,8 часа (т.е. в течение последних 1068 минуты).

Примечание № 2: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! При определении размерности на 12-минутных графиках мы использовали метод чисел Фибоначчи. Кто не помнит, напоминаю, что это ряд чисел, каждое следующее из которых (начиная с 3-ки) есть сумма двух предыдущих (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 65, 89… и т.д.). Методом подбора, визуального анализа и исключения неподходящих параметров, выбранных из числового ряда Фибоначчи, мы вышли на вполне приличные размерности 8 – 21 – 89, которые дают хорошую читабельность графиков (особенно на трендовых участках). Поскольку в коротких тайм-фреймах лучше всего торговать по сформировавшемуся тренду, постольку 8 – 12 – 89 идеальные параметры размерности для 12-минутных графиков (хотя и не вписывающиеся в логику Хосоды, на которую мы неоднократно ссылались выше применительно к размерностям 9 – 26 – 52 на НЕДЕЛЬНЫХ и ДНЕВНЫХ графиках). Как видите, из ряда чисел Фибоначчи мы взяли числа не подряд, а выбрали те, которые на наш взгляд являются наиболее подходящими для столь специфической темы, как подбор размерностей для ИШИМОКУ.

Примечание № 3: Размерности 8 – 21 – 89 вполне подойдут и для работы на 5-минутных графиках, если такой график взят за основу как рабочий («среднесрочный»), а в качестве долгосрочного тайм-фрейма используется 30-минутный график с параметрами индикатора ИШИМОКУ 9 – 24 – 48.

14. На 5-МИНУТНЫХ графиках мы используем параметры 8 – 21 – 89, а именно:

1) 8 свечей по 5 минут дают 0,67 часа (8 * 5 = 40 / 60 = 0,67);

Примечание: Таким образом, параметр «8» позволяет определить среднее значение цены за последние 8(восемь) свечей по 5 минут каждая, т.е. линию Тенкан в каждый конкретный момент времени в течение последних 0,67 часа (т.е. в течение последних 40 минут).

2) 21(двадцать одна) свеча по 5 минут каждая дает 1,75 часа (21 * 5 = 105 / 60 = 1,75);

Примечание: Таким образом, параметр «21» позволяет определить среднее значение цены за последние 21(двадцать одна) свеча по 5 минут каждая, т.е. линию Киджун в каждый конкретный момент времени в течение последних 1,75 часа (т.е. в течение последних 105 минут).

3) 89(восемьдесят девять) свечей по 5 минут каждая дают 7,42 часа (89 * 5 = 445 / 60 = 7,42).

Примечание: Таким образом, параметр «89» позволяет определить среднее значение цены за последние 89(восемьдесят девять) свечей по 5 минут каждая, т.е. линию Сенкоу Спан В в каждый конкретный момент времени в течение последних 7,42 часа (т.е. в течение последних 445 минут).

15. Ниже мы приводим таблицу I_3.30.1._7, в которой нами сведены все заслуживающие внимания трейдеров размерности индикатора ИШИМОКУ и соответствующие им периоды времени, олицетворяемые тремя важнейшими линиями ИШИМОКУ.

Таб. I_3.30.1._7

Вопрос о том, на каких размерностях остановиться, зависит от личных предпочтений трейдера и тактики игры, которую он практикует.

 

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.): МОДЕЛИ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ как способ технического анализа рынков

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28. МОДЕЛИ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ как специфический способ технического анализа рынков

I. Графики цены и информация, которая за ними стоит

1. На рынках любого биржевого и не биржевого актива постоянно присутствует огромное количество его участников, преследующих самые разные цели.

Если в качестве примера привести межбанковский валютный рынок ФОРЕКС, то мы увидим, что постоянными участниками ФОРЕКС являются:

1) регуляторы (центральные банки государств);

2) коммерческие банки (от крупнейших маркетмейкеров, задающих тон на валютном рынке, до самых мелких представителей банковского сообщества);

3) инвестиционные фонды;

4) пенсионные фонды;

5) юридические лица и предприниматели, осуществляющие экспортно-импортные операции;

6) валютные биржи;

7) валютные брокеры (банки, в которых располагаются торговые и инвестиционные счета юридических лиц);

8) Форекс-дилеры (юридические лица – дочерние структуры банков, которые обслуживают физических лиц, занимающихся трейдингом);

9) брокерские дома (объединения брокеров);

10) долгосрочные инвесторы;

11) «инвестиционные» трейдеры;

12) «спекулятивные» трейдеры и иные спекулянты.

13) вкладчики.

2. Каждый из вышеперечисленных участников валютного рынка преследует свои цели, главной из которых всегда будет цель заработать прибыль на обмене валют, на процентах от валютных и рублевых вкладов, на предпринимательской деятельности, для которой требуется обмен валют (экспорт и импорт товаров, работ, услуг) и иных правомерных и неправомерных операциях, действиях, деятельности.

Особую роль на рынках валют и фондовых рынках играют центральные банки. Помимо цели заработать прибыль у регуляторов есть цель удержать экономику от инфляции, создать условия для развития бизнеса, помочь государству сформировать бездефицитный бюджет и т.д.

Немаловажна роль и других маркетмейкеров – крупнейших мировых банков, задающих тон на рынках и способных своими капиталами двигать рынки то в одну сторону, то в другую.

Свою роль в движение рынка «вверх» или «вниз» вносят и иные участники рынка (физические и юридические лица). Если каждый из них сам по себе не может оказать существенного влияния на курс валют, то в совокупности своей эта группа участников рынка обладает большими деньгами и эти деньги (вместе с деньгами регуляторов и иных крупнейших маркетмейкеров) могут поднять рынки до небес или опустить их на самое дно.

3. Все участники рынка периодически выступают на нем в роли «быков» (т.е. тех, кто играет «на повышение» – покупает основной актив) и «медведей» (т.е. тех, кто играет «на понижение» – продает основной актив).

От того, какая партия («быки» или «медведи») одерживает победу на рынке, валютные пары двигаются вверх, двигаются вниз или двигаются в пределах определенного горизонтального коридора (последнее наблюдается в тех случаях, когда партия «быков» и партия «медведей» «договорились» двигаться от верхней границы коридора к нижней и обратно).

На настроение «толпы» влияет огромное количество факторов.

Трейдеры – профессионалы и другие участники рынка зорко следят за всем, что происходит в мире и молниеносно действуют (покупают или продают ту или иную валютную пару, акцию, облигацию, пай или иной базовый актив) в зависимости от:

1) экономических факторов (депрессии, рецессии, экономический подъем, состояние платежного баланса страны-эмитента конкретной валюты, объем ВВП страны-эмитента конкретной валюты…);

2) политических и социальных факторов (войны, террористические акты, политические протесты, забастовки, революции…);

3) природных катаклизмов (землетрясений, цунами, ураганов, засух, проливных дождей…);

4) эпидемий, пандемий и эпизоотий

5) всего спектра иных факторов, способных повлиять на спрос и предложение каждой конкретной валютной пары.

4. Участники рынка совершают операции на валютном рынке и иных рынках под воздействием разного рода эмоций.

5. График цены является отражением всей совокупности:

1) эмоций;

2) желаний;

3) намерений;

4) ожиданий;

5) страхов;

6) жадности;

7) самонадеянности;

8) боли от финансовых потерь;

9) радости от полученной прибыли;

10) эйфории от успехов;

11) апатии и депрессии от разорения торговых депозитов;

12) иных психологических проявлений участников рынка (далее по тексту, — «толпа»).

6. Цена на базовый актив (акции, валютные пары, сырье и др.) формируется под воздействием спроса и предложения, на которые, в свою очередь, воздействуют самые разнообразные внутренние и внешние экономические, политические, природные и другие факторы.

Цена на актив растет, если увеличивается спрос на актив (т.е. когда его активно покупает большая часть участников рынка) и сам этот актив в какой-то степени становится дефицитным.

Цена на базовый актив падает, если увеличивается предложение этого актива на рынке вследствие того, что увеличилось число тех участников рынка, которые желают продать базовый актив.

7. Любой график цены есть способ отображения движения цены за тот или иной промежуток времени.

График цены (Chart) это психологический портрет «толпы» (промышляющей на рынках), фиксирующий ее состояние маниакально-депрессивного психоза на конкретный момент времени и за определенный более ранний промежуток времени.

Иными словами, график цены есть своего рода фотография и способ фиксации всей совокупности психологических проявлений (эмоций, мнений, ожиданий, намерений, страхов…) «толпы» на конкретный момент времени, включающий в себя информацию об итогах поведении «толпы» на конкретный момент времени и за определенный предыдущий период.

8. Для отображения настроений «толпы» в графиках берутся следующие временные интервалы:

1) годовой;

2) полугодовой;

3) месячный;

4) недельный;

5) дневной;

6) 12-часовой;

7) 6-часовой;

8) 4-часовой;

9) 3-часовой;

10) 2-часовой;

11) 1-часовой;

12) 30-минутный;

13) 12-минутный;

14) 5-минутный;

15) 1-минутный.

II. Виды графического представления рынков (типы графиков цены):

1. Тиковый график (Tick chart)

1) Тиковый график отображает абсолютно все возникающие котировки.

2) Тиковый график дает наиболее детальную информацию о динамике цены.

3) В своем классическом варианте тиковый график НЕ привязан к оси времени, а потому неудобен для целей технического анализа;

4) На некоторых торговых платформах (например, на терминале Internet Dealing System «Форекс-Клуба») тиковый способ представления информации о ценах и рынках адаптирован под нужды практического трейдинга, что выражается в том, что тиковый график «привязан» там к горизонтальной оси времени таким образом, что расстояние между тиками соответствует реальному временному сдвигу между появлением новых тиков. Это позволяет трейдерам видеть изменение цены в режиме реального времени и может быть полезно трейдерам, которые занимаются скальпингом или спекулятивными операциями на мелкомасштабных графиках (1, 3, 5, 10, 12 минут).

5) Мы работаем, используя платформу MetaTrader5, а потому не имеем возможности представить в настоящей книге образец тикового графика. Поскольку настоящая книга посвящена, прежде всего, классическим «стоимостным» инвестициям и «инвестиционному» трейдингу, было решено не размещать на ее страницах образцов тикового графика.

2. Линейный график (line chart)

1) Строится по последним ценам закрытия (ценам Close) стандартных временных периодов (тайм-фреймов);

2) Отражается на графике в виде ломаной линии, формируемой за счет соединения друг с другом всех значений цены Close за каждый конкретный промежуток времени.

3) Основные недостатки линейного графика:

– не позволяет отразить все данные по изменению цены;

– не позволяет в полной мере оценить поведение толпы в каждый конкретный момент времени, отображенный на графике.

Примечание: Трейдер может видеть, двигалась ли цена вверх, вниз или по горизонтали, но лишен возможности оценивать весь спектр поведения толпы в течение каждой единицы времени (неделя, день, час…), из которых строится конкретный график.

5) Основное достоинство линейного графика в том, что он:

– позволяет увидеть некоторые переломные моменты на рынке;

– позволяет распознать графические модели и сигналы на вход в рынок по этим фигурам;

– позволяет выявить ряд надежных сигналов на вход в рынок с помощью индикатора RSI.

Пример линейного графика приведен на рисунке № I_3.28._1

Рисунок № I_3.28._1

3. График в барах (Bar chart)

1) Строится по ценам:

Open (первая цена открытия бара);

High (цена максимум за период, отраженный баром);

Low (минимальная цена бара);

Close (последняя цена закрытия).

Примечание: Алгоритм построения бара следующий. Сначала проводим вертикальную линию между точками High и Low, а потом ставим своего рода насечки (риски) на уровнях цены Open (слева) и Close (справа). При этом, независимо от того, шла ли цена вверх или вниз в периоде, отраженном баром, расположение насечки (риски) цены Open всегда будет слева, а расположение насечки (риски) цены Close всегда будет справа от основной линии бара.

Пример изображения «бара» приведен на рисунке № I_3.28._2

Рисунок № I_3.28._2

2) Основной недостаток графика в барах в том, что в пределах периода, отраженного баром, цена могла изменяться неравномерно в силу разных объемов торгов в тех или иных ценовых промежутках, отраженных конкретным баром. Чтобы сделать картину более информативной, по-хорошему, следовало бы использовать разную толщину на каждом отдельном участке линии бара. Но такой способ представления динамики цены привел бы к усложнению восприятия графика и отдельных его частей. Поэтому принято использовать одинаковую толщину как основной (вертикальной) линии бара, так и насечек (рисок), отражающих цены Open и Close.

3) Основное достоинство графика в барах в том, что он позволяет отражать все четыре вида цены (Open, High, Low и Close).

Пример графика в «барах» приведен на рисунке № I_3.28._3

Рисунок № I_3.28._3

4. График в японских свечах (Candle Stick)

1) Строится по ценам:

Open (первая цена открытия бара);

High (цена максимум за период, отраженный баром);

Low (минимальная цена бара);

Close (последняя цена закрытия).

2) Графически представлен, так называемыми свечами, т.е. вертикальными прямоугольниками большей или меньшей длины в зависимости от величины пути (в единицах измерения цены), который прошла цена за период времени, отраженный свечей (за неделю, день, час…);

3) Прямоугольники свечи принято называть «телом свечи».

Если цены Open и High, с одной стороны, и цены Low и Close, с другой стороны, совпадают, то тело стандартной выраженной свечи выглядит в виде прямоугольника белого или черного цвета (в зависимости от того, поднялась или опустилась цена за конкретный промежуток времени, представленный свечой (не берем пока в расчет модели типа до:дзи и т.п.).

Если цена росла и, поднявшись до своего максимума, в конце периода, представленного свечой, закрылась (Close) несколько ниже достигнутого максимума (High), то у свечи появляется так называемая верхняя «тень» в виде вертикальной линии, которая проводится посередине свечи от точки High до точки Close.

Если в этот же период (например, в течение дня на дневном графике) цена после открытия Open опускалась до какого-то минимума, а потом опять поднялась до уровня Open и пошла дальше, в конечном итоге сформировала в течение этого дня белую «бычью» свечу, то у свечи появляется нижняя «тень» (длиной от точки Open до точки Low).

Аналогичным образом образуются тени и у «медвежьих» свечей, отражающих движение цены «ВНИЗ». Тени в таком случае меняют месторасположение: нижняя тень строится от цены Close, а верхняя тень – от цены Open, в то время как в предыдущем случае с «бычьей» свечой нижняя тень строилась от цены Open, а верхняя тень строилась от цены Close.

4) Если цена в течение периода, представленного свечой, росла, то свеча называется «бычьей» и закрашивается белым цветом.

Пример изображения «бычьей» свечи (движение «ВВЕРХ») приведен на рисунке № I_3.28._4

Рисунок № I_3.28._4

5) Если цена падала и закрылась ниже первой цены открытия, то свеча называется «медвежьей» и окрашивается в черный цвет.

Примечание: В MetaTrader5 часто применяется черный фон стола. Это вызывает необходимость окрашивать «медвежьи» свечи в белый цвет, а «бычьи» в черный. Несмотря на это, принято «медвежьи» свечи (показывающими снижение цены) называть «черными», а «бычьи» свечи (показывающие повышение цены) называть «белыми» (несмотря на то, что на черном /базовом/ фоне MetaTrader5 все выглядит наоборот).

Пример изображения «медвежьей» свечи (движение «ВНИЗ») приведен на рисунке № I_3.28._5

Рисунок № I_3.28._5

6) Основное достоинство японских свечей их информативность, позволяющая по моделям свечей более четко «читать» графики и видеть то, что невозможно увидеть с помощью других вариантов графического предоставления движения цены.

Анализ японских свечей предоставляет гораздо больше возможностей работать одновременно с двумя позициями (длинной и короткой), так как такой метод позволяет учитывать гораздо больше информации непосредственно из самого движения цены.

7) Недостатков такой способ графического представления рынков не имеет, если не считать недостатком необходимость много учиться, познавая премудрости свечного анализа.

Пример графика в «японских свечах» приведен на рисунке № I_3.28._6

Рисунок № I_3.28._6

III. История создания основ свечного анализа

1. Нет подлинных данных о том, когда появились «японские свечи».

В.П. Гусев (стр. 13 книги «Свечной анализ. Особенности применения») достаточно убедительно обосновывает точку зрения, согласно которой появление японских свечей, как способа отражения движения цены за тот или иной промежуток времени, является следствием развития рыночных отношений в Японии в первой половине XVIII века.

Развитие рыночных отношений и открытие первых рисовых бирж в Японии в эпоху 8-го сегуна династии Токугава (первая товарная рисовая биржа была открыта в 1730 году в г. Осака) повлекли за собой необходимость каким-то образом записывать движение цены на рис в течение дня и других периодов времени, а также отображать графически то, как двигались цены. «Японские свечи» и стали тем способом графической фиксации движения цены, который стал широко использоваться в Японии.

2. Некоторые авторы ошибочно приписывают авторство создания свечей Хонме Мунэхисе.

В.П. Гусев считает, что свечи появились до того, как Хонма стал активно промышлять на рынках и описал свои «Пять методов Сакаты».

Как ни странно, в Европе и в мире в целом «японские свечи» не были известны и не применялись почти до конца прошлого века. Между тем, с момента появления способа отображения движения цены под названием «японские свечи» и до начала их широкого применения за пределами Японии, прошло 250 – 270 лет. Вплоть до 90-х годов XX века биржевики применяли линейные графики и графики, состоящие из баров. Лишь после выхода в свет книги Нисона, посвященной свечам, участники рынка за пределами Японии надлежащим образом оценили информативность и высокую точность сигналов, которые подают модели «японских свечей».

3. То, что автором создания японских свечей как способа графического отображения движения цены был не Хонма Мунэхиса (1717 – 1803 г.г.), вовсе не умаляет его великой роли в создании и развитии метода японских свечей, ибо именно Хонма (и это, в настоящий момент, не вызывает ни у кого сомнений):

1) заложил основы философии свечного анализа;

2) предложил методы анализа движения цены;

3) разработал способы прогнозирования движения цены;

4) сформулировал психологические основы поведения биржевого торговца;

5) предложил вполне вменяемые торговые правила и приемы трейдера, не утратившие свое значение до наших дней.

4. Максимально подробно свои методы торговли на рынке риса Хонма представил в книге «Секреты мастерства от Хонмы Со:кю», состоящей из 157 разделов.

Важнейшие свечные модели Хонма Мунэхиса сформулировал в «Пяти методах Сакаты», и таковыми являются, в частности:

1) «Три горы»;

2) «Три реки»;

3) «Три разрыва»;

4) «Три солдата»;

5) «Три метода».

В соответствующем параграфе настоящей книги мы подробно опишем эти методы.

Но к самим «Методам Сакаты» в широком смысле слова (как я понял из книги В.П. Гусева «Свечной анализ. Особенности применения»), Хонма Мунэхиса не имеет никакого отношения.

Метод графического способа анализа рынка (по японски, – «Кэйсэн») по сведениям В.П. Гусева представлен в книге «Методы графического анализа рынка Саката» (в книге описано 70 моделей японских свечей) и других многочисленных японских источниках.

Метод «Кэйсэн», созданный в городе Саката (родина Хонмы Мунэхисы), есть продукт творчества огромного количества безымянных талантливых биржевиков средневековой Японии.

За 270 лет своего существования метод «Кэйсэн» накопил огромное количество моделей, отражающих разные состояния рынка и дающих посылы к совершению определенных действий со стороны трейдеров.

Одно бесспорно… В основе всех этих моделей и методов лежит философский фундамент, заложенный Хонмой.

5. Хонма был не только теоретиком, но и великим практиком трейдинга.

В 1750 году Хонма Мунэхиса получил контроль над капиталами своего семейного клана и приступил к торговле на местной рисовой бирже в портовом городе Саката провинции Дэва (современная префектура Ямагути).

Сообразительный Хонма создал уникальную по тем временам систему коммуникаций, позволившую ему быстрее других торговцев получать информацию о состоянии рынка риса в городе Осака (примерно 352 километра от Токио), куда рис перевозился из порта Саката (одного из мест сбора и продажи риса в средневековой Японии).

Для того, чтобы быть в курсе дел о том, что творится на рынке риса в городе Осака (расположен приблизительно на расстоянии 608 километров от порта Сакаты), и быстрее других принимать правильные решения относительно покупки или продажи риса, Хонма Мунэхиса нанял огромное количество людей, которых равномерно расположил на всем протяжении пути от Сакаты до Осаки.

С помощью разного рода способов подачи сигналов (надо полагать /это мои догадки/, голосовой, а также с помощью костров, гонцов и других способов визуальной передачи информации) сведения о состоянии рынка риса в Осаке практическим моментально попадала к Хонме Мунэхисе и он умело пользовался этим преимуществом инсайдера перед конкурентами – торговцами рисом, используя изобретенную им же методику (точнее сказать, – философский подход) анализа рынков.

Разумеется, Хонма был велик не только потому, что пользовался инсайдерской информацией, но и потому, что активно использовал (как бы мы сейчас сказали) фундаментальный анализ. Он вел записи о погоде и непогоде, о влиянии погодных условий на урожайность, об урожайных и неурожайных периодах, о том, как ведут себя рынки риса в эти периоды на тех или иных рисовых биржах Японии. Все собранные данные он тщательно анализировал и, делая соответствующие выводы относительно возможного движения цен на рис, совершал умопомрачительные сделки

Кроме того, Хонма и сам был крупным производителем риса, что позволяло ему соответствующим образом маневрировать на биржах.

6. Рекордами Хонмы Мунэхисы были:

1) 100 прибыльных сделок подряд (по данным Гусева В.П. этот факт задокументирован официально);

2) общая прибыль от торговли на биржах, измеряемая в современных ценах суммой в $4 000 000 000.

Доверять ли его «Пяти методам Сакаты» вопрос риторический.

Лично я проникся полным доверием к мнению столь авторитетного биржевика и в своей работе на рынках обязательно учитываю соображения Великого Хонмы. Заверяю читателя, что метод Хонмы ни разу меня не подвел. По всей видимости, причина в том, что при правильном применении этот метод не дает сбоев.

7. В основе философской концепции рыночной торговли Хонмы лежит число «3» с такими моделями, как «Три горы», «Три реки», «Три разрыва», «Три метода», «Три солдата».

Числу «3» Хонма Мунэхиса придавал особое значение.

Достаточно вспомнить следующий совет Хонмы: «Если вы чувствуете, что надо быстро войти в торговлю потому, что вы просто не можете проиграть, подождите три дня, чтобы увидеть, будете ли вы думать то же самое; если вы не изменили своего мнения, вы можете начать торговать, и, может быть, довольно удачно».

О том, насколько большое значение цифре «3» придавал Хонма, можно судить по названию одной из его книг, которую он озаглавил как «Золотой источник трех обезьян»…

Но моделями «Три горы», «Три реки», «Три метода», «Три разрыва», «Три солдата» Хонма не ограничился.

В этой книге Хонма Мунэхиса сформулировал основные правила для работы на рынках, которые легли в основу зарождавшегося в XVIII веке свечного анализа.

И хотя это еще не были полноценно сформулированные и описанные модели японских свечей (по сведениям моего первого учителя – преподавателя Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс-Клуб» – таких насчитывается около 3000… информация не проверена…), своей концепцией рыночной торговли Хонма Мунэхиса заложил основы философии современного свечного анализа как особой разновидности технического анализа.

8. Не вызывает сомнений то, что за философией Хонмы Мунэхисы стоит знание им психологии толпы и понимание того, что в основе любых действий на рынках лежит именно психология и уже потом все остальное.

Достаточно вспомнить следующий дошедший до наших дней совет Хонмы: «Если все другие имеют бычье настроение, будь глупым и продавай рис».

По всей видимости, Хонма раньше многих других понял, что торговцы и покупатели на рынках испытывали и всегда будут испытывать жадность и страх, сомнения и чрезмерную самоуверенность, радость и апатию. Под воздействием этих эмоций люди совершали, совершают и будут совершать сделки с момента зарождения рыночных отношений.

Эмоции «толпы», преобладавшие в тот или иной промежуток времени, фиксируются в соответствующих моделях японских свечей.

Правильно «считывать» эмоции «толпы» с рисунка графиков японских свечей, есть главное умение трейдера, если в основу своих торговых решений он положил науку свечного анализа.

9. Интересующимся историей создания «Метода Сакаты», автором которого без сомнения был Хонма, советуем к прочтению статью аналитика Банка ВТБ 24, Владимира Гусева, опубликованную в Журнале D (Д-штрих) № 13 (100) 12 июля 2010 года, под названием «Методы Сакаты Мунэхисы Хонмы».

В указанной статье В. Гусев приводит дословно ряд философских рассуждений Хонмы на тему о том, как следует торговать, чтобы всегда иметь прибыль. Интересная и поучительная статья, вскрывающая глубинную философскую подоплеку, которая кроется за моделями японских свечей.

Прежде чем Вы приступите к изучению японских свечей, рекомендуем прочитать эту статью, чтобы проникнуться духом родины данного метода… ибо Восток, как известно, дело тонкое… Дух метода не менее важен, чем его формальное описание и графическое представление на бумаге и мониторе компьютера…

Вышеуказанную статью Владимира Гусева можно прочесть ЗДЕСЬ: https://expert.ru/d-stroke/2010/13/metody_sakaty/

Разумеется также, настоятельно рекомендую не просто прочесть, а сделать своими настольными книгами работы В.П. Гусева:

1) «Японские свечи. Сборник моделей»;

2) «Свечной анализ. Особенности применения».

IV. Основные отличительные черты рынка ФОРЕКС:

1. Обороты рынка ФОРЕКС значительно больше, чем обороты фондового рынка.

Ежедневный оборот межбанковского валютного рынка ФОРЕКС составляет несколько триллионов долларов США (мы уже приводили данные о рекорде, поставленном в 2013 году… в один из дней апреля месяца 2013 года оборот рынка ФОРЕКС составил $5,4 трлн.). К слову сказать, это значительно больше, чем ежедневный оборот фондового рынка (рынка акций, облигаций, паев…). По некоторым данным в ближайшие годы оборот рынка ФОРЕКС в день вырастет до $10 000 000 000 000. Ежедневные циклопические объемы оборотов рынка ФОРЕКС не могут не сказываться на форме моделей свечей и некоторых особенностей шифрования психологии «толпы» на языке японских свечей.

2. Непрерывная работа валютного рынка 5 дней в неделю по 24 часа в сутки.

3. Некоторая степень управляемости со стороны государств – членов международного сообщества (с их регуляторами – ЦБ) и крупнейших маркетмейкеров (чего стоит доля Deutsche Bank — 19,30% или доля того же UBS с его долей — 14,85%… с такой финансовой мощью даже каждый по отдельности из этих банков в состоянии двигать рынок в необходимом ему направлении).

4. В силу отсутствия единого поставщика котировок (таких поставщиков на ФОРЕКС несколько) котировки в разных терминалах (у разных брокеров и Форекс-дилеров) могут существенно отличаться друг от друга даже на ДНЕВНЫХ тайм-фреймах.

V. Общие рассуждения, что вытекает из особенностей рынка ФОРЕКС

1. Гусев В.П. (см. его книгу «Свечной анализ. Специфика применения», стр. 238 – 271) обращает внимание трейдеров на целый ряд особенностей рынка ФОРЕКС и связанной с этими особенностями спецификой построения свечных графиков на рынке ФОРЕКС, которыми графики ФОРЕКС отличаются от графиков рынка акций.

2. Альберт Эйнштейн утверждал, что мы торгуем не активами, не рынками, а «представлениями о рынках».

3. Поскольку мои представления о рынках весьма схожи с представлениями В.П. Гусева, я не буду разделять сделанные мной выводы относительно специфики свечных графиков ФОРЕКС и приводить их отдельно от выводов, сделанных В.П. Гусевым. Я просто приведу единым массивом все то, в чем уверен и что является не только результатом изучения трудов таких мастеров свечного анализа, как Гусев В.П., но и результатом моего собственного практического опыта и теоретические изысканий.

VI. При использовании моделей японских свечей в качестве инструмента технического анализа следует учитывать следующее

1. Основное достоинство японских свечей в том, что истоки поставляемой ими информации кроются непосредственно в движении цены. Как только на графике формируется конкретная модель свечей, трейдер имеет весь объем информации, необходимый и достаточный для принятия практических решений в рамках трейдинга на конкретном тайм-фрейме. Дело лишь в объеме знаний трейдера о японских свечах и в искусстве применения поставляемой ими информации. Мастер трейдинга, в совершенстве знающий модели японских свечей и умеющий применять эти знания в своей практической деятельности (в рамках реального трейдинга и риска собственными деньгами), может обходиться без других индикаторов, как это делал великий Хонма.

2. Отдавая должное устоявшемуся мнению о том, что наибольшую информативность модели японских свечей дают на ДНЕВНЫХ и НЕДЕЛЬНЫХ графиках, нельзя согласиться с мнением тех, кто полностью отрицает или почти отвергает возможность успешного использования информации, поставляемой японскими свечами на других тайм-фреймах (особенно на графиках ниже 1-часовых).

В фундаментальной работе «Свечной анализ. Особенности применения», приводя целый ряд доводов и ссылаясь на опыт родины свечей Японии (в которой свечи применяют для анализа тенденций на 20-минутных и даже 5-минутных графиках) и приводя в качестве доказательства фотографии японских источников на эту тему, Гусев В.П. делает убедительные выводы, согласно которым:

1) в методе свечного анализа нет никаких ограничений, связанных с величиной тайм-фрейма;

Примечание: Подразумевается, что свечной анализ способен давать хорошие и убедительные результаты, как на больших, так и на малых временных интервалах.

2) к ограничениям в применении свечного анализа можно отнести только:

отсутствие у трейдера необходимых знаний о моделях японских свечей и стоящей за ними информацией;

ограниченное количество сделок, которое трейдер может совершить в рамках более мелких промежутков времени;

характер и природу рынка, на котором применяется свечной метод (в силу имеющих место отличий и особенностей каждого рынка).

В последнем случае трудно не согласиться с Гусевым В.П.

Сравнив поведение рынка любого известного индекса на фондовом рынке, мы можем обнаружить, что поведение фондового индекса будет более стабильным, чем поведение отдельных акций. Это потому, что индекс отражает усредненную динамику рынка, складывающуюся порой из динамик нескольких десятков акций. В то же самое время каждая отдельная акция, включенная в индекс, может вести себя значительно более динамично, допуская более резкую смену движений «туда – обратно». Само собой разумеется, что график свечей, отражающих движение цены отдельной акции, включенной в конкретный индекс, будет существенно отличаться от графика свечей, отражающих динамику движения цен на этот фондовый индекс. И это только отдельный частный пример, подтверждающий правоту Гусева В.П.

3. Модели японский свечей могут поставлять трейдеру опережающие сигналы о предстоящем поведении рынка.

Информация, поставляемая свечами, зачастую опережает сигналы скользящих средних и даже сигналы уникального индикатора ИШИМОКУ, все линии которого моментально реагируют на любое изменение цены.

Впрочем, применительно к ИШИМОКУ важно брать в расчет то, какую концепцию сочетания моделей японских свечей и сигналов индикатора ИШИМОКУ положил в основу своих торговых действий трейдер.

Создатель индикатора ИШИМОКУ исходил из того, что ИШИМОКУ должен подтверждать информацию, поставляемую свечами.

ИШИМОКУ уникальный индикатор. Несмотря на то, что ИШИМОКУ является трендовым индикатором, по нему можно работать не только по тренду. Индикатор МИШИМОКУ можно использовать при работе на «отбой» от уровня и на «пробой» уровня (линий ИШИМОКУ).

На этот счет, Терехов А.Ю. и Понизовский Е.Л. пишут: «Имеет право на жизнь и другой подход: именно свечные конфигурации должны подтверждать сигналы, поступающие от индикатора Ишимоку. Как правило, пробой уровней индикатора или отбой цены от них сопровождается некоторыми свечными конфигурациями. И здесь можно использовать следующее несложное правило: свеча или группа свечей не должны противоречить сигналу индикатора.» (стр. 45 книги «Индикатор Ишимоку как основа торговой системы»).

4. Модели японских свечей НЕ являются прямым сигналом на вход в рынок, так как никакая модель «разворота» (на вершине рынка или у его основания) и никакая модель «продолжения» тренда, сами по себе НЕ гарантируют, что при их появлении на графике рынок обязательно начнет двигаться в противоположном направлении или, соответственно, продолжит предыдущий тренд.

Впредь мы будем исходить именно из этого.

Модели «разворота», как индикатор разворота, показывают лишь то, что предыдущий тренд вот-вот должен завершиться.

Модели «продолжения» тренда, в свою очередь, говорят, что весьма велика вероятность того, что предыдущий тренд продолжит свое победное шествие на рынке.

На этот счет Гусев В.П. (см. стр. 216 книги Гусева В.П. «Свечной анализ. Особенности применения») делает глубокий вывод, согласно которому модели свечей сигналят нам не о «развороте» в смысле резкого поворота движения цены в обратном направлении, а о смене тенденции, что может включать в себя какие угодно варианты развития событий (как поворот от «бычьего» /повышательного/ движения цены к горизонтальному /по Гусеву В.П. – это «поворот»/, так и резкий разворот рынка и переход цены сразу же к немедленному снижению и дальнейшему длительному или короткому понижательному «медвежьему» тренду /по Гусеву В.П. – это «разворот»/).

В вышеприведенном утверждении Гусев В.П. акцентирует наше внимание на том, что «разворот» (т.е. резкая, на 180 градусов, смена направления рынка) и «смена тенденции» это не одно и то же. Следовательно, и относиться к ним трейдеру следует по-разному, то есть в точном соответствии со стоящим за этими терминами значением.

5. Понятие «модели разворота» НЕ совсем точно отражает существо вопроса и, как следует из вышесказанного, само по себе появление таких моделей на графике цены НЕ является прямым сигналом на вход в рынок в том, или ином направлении.

Последнее обусловлено двумя причинами, на которых заостряет внимание Гусев В.П.

Во-первых, принято считать, что имеется только две разновидности тренда (тренд «вверх» и тренд «вниз»). Между тем, такое мнение в корне неверно, ибо есть еще и такая разновидность тренда, как «горизонтальный тренд». У «основания» (на дне) рынка и на его «верху» (после появления соответствующей «модели разворота» японских свечей на рынке конкретного актива) может сформироваться нелюбимый профессионалами, «горизонтальный тренд». В этом случае (после появления «разворотной модели») не стоит рассчитывать на быстрый (немедленный) разворот рынка в обратном направлении.

Во-вторых, после вхождения в «горизонтальный тренд» цена (вместо того, чтобы развернуться и пойти в обратном направлении) вполне может пробить возникший на ее пути (в момент появления разворотной модели) уровень «поддержки» или «сопротивления» и продвинуться дальше в направлении предыдущего (соответственно, «медвежьего» или «бычьего») тренда, предварительно сформировав или не сформировав модель «продолжения» предыдущего тренда.

Цена может также «прилипнуть» к уровню «поддержки» или «сопротивления» и двигаться параллельно уровню, к которому «прилипла», «размывая» этот уровень или не размывая его.

Возможны и иные варианты развития событий, ибо рынок бесконечно вариативен.

6. Учитывая вышеизложенное, «модели разворота» вполне можно было бы назвать «моделями изменения», как это предлагает сделать Нисон.

В.П. Гусев критикует такую интерпретацию, сделанную Нисоном, считая ее ошибочной.

На этот счет Гусев В.П. отмечает, что неверным воззрениям Нисона в целом ряде позиций способствуют:

1) упрощенчество при толковании понятия «тренд»;

2) сведение разновидностей трендов только к повышательным и понижательным;

3) игнорирование того факта, что на рынке постоянно встречаются еще и горизонтальные тренды.

Таким образом, Гусев В.П. придерживается классической теории Чарьза Доу, который идентифицировал «горизонтальный» тренд в качестве самостоятельной разновидности тренда.

Принимая в расчет мнение В.П. Гусева, но учитывая, что в литературе общепринято название «модели разворота», применительно к целому ряду моделей японских свечей (вверху и внизу рынка) впредь будем придерживаться именно этого термина.

И, наконец, В.П. Гусев в своих работах неоднократно обращает внимание на упрощенчество, которое Нисон, Моррисон и другие авторы допускают при толковании моделей японских свечей, а также грубые ошибки в переводах японских источников.

Поддерживая точку зрения В.П. Гусева, модели «разворота» впредь будем считать моделями «разворота», а не моделями «изменения».

7. Независимо от вида рынка (будь то валютный, фондовый или сырьевой рынок) при анализе японских свечей работает общее правило: «Любая разворотная модель определяется только после предшествующей тенденции». Если той или иной «модели разворота» не предшествовала конкретная четко выраженная тенденция «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», мы не должны строить прогнозы на основе такой модели. При этом нам неважно, как красиво и четко та или иная модель разворота «проявится» на графике цены.

Мы рекомендуем трейдерам принимать в расчет только «модели разворота», образовавшиеся после четко выраженной тенденции продолжительностью от 5 – 7 свечей до 8 – 10 свечей.

ВНИМАНИЕ !!! При отсутствии предшествующего выраженного тренда, никакая модель не может считаться «моделью разворота».

8. Любая (даже самая надежная) модель японских свечей:

1) лишь дает трейдерам представление о психологическом состоянии толпы участников рынка и ее (толпы) настроениях;

2) лишь предупреждает о предстоящем изменении предшествующих тенденций или менее масштабных движений цены.

9. ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! Модели японских свечей НЕ являются прямыми сигналами на вход в рынок.

Модели японских свечей:

1) НЕ указывают точек входа в рынок;

2) НЕ указывают точек выхода из рынков;

3) НЕ являются такими точками.

Определив с помощью моделей японских свечей настроение рынка, непосредственные точки входа в рынок и выхода из него трейдер должен искать с помощью других методов, способов, индикаторов анализа…, зорко следя за тем, чтобы сигналы индикаторов и модели японских свечей не противоречили друг другу, а взаимно дополняли и подтверждали друг друга.

10. ЛЮБАЯ (даже самая надежная) МОДЕЛЬ японских свечей ДОЛЖНА оцениваться трейдерами с учетом следующих общих правил:

1) анализ рынков необходимо начинать с определения общей картины, чтобы, в первую очередь, определить, где вершина, а где дно рынка, так как свойства свечных моделей зависят от места, в котором они сформировались;

Примечание: На необходимость так поступать обращает внимание В.П. Гусев, который (стр. 86 книги «Свечной анализ. Особенности применения») на примере свечей с малыми телами убедительно показывает, что в промежуточных зонах рынка (в середине тренда или по его ходу, но не на вершине и не на дне) разнообразные свечи с маленькими телами («до:дзи», «волчки», «падающие звезды», «такури», «повешенный», «молот» и другие свечи данного пантеона) являются всего лишь обычными свечами неопределенности на рынке. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Такие свечи НЕ имеет смысла анализировать, если они обнаружены трейдером НЕ на вершине рынка и НЕ на его дне (мы бы добавили и ситуации «в середине» рынка /в разворотных точках/, при которых после мощного движения в ту или иную сторону рынок скорректировался и готов продолжить свое движение в сторону предыдущего тренда… /имеются ввиду такие точки коррекций, которые можно рассматривать в качестве вершины или дна коррекционных движений/). Такое жесткое правило обусловлено тем, что свечи с маленькими телами проявляют свои разворотные свойства только на дне и на вершине рынка. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Разумеется, что и при анализе других моделей японских свечей место их появления имеет решающее значение, а потому и с другими моделями мы должны поступать также: сначала анализируем рынки с точки зрения общей картины и определяем, где вершина, а где дно рынка, а потом уже обращаем внимание на конкретные свечные модели и их значимость в изучаемой зоне графика.

2) чем дольше («ВВЕРХ» или «ВНИЗ») длится конкретный тренд, тем сильнее модель и идущие от нее информационные посылы;

3) чем круче тренд (угол его наклона), тем сильнее модель и идущие от нее информационные посылы;

4) модель разворота японских свечей имеет значение и берется трейдером в расчет только в том случае, если она сформировалась после предыдущей выраженной тенденции (продолжительностью от 5 – 7 до 8 – 10 свечей);

5) модель разворота японских свечей имеет значение и берется трейдером в расчет только в том случае, если она появилась у сильного уровня «поддержки» или «сопротивления»;

6) модели разворота и модели продолжения тенденции имеют значение и берутся трейдером в расчет только в том случае, если произошел «отбой» от уровня (игра на отбой) или «пробой» (игра на пробой) уровня «поддержки» или «сопротивления» (разумеется, что речь при этом идет об «истинном пробое», а не о «ложном пробое»);

7) модель японских свечей более информативна, если в предыдущие (недалеко отстоящие) торговые сессии на графике появлялась модель «Пинцет».

11. ВАЖНО !!! Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что так называемые «боковики» («горизонтальные» тренды), о которых шла речь ранее, могут формировать не просто уровни, а целые «зоны» поддержки и «сопротивления».

Напоминаю, что «зоны» поддержки и сопротивления это не одно и то же, что собственно сам уровень «поддержки» или уровень «сопротивления». В зависимости от вида тайм-фрейма, такая «зона» может быть шире или уже. Но при любых условиях «зона» всегда значительно шире «уровня».

«Зона» того или иного уровня «поддержки» или «сопротивления» на ДНЕВНОМ графике вполне может стать горизонтальным «КОРИДОРОМ» определенной ширины на 1-ЧАСОВЫХ графиках, а цена на ДНЕВНОМ графике довольно долго может двигаться в горизонтальном направлении (т.е. в «горизонтальном» тренде) прежде, чем рынок окончательно сформирует «мнение» о том, куда в конечном итоге следует двинуть дальше.

Примечание: Это же можно наблюдать и в спарке 1-часового графика (долгосрочного) и 12-минутного (среднесрочного). То, что на 1-часовом тайм-фрейме является «зоной» «поддержки» или «сопротивления», на 12-минутном будет выглядеть как канал, а верхняя и нижняя границы этого канала будут являться уровнями «поддержки» и «сопротивления», соответственно.

12. Необходимо помнить, что одна и та же модель японских свечей может иметь множество разновидностей, каждая из которых часто существенно отличается от так называемых «эталонных» моделей.

Ко всему прочему, «эталонные модели» для фондового рынка могут отличаться от «эталонных моделей» для ФОРЕКС или сырьевого рынка конкретного товара и происходит это в силу существующих различий в природе самих рынков или активов, которыми трейдеры торгуют на этих рынках, и(или) потому, что рынок конкретного вида активов подвержен серьезному регулированию и вмешательству со стороны государств и крупных игроков (как это имеет место быть с рынком ФОРЕКС).

И наконец, «эталонность» – понятие субъективное.

Проведенные В.П. Гусевым исследования, а также мой собственный практический опыт и изыскания показывают, что свечные модели на ФОРЕКС могут существенно отличаться от моделей на рынках ценных бумаг и сырья, да и «эталонность» моделей на указанных рынках разная.

13. «Разворотные модели» японских свечей, формируемые в фазе начала роста рынка, могут отличаться от тех, которые формируются в первоначальной фазе падения рынка (как по параметрам, так и по частоте появления их на графиках цены).

Возьмите феномен более быстрого падения рынка «под собственной тяжестью» в период нисходящего «медвежьего» тренда и сравните с поведением рынка в стадии роста, и Вы обнаружите существенные различия в действиях участников рынка в этих совершенно противоположных фазах развития рынка.

Такое различие обусловлено разными побудительными мотивами и причинами, которые лежат в основе действий участников рынка на восходящем («бычьем») и нисходящем («медвежьем») рынке.

14. Из вышеприведенного пункта понятно, что еще одной причиной различий, которые могут возникнуть в моделях, является ее Величество «психология».

Участники рынка (инвесторы, трейдеры, спекулянты…), купившие актив при восходящем движении рынка, ведут себя более спокойно и склонны какое-то время удерживать актив (инвесторы и инвестиционные трейдеры, – дольше, спекулянты – меньше), психологически «привязываясь» к нему и не желая расставаться с тем, «что нажито непосильным трудом».

Такой психологический настрой «быков» влечет за собой то, что на вершине рынка формируются, как правило, менее резкие и радикальные по форме и содержанию модели разворота, а сам разворот готовится постепенно, по мере (более медленного) «созревания» рынка. Но стоит рынку «созреть» и он в течение короткого промежутка времени может стремительно обрушиться «под собственным весом».

Еще одной психологической закономерностью является практикуемая всеми начинающими трейдерами позиция «быть всегда правыми», на которую неоднократно указывал А. Элдер как на одну из причин неудач и разорения трейдеров.

Профессионал при первых же внятных признаках убыточности совершенной сделки, выйдет из сделки, коротко обрезав убытки.

Дилетант же (войдя в рынок в невыгодном направлении на основе каких-то своих не совсем верных представлений о рынке) с упорством барана, достойного лучшего применения, будет держать убыточную позицию, надеясь на то, что рынок вот-вот развернется. А рынок не разворачивается и не разворачивается… Наконец, наш идиот понимает, что скоро совсем разорит счет и выскакивает из рынка с огромными убытками. Цена же (по закону подлости) именно после такого выхода из рынка вдруг разворачивается в направлении, в котором ранее стоял наш блаженный. Наш герой рвет волосы на голове… и никак не может понять, почему же так происходит, что когда он выходит из рынка с катастрофическими убытками, рынок разворачивается.

15. Фундаментальные причины, лежащие в основе движений конкретных рынков, также могут существенно влиять на рисунок и содержание моделей японских свечей, частоту их появления на графиках и другие существенные для трейдеров обстоятельства. Трейдерам важно знать влияние каждого конкретного фундаментального фактора на формирование рисунка конкретного рынка.

16. Обобщая факторы, которые могут оказать влияние на вид и частоту появления той или иной модели на рынке, мы, идя в форматере рассуждений, высказанных на этот счет В.П. Гусевым, приводим следующий перечень таких факторов:

1) вид актива, которым намерен торговать трейдер (акции, облигации, фьючерсы, индексы, валютные пары, золото, сырье и т.д.);

2) вид тренда (тренд «вверх», тренд «вниз», «горизонтальный» тренд);

3) сектор экономики, к которому относится конкретная акция (если речь идет о фондовом рынке);

4) эшелон, к которому относится акция (если речь идет о фондовом рынке), а именно:

– «голубые фишки»;

– акции 2, 3, 4, 5… 10 эшелона;

– низколиквидные («мусорные») акции малоизвестных и малонадежных акционерных обществ.

5) цена торгуемого актива (акции, облигации, фьючерса, индекса, валютной пары, золота, конкретного вида сырья и т.д.);

6) объем торгов конкретным видом активов за истекшие сутки, а также в исторической ретроспективе;

7) имеющие место корреляции между активами (яркий пример — некоторые валютные пары… одна из них может двигаться «вверх», а другая «вниз»… входите в рынок одновременно по обеим парам в одном направлении, прибыль по одной паре «сжирается» убытками – по другой… входите по каждой паре в противоположных направлениях – не только удваиваете прибыль, но и увеличиваете размер потенциальных убытков, если вход в рынок окажется в неверном направлении…).

17. При поиске, идентификации, анализе и практическом применении моделей японских свечей необходимо:

1) знать формальное описание каждой модели;

2) понимать глубинную суть каждой модели, обнаруженной на графике цены;

3) помнить, что в свечном анализе главным является не точное следование какому бы то ни было заранее сформулированному (кем-то описанному и закрепленному на бумаге или в электронном виде шаблону, схеме, модели как таковой), а умение придерживаться духа и внутреннего содержания моделей японских свечей, и понимать содержание процессов, которые происходят на рынке и стоят за конкретной моделью свечей;

4) никогда не забывать, что эффективность применения свечного анализа зависит исключительно от уровня знаний и мастерства каждого конкретного трейдера;

5) помнить, что применительно к свечному анализу знания и мастерство подразумевают:

глубокое знание максимально большого количества моделей;

умение в каждый конкретный момент времени правильно оценить ситуацию на рынке, своевременно распознать модель свечей, быстро оценить ее значение и информацию, которую она несет;

умение практически применить свои знания в реальной ситуации работы с деньгами в условиях быстро меняющейся картины рынков.

18. «Окна» для рынка ФОРЕКС редкость (в то время, как появление «окон» на графиках движения цен акций и иных ценных бумаг является обыденным делом). На валютном рынке ФОРЕКС «окна» встречаются, прежде всего, на графиках малоликвидных валют и экзотических валютных пар.

19. На графиках высоколиквидных валютных пар «окна» появляются, как правило, только на НЕДЕЛЬНЫХ графиках и являются следствием наличия выходных дней, когда банки не работают.

Примечание: В первые же секунды открытия сессии в понедельник банки стремятся открыться там и на том уровне, где по прогнозам находится справедливая цена на конкретную валютную пару. Цена открытия в понедельник может не совпадать с ценой закрытия в пятницу. Отсюда появление «окон» на НЕДЕЛЬНОМ графике.

20. «Окна» на ДНЕВНЫХ графиках высоколиквидных валютных пар практически отсутствуют (что связано с непрерывной работой межбанковского валютного рынка 24 часа в сутки 5 дней в неделю). Если такие «окна» появляются, то они – лишь дублируют «окна», образовавшиеся между свечами НЕДЕЛЬНОГО графика, и появляются между свечами, отражающими на графике пятницу и понедельник.

Примечание: Гусев В.П. обращает внимание на закономерность, присутствующую на ДНЕВНЫХ графиках. В основном же цены закрытия предыдущего дня совпадают с ценами открытия очередного дня. Там не то, чтобы вовсе не было «окон», а эти «окна» состоят из разрывов между свечами всего в 1 – 3 пункта, что равно величине спрэда. Такие «окна» плохо идентифицируются и, в общем то, за «окна» не считаются. А зря… Наличие таких скрытых «окон» есть характерная особенность свечных графиков рынка ФОРЕКС, влияющая на идентификацию свечных моделей и их правильную интерпретацию. Эту особенность свечного графика рынка ФОРЕКС не следует игнорировать.

21. На ДНЕВНЫХ графиках «окна», не связанные с дублированием разрывов между свечами НЕДЕЛЬНОГО тайм-фрейма, можно обнаружить, как правило, исключительно на малоликвидных и разного рода экзотических валютных парах.

22. На внутридневных графиках (6-часовых, 4-часовых, 1-часовых) «окна» встречаются довольно часто, но все они (также как и «окна» на ДНЕВНЫХ графиках) связаны с межнедельными разрывами.

22. На внутридневных графиках (6-часовых, 4-часовых, 1-часовых) «окна» встречаются довольно часто, но все они (также как и «окна» на ДНЕВНЫХ графиках) связаны с межнедельными разрывами.

Примечание № 1: Чтобы убедиться, что на 4-х часовых графиках  рынка ФОРЕКС «окна» встречаются и что такие «окна» есть прямое следствие и дублирование «окон» на НЕДЕЛЬНЫХ графиках, достаточно взглянуть на 4-часовой график валютной пары USD/JPY в Метатрейдер5 ООО «ВТБ — Форекс». Между 4-часовой свечой за 2019.12.30, открывшейся в 12.00 и 4-часовой свечой за 2020.01.03, открывшейся в 08.00, имеется огромное «окно», связанное с новогодними праздниками и переходом с 2019 года на 2020 год. Аналогичное «окно» можно обнаружить между 4-часовой свечой за 2020.01.24, открывшейся в 20.00, и 4-часовой свечой за 2020.01.26, открывшейся в 20.00. Последний случай есть типичный межнедельный разрыв, связанный с выходными днями и попыткой найти справедливую цену при открытии в 20.00 свечи за 2020.01.26. Присмотритесь внимательно к графику и увидите, что на свечах 6-часовых и 4-часовых графиков «окна» не редкость, но все они есть следствие межнедельных разрывов. На тайм-фреймах поменьше (например, на 1-часовых) «окна» тоже есть, но и они есть следствие межнедельных поисков справедливой цены в момент открытия новой недели. Взгляните на «окно» на 1-часовом графике пары USD/JPY между свечой за 2020.01.24, открывшейся в 23.00, и 1-часовой свечой за 2020.01.26, открывшейся в 21.00. Это дублирование уже известного нам межнедельного «окна», о котором мы упоминали, сравнивая 4-х часовую свечу за 2020.01.24, открывшуюся в 20.00, и 4-часовую свечу за 2020.01.26, открывшуюся в 20.00.

Примечание № 2: В тоже самое время на внутридневных графиках рынка ФОРЕКС читатель вряд ли встретит «окна» естественного порядка (свойственные для рынка акций), не связанные с недельными разрывами и их дублированием.

23. На межбанковском валютном рынке применение всего арсенала моделей японских свечей возможно лишь на НЕДЕЛЬНЫХ графиках, но с ограничениями, вызванными небольшим количеством «окон» и их маленькой величиной даже на НЕДЕЛЬНЫХ тайм-фреймах.

24. Еще одной особенностью рынка ФОРЕКС, на которую я обратил внимание еще до знакомства с работами В.П. Гусева (приятно осознавать, что и мы что-то соображаем в теме свечного анализа), а потом получил подтверждение этого вывода у самого В.П. Гусева, является то, что участники рынка ФОРЕКС придают чрезвычайно важное значение курсам валютных пар и ценам открытия и закрытия сессий. В свою очередь, это влечет за собой появление выраженных уровней «поддержки» и «сопротивления», на которых и наблюдается формирование большинства моделей «отбоя» от уровней и «пробоя» уровней.

25. Но и это еще не все. До знакомства с работами В.П. Гусева я самостоятельно сделал вывод о том, что на графиках рынка ФОРЕКС (о каком бы тайм-фрейме не шла речь) уровни «поддержки» и «сопротивления» составляют основу основ.

Именно уровни «поддержки» и «сопротивления» являются главным элементом, на который трейдер должен всегда обращать внимание.

По отношению к сформированным на графике уровням, любые модели японских свечей имеют второстепенное значение. Для рынка ФОРЕКС (в отличие от рынка ценных бумаг) характерна привязка процесса формирования моделей японских свечей и самих моделей к этим уровням.

Когда я получил подтверждение таким выводам у В.П. Гусева, это подтолкнуло меня к необходимости работая на рынках, во-первых, всегда уделять пристальное внимание наличию «отбоев» от уровней и «пробоев» уровней, с одной стороны, и, во-вторых, следить за «истинностью» каждого «отбоя» от уровня и «истинностью» каждого «пробоя» уровня, с другой стороны.

Первостепенную роль в таком «распознавании» «истинности «отбоев» и «пробоев» играют соответствующие модели японских свечей (часто искаженные по сравнению с эталонными, в силу особенностей рынка ФОРЕКС).

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Высокая маржинальность рынка ФОРЕКС влечет за собой не только особенности формирования уровней «поддержки» и «сопротивления» (там, как мы уже писали, формируется больше «зон» «поддержки» и «сопротивления», а не просто уровней и др.) на графиках рынка валют, но и специфические формы «отбоев» и «пробоев» (например, в форме «размывания» уровней). Такое положение вещей на ФОРЕКС неизбежно отражается на формировании моделей японских свечей и вызывает их отличие, и даже прямое искажение по сравнению с так называемыми «стандартными моделями»… (понятием весьма условным и субъективным).

26. Практическое отсутствие «окон» на ДНЕВНЫХ графиках ведет к тому, что там очень мало простых свечных моделей, состоящих из небольшого (всего в 2 – 3 свечи) количества свечей. Если на рынках акций такие модели чаще всего имеют в своем составе окна, то ФОРЕКС дает другую картину, ибо на его графиках такие модели формируются чаще всего с такими деформациями и отклонениями, что распознаются, как совершенно другие модели, или как нечто малочитаемое.

27. На рынке ФОРЕКС нельзя ни в коем случае ориентироваться на модели в виде одиночных свечей (до:дзи, зонтик, молот, повешенный и другие одиночные и казалось бы, самодостаточные свечи) даже, если они появились на вершине или на дне рынка, если на следующий день не состоялось подтверждения. Необходимо обязательно дождаться подтверждения в виде соответствующей свечи на следующий день и(или) в виде сопутствующих сигналов разного рода индикаторов и(либо) получить подтверждение иными способами. Не понимать этого, значит обрекать себя на убытки.

Примечание № 1: При появлении на графике рынка ФОРЕКС модели из одиночной свечи (какой бы «крутой» она не была на рынках ценных бумаг) необходимо обязательно учитывать свечи, окружающие (как до, так и после) такую одиночную свечу… На ФОРЕКС необходимо всегда ориентироваться на более сложные свечные формации и (чтобы своевременно увидеть часто скрывающиеся на графиках ФОРЕКС подвохи) пытаться распознать более сложные модели, нежели модель из одной свечи. Если на фондовых рынках одна свеча может быть самодостаточной, то на рынке ФОРЕКС такой номер чаще всего не проходит. На межбанковском валютном рынке ФОРЕКС роль одиночных свечей значительно меньше, чем на рынках ценных бумаг. Это обусловлено, на наш взгляд, особенностями формирования уровней «поддержки» и «сопротивления», обусловленной особой ролью на ФОРЕКС котировок и цен открытия и закрытия свечей, а также и первичностью «зон» «поддержки» и «сопротивления» по отношению к моделям японских свечей (модели свечей имеют вторичное, вспомогательное, факультативное по отношению к «зонам» значение), о чем мы уже писали.

Примечание № 2: Кроме того, наличие на ФОРЕКС даже не уровней, а целых «зон» «поддержки» и «сопротивления», требует на их преодоление больше времени, чем на преодоление тоненького уровня «поддержки» или «сопротивления». Это, в свою очередь, вынуждает трейдера к терпению и умению ждать, пока не сформируется более сложная многосвечная модель «разворота», на формирование которой всегда требуется значительно больше времени, чем на формирование модели из одной свечитаких, как «до:дзи» (в разных ее вариантах), «молот», «зонтик», «повешенный» и другие. На ФОРЕКС наличие одной разворотной свечи совершенно недостаточно для ожидания разворота, а тем более для полноценного разворота или смены тренда на горизонтальный.

28. Особое внимание следует уделять появлению на графиках цены моделям «пинцет» (их несколько разновидностей), которые (как статистически доказано Галиной Борисенко, на которую ссылается В.П. Гусев) являются на графиках Форекс одной из самых надежных моделей японских свечей. Как доказала Галина Борисова, модель «пинцет» оказалась ошибочной на паре EUR/USD лишь в 11,5% случаев, т.е. в 6 моделях из 52, встретившихся на ДНЕВНОМ графике. Надо полагать, что и на других валютных парах результаты будут не сильно разниться.

ВНИМАНИЕ !!! Для рынка ФОРЕКС характерны не только большая надежность модели «пинцет», но и резкое увеличение частоты появления таких моделей, как «пинцет».

29. Модель «Три черные вороны» на графиках ФОРЕКС чаще всего представлена в виде такой ее разновидности, как «Три одинаковые вороны», так как в таких моделях на графиках ФОРЕКС практически постоянно совпадают цены Close предыдущей свечи и Open следующей.

30. Трейдерам, промышляющим на ФОРЕКС, необходимо забывать о часто встречающихся на рынках ценных бумаг моделях, состоящих из 2 – 3 свечей, формируемых с образованием «окон». Мы уже отмечали выше, что «окна» появляются, как правило, только на НЕДЕЛЬНЫХ графиках, а на «ДНЕВНЫХ такие окна лишь дублирование межнедельных разрывов. Эту особенность рынка ФОРЕКС обязательно необходимо учитывать. А потому, ФОРЕКС-трейдерам следует ориентироваться на более сложные, имеющие в своем составе больше свечей, модели.

ВНИМАНИЕ !!! Для ФОРЕКС характерно резкое уменьшение роли моделей, состоящих из 2 – 3 свечей, относящихся как к пантеону моделей «разворотного» типа, так и к пантеону моделей «продолжения».

ВНИМАНИЕ !!! Необходимо научиться видеть за одиночными свечами более сложные модели, учитывая ближайшее окружение (как до, так и после) информативной свечи, а не только одну эту свечу, какой бы силы она ни была и как бы высоко такая свеча ни котировалась на рынке ценных бумаг.

ВНИМАНИЕ !!! Очень может статься так, что одиночная свеча на графике ФОРЕКС является не разворотной, а всего лишь выступает в качестве части более сложной модели «продолжения» или модели, свидетельствующей о смене тренда на горизонтальный. А потому необходимо уметь ждать, пока модель «продолжения» не сформируется в полном объеме.

31. Необходимо зарубить себе на носу, что роль одиночных свечей на ФОРЕКС значительно ниже той, которую такие свечи имеют на рынке акций. Это относится как к моделям в виде одной «разворотной» свечи, так и к одиноким информативным свечам в рамках моделей «продолжения».

ВНИМАНИЕ !!! В целом для рынка ФОРЕКС характерно резкое увеличение роли «разворотных» моделей, состоящих из большого количества свечей, а не из одной свечи.

32. В силу большой инерционности рынка ФОРЕКС, неспособности его быстро останавливаться и, как правило, повторяющихся неоднократно (после разгона вверх или вниз) попыток рынка найти «справедливые» уровни «поддержи» и «сопротивления» (на которых можно было бы остановиться окончательно и от которых, со временем можно было бы «отбиться»), графикам ФОРЕКС присуще большое количество моделей «продолжения» (как вверх, так и вниз).

Особенно это относится к моделям «продолжения» из многих свечей, не имеющим «окон».

На мой взгляд, инерционность рынка ФОРЕКС, огромная масса денег, участников и интересов, которые за ним стоят, приводят на графиках ФОРЕКС к частому формированию сложных моделей «продолжения» и целых конгломераций «продолжений», состоящих из многочисленных свечей.

Эта особенность рынка ФОРЕКС не всегда используется трейдерами. А зря !!! Умение своевременно распознать и воспользоваться возможностями, которые открывают такие модели, важнейшее качество любого успешного трейдера.

33. С сильной инерционностью рынка ФОРЕКС связан еще один феномен, а именно наличие на графиках ФОРЕКС большого количества таких моделей консолидации рынка, как «Метод трех вверх», «Метод трех вниз», «Игра на минимумах вверх», «Игра на минимумах вниз», «Две – три звезды».

Для графиков рынка ФОРЕКС характерно резкое увеличение общего количества вышеперечисленных моделей «продолжения» тенденции по сравнению с общим количеством таких моделей на фондовом рынке.

В силу сказанного ФОРЕКС-трейдерам необходимо уметь идентифицировать такие модели, понимать, какой психологический посыл за ними стоит, и умело использовать эти знания для извлечения прибыли.

34. Характерной чертой графиков ФОРЕКС является то, что на них часто формируются большие «бычьи» и большие «медвежьи» свечи. ВНИМАНИЕ !!! Для графиков рынка ФОРЕКС характерно также периодическое появление не просто больших, а огромных по размеру свечей, которых на рынке ценных бумаг не бывает по определению. А между тем величина тела может о многом свидетельствовать знатоку свечей.

35. Для моделей «продолжения» на графиках рынка ФОРЕКС характерны увеличенные соотношения между телами больших и малых свечей. Это значит, что, если, например, на рынке какой-то акции большая свеча в 3 раза больше малой, то на ФОРЕКС большая свеча может быть в 5, а то и в 10 раз больше малой.

36. Особенностью ФОРЕКС является и частое появление на графиках специфической (не присущей графикам акций) модели «Форексное поглощение» как разновидности больших и сверхбольших свечей (свеча, которая полностью перекрывает предыдущие четыре свечи… но классической моделью будет та, где не только происходит перекрытие четырех предыдущих свечей, а еще есть и совпадение экстремумов тел).

37. На рынке ФОРЕКС практически не встречаются свечи без теней. Всмотритесь внимательно в любую модель, не имеющую теней. Вы чаще всего обнаружите, что тень там, как правило, все равно присутствует (пусть даже в виде 1 пипса). Как не крути, а наличие у свечи тени (даже, если она сверхмалая) дает иную информацию, нежели ее отсутствие. Эту особенность необходимо учитывать при свечном анализе графиков на рынке ФОРЕКС.

38. Трейдерам, разбойничающим на рынке ФОРЕКС, в своих прогнозах обязательно следует делать поправку на то, что за рынком ФОРЕКС стоит невероятная по размерам финансовая махина из миллионов контрактов и стоящих за ними финансовых операций, в которых заинтересованы все: от государств, крупнейших банков, поставщиков нефти и стали до рядовых трейдеров. Этот феномен стоит за каждой высоколиквидной валютой мира (особенно из числа тех, которые представлены основными валютными парами).

Когда под влиянием каких-то фундаментальных данных валютная пара двинулась в ту или иную сторону, ее трудно сразу остановить. Особенно это видно на примере того, когда обрушивается валютный курс конкретной валютной пары. Кстати, это может произойти не обязательно вследствие роста или падения ВВП страны эмитента конкретной валюты или под влиянием других классических фундаментальных данных, но и по причине валютных интервенций, которые иногда проводят центральные банки государств. Такие действия регуляторов и другие не совсем рыночные действия могут моментально обрушивать валюту или возносить ее курс до небес. Порой масла в огонь подливают и крупнейшие частные банки-маркетмейкеры, владеющие активами, сопоставимыми с бюджетами некоторых государств, и крупнейшие спекулянты (всем известен классический пример обвала Соросом британского фунта, в результате чего этот стервятник в команде с другими хищниками, заработал $1 000 000 000 в течение одного дня).

После того как рынок разогнался по тем или иным причинам и произошло сильное падение конкретной валюты (базового актива), курс падающей под тяжестью рынка валюты не может немедленно по желанию трейдера остановиться в какой-то одной точке или на каком – то одном уровне.

Требуется время !!!

Огромная масса денег и интересов, которые стоят за каждой конкретной валютой в паре, давит на курс валюты так, что в свои расчеты и прогнозы ФОРЕКС-трейдеры должны закладывать фактор инерции рынка и учитывать, что прежде чем рынок успокоится, ему необходимо порой несколько раз «тормознуть» на определенных уровнях. Чтобы остановиться и развернуться в обратном направлении, рынок конкретной валюты должен «выдохнуться» и (под воздействием постепенного ухода с рынка большого количества участников) сформировать более разумные, сбалансированные и точные (близкие к справедливой цене на базовый актив) уровни, чем те, на которые обычно трейдер рассчитывает вначале.

Последние приводит к тому, что конкретная валютная пара на ФОРЕКС может затрачивать много времени на разворот, а само формирование «разворотной» модели свечей может занимать значительно больше времени, чем занимает формирование такой же модели на графиках рынка акций.

ВНИМАНИЕ !!! В отличие от фондового рынка, рынок валюты часто превышает все разумные ориентиры движения либо дает слишком завышенные (по сравнению с расчетными) или слишком заниженные уровни.

ВНИМАНИЕ !!! Отсюда основной вывод, который читателю следует извлечь из вышеприведенного моего рассуждения, является то, что «Главной ДОМИНАНТОЙ (т.е. господствующим фактором) НА рынке ФОРЕКС ЯВЛЯЕТСЯ его величество ВРЕМЯ».

Примечание: На фондовом рынке все иначе. Цена акций может быть далека от справедливого уровня. Одно дело цена на бирже, другое дело так называемая «внутренняя стоимость» акций. Расчетная цена акций на бирже может сильно не соответствовать ее реальной стоимости. А потом, объемы купли-продажи каждой конкретной акции весьма ограничены по сравнению с объемами торгов по конкретным видам валют, а потому и движения цен на акции (если к тому не имеется фундаментальных или спекулятивных причин) не столь радикальны. И наконец, рынок акций сильно завязан на рынок фьючерсов и опционов (деривативы), так как большинство операций по акциям перенесены во времени на будущее и формализованы в сделки с деривативами. Такое положение вещей не может не сказываться на том, как формируются модели японских свечей на рынке акций и не могут не вести к сильным различиям в этом вопросе между рынком ФОРЕКС и рынком ценных бумаг.

39. В силу вышесказанного «разворотные» модели на графике ФОРЕКС формируются значительно дольше, чем на рынке акций, и включают в себя значительно большее количество свечей. Необходимо знать такие модели, уметь их идентифицировать, уметь ждать, пока они сформируются окончательно и четко обозначат направление дальнейшего движения рынка. ВНИМАНИЕ !!! Никогда не забывайте о главной доминанте на рынке ФОРЕКС !!! Главная ДОМИНАНТА – ВРЕМЯ !!!

40. По той же причине (причине более длительного поиска уровней наиболее справедливой цены конкретной валюты как базового актива) на рынке ФОРЕКС (по сравнению с рынком акций) наблюдается значительное увеличение периода времени для формирования моделей «продолжения», ведущее к тому, что вместо 2 – 3 промежуточных свечей на ФОРЕКС чаще встречается 3 – 4, а вместо 6 – 8 увеличение промежуточных свечей доходит порой до 20 и более свечей. Я обратил внимание на то, что довольно часто сложные свечные агломерации, состоящие из 20 и более свечей, как раз и формируют те самые «ЗОНЫ» «поддержки» и «сопротивления» определенной высоты (величины по вертикали), длительностью в те самые 20 и более свечей, о которых я уже не раз упоминал в настоящем учебнике. Не надо забывать, что каждая свеча, это конкретный период времени (5 минут, 12 минут, 30 минут, 1 час, 6 часов, день, неделя, месяц…). Именно от этих «ЗОН» в конечном итоге отталкивается цена, «размыв» верхнюю или нижнюю линию такой «ЗОНЫ» и окончательно двинувшись в обратном направлении, сформировав свечную агломерацию «разворота», или, наоборот, продолжив движение в направлении предыдущего тренда, окончательно сформировав свечную агломерацию «продолжения» тренда.

Примечание № 1: Полагаю, что такого рода свечные агломерации в некоторых случаях следует рассматривать как вполне полноценные коррекционные волны, идентифицируемые по системе Эллиотта.

Примечание № 2: При формировании «ЗОН», о которых идет речь выше, трейдерам необходимо научиться распознавать моменты, когда верхняя граница «ЗОНЫ» (уровень «сопротивления» такой «ЗОНЫ») и нижняя граница «ЗОНЫ» (т.е. уровень «поддержки» «ЗОНЫ») окончательно «размывается» ценой. Как только «размывание» окончательно состоится, это будет хорошим моментов входа в рынок, соответственно, «ВВЕРХ» (Buy) или «ВНИЗ» (Sell).

Примечание № 3: Периоды формирования «ЗОН» «поддержки» и «сопротивления» на рабочем (среднесрочном) тайм-фрейме, состоящих из сложных свечных конгломераций, могут сопровождаться так называемым «залипанием» осцилляторов на тайм-фрейме долгосрочного графика или графика, составляющего половину долгосрочного (например, рабочий – 12 минутный, долгосрочный – 1-часовой, а половинный, соответственно, – 30 минутный). Впрочем, «залипание» может происходить одновременно на осцилляторах рабочего (среднесрочного) графика, на осцилляторах графика, составляющего половину долгосрочного графика, и на долгосрочном графике.

41. ВНИМАНИЕ !!! Особо важно понимать, что формирование на ФОРЕКС «разворотных» моделей и моделей «продолжения» чрезвычайно сильно привязано к определенным уровням «поддержки» и «определения», а зачастую не просто к уровням, а к целым «зонам» «поддержки» и «сопротивления», имеющим ту или иную толщину. Можно с некоторой оговоркой утверждать, что формирование моделей «продолжение» привязано к уровням сильнее, чем формирование моделей «разворота».

ВНИМАНИЕ !!! Без взаимной увязки «разворотных моделей» и «моделей продолжения», с одной стороны, и уровней «поддержки» и «сопротивления» в сочетании с наличием «истинных отбоев» и «истинных пробоев», с другой стороны, качественный свечной анализ на рынке ФОРЕКС не возможен.

42. ВНИМАНИЕ !!! Обращая внимание на «Зоны» «поддержки» и «сопротивления», и привязанности моделей к этим уровням на ФОРЕКС, нельзя не коснуться вопроса о том, что сами эти «Зоны» могут выступать в роли горизонтального канала, в котором тоже можно работать (используя более мелкие тайм-фреймы). Часто бывает так, что верхняя граница такой «Зоны» на 1-часовом графике вполне может быть использована в качестве непосредственного уровня «сопротивления». Нижняя же линия такого канала может выступать в роли уровня «поддержки». Идеальной является ситуация, когда мы работаем по уровням, используя экстремумы на НЕДЕЛЬНЫХ графиках и уровень этих экстремумов (полноценно проявивших себя как точки Т. Демарка) совпадает с уровнями «поддержки» и «сопротивления» выявленной на 1-ЧАСОВОМ графике или 12-МИНУТНОМ графике (да и на 12-МИНУТНЫХ графиках безотносительно к уровням на 1-ЧАСОВЫХ графиках иногда встречаются шикарные возможности для мелких трейдеров, не имеющих большого торгового капитала). В таких случаях, при «отбое» от уровня и формировании соответствующей модели японских свечей спекулянту можно неплохо заработать на непродолжительных движениях цены от уровня к уровню. Для такой тактики игры не требуется ждать полноценных, долго созревающих моделей, присущих ФОРЕКСУ, а можно воспользоваться моделями из 1 — 2 свечей. Главное, чтобы имел место полноценный качественный отбой от уровня, а общая ситуация благоприятствовала бы тому, чтобы сработать на «отбой» от уровня.

43. Из вышеприведенного перечня рекомендаций видно, что только трейдер, имеющий хорошие теоретические знания и большой практический опыт, сможет максимально использовать весь потенциал, заложенный в разнообразных моделях японских свечей.

VII. Немного об авторитетах в области «свечного анализа»

1. В какой уже раз, ссылаясь на известное мнение А. Эйнштейна о том, что на рынках люди торгуют, не активами и не рынками, а своими представлениями об этих активах и рынках, позволю себе утверждать, что в области свечного анализа для трейдера не должно быть абсолютных авторитетов. Следует выработать свое собственное мнение о каждой конкретной модели японских свечей и применять их, используя собственный опыт. Именно так я поступил, прежде, чем приступить к описанию свечных моделей в настоящей книге.

2. Несмотря на то, что для меня почти нет абсолютных авторитетов ни в одной из областей трейдинга, всегда учитываю мнение известных аналитиков и профессионалов, не стесняюсь у них учиться, но всегда критически подхожу к любому толкованию конкретных моделей японских свечей.

3. Изучая свечной анализ, рекомендую постоянно обращаться к следующим источникам (всегда подвергая критическому взгляду то, что предлагают Вам авторы… за исключением, пожалуй, произведений классика – Хонмы Мунэхисы и В.П. Гусева, как особо авторитетного знатока свечного анализа в России):

1) Хонма Мунэхиса (1717 – 1803 г.г.) «Золотой источник трех обезьян»;

2) Хонма Мунэхиса (1717 – 1803 г.г.) «Сосредоточенность на рынке»;

3) Хонма Мунэхиса (1717 – 1803 г.г.) «Секреты мастерства от Хонма Со:кю»;

4) Книга «Методы графического анализа рынка Саката» (в первоисточнике на японском, кому это доступно);

5) Гусев В.П. Японские свечи. Сборник моделей. Издательство «Известия». Москва. 2010;

6) Гусев В.П. Свечной анализ. Особенности применения. Москва 2015;

7) Стив Нисон. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. М.: Издательство «Евро». 2008;

8) Стив Нисон. За гранью японских свечей. — М.: ИД «ЕВРО». 2009;

9) Грегори Л. Моррис. Японские свечи (метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем). Издательство АЛЬПИНА Паблишер. Москва 2001;

10) Грегори Л. Моррис «Сила свечи»;

11) Эрик Л. Найман «Малая энциклопедия трейдера». 6-е издание. М.: Альпина Бизнес Букс. 2005 – 403 с (стр. 390 – 399) (71 модель);

12) В.И. Сафин. Кому светят японские свечи ? – 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. – 240 с.: ил. (81 модель);

13) В.И. Сафин. Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех ! Москва. 2006 (стр. 20 – 23) (12 «бычьих» и 12 «медвежьих» важнейших моделей для начинающих трейдеров);

14) Юрий Жваколюк «Таинства японских свечей»;

15) Булковски «Энциклопедия свечных моделей»;

16) Филиппе Тудела (перевод книги Хонмы Мунэхисы «Сосредоточенность на рынке»);

17) Самойленко Н.В. «Основы успешного инвестирования, спекуляций, трейдинга и частного предпринимательства» (публикуется на сайте snvinvest.com);

18) Интернет-источники.

VIII. Предлагаю обратить особое внимание на следующие источники:

1. Работы Хонмы Мунэхисы (как родоначальника если уж не самих японских свечей, то философии свечного анализа как таковой):

1) «Золотой источник трех обезьян»;

2) «Сосредоточенность на рынке»;

3) «Секреты мастерства от Хонма Со:кю».

2. Книги В.П. Гусева:

1) «Японские свечи. Сборник моделей»;

2) «Свечной анализ. Особенности применения».

3. Считаю книги В.П. Гусева наиболее авторитетным русскоязычным источником сведений о моделях японских свечей и свечном анализе вообще

Во-первых, работы непосредственно самого Хонмы Мунэхисы, а также такой японский источник, как книга «Методы графического анализа рынка Саката» в основе своей недоступны российскому читателю в первоисточнике.

Во-вторых, В.И. Гусев владеет японским языком и имеет возможность переводить японские источники непосредственно с японского языка на русский. Последнее значительно снижает риск утраты смысла при переводах.

В-третьих, все другие источники в российских реалиях это лишь перевод (не всегда качественный) с английского языка на русский язык того, что о японских свечах писали англоязычные авторы. В таких источниках всегда есть риск нарваться на то, что неправильная интерпретация англоязычного автора будет дополнена изрядной долей ошибок в переводе с английского на русский. В столь тонкой и чувствительной области, как анализ моделей японских свечей, данный аспект может иметь решающее значение для правильного истолкования того, что трейдер видит на графике. Поскольку на многочисленные ошибки и прямые подтасовки англоязычных и российских интерпретаторов моделей японских свечей в своих трудах постоянно указывает В.П. Гусев (а делает он это логично и всегда обоснованно), мы при написании параграфов настоящей книги, посвященных японским свечам, постоянно сверяем свою авторскую позицию с позицией В.П. Гусева как самого авторитетного русскоязычного специалиста в области свечного анализа. Это же рекомендуем делать всем трейдерам, положившим модели японских свечей в основу своего анализа рынков.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже…

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(1.7.): Ищу богатого «буратино» для совместной реализации сверхприбыльного мегапроекта…

(С) Самойленко Н.В.

Друзья !!!

Ищу богатого «буратино» для совместного промысла на высокомаржинальных рынках.

Цель проекта – в течение нескольких лет заработать $1 000 000 000 на двоих.

Работаем в паре.

Требования к кандидату:

1. Полная психологическая совместимость.

2. Устойчивость психики.

3. Умение брать на себя ответственность за принятые решения.

4. Возможность работать на рынках в паре в режиме онлайн 5 дней в неделю.

5. Желание значительно увеличить стартовый капитал.

6. Обучаемость.

7. Желание постоянно обучаться.

8. Наличие стартового капитала.

9. Готовность потерять стартовый капитал в силу понимания высоких рисков в промысле на высокомаржинальных рынках.

10. Легальность происхождения и чистота первоначального капитала обязательны.

Я обеспечиваю полное интеллектуальное сопровождение проекта (на подготовку проекта ушло 15 лет).

Работаю по официальному договору.

Натаскиваю на виртуальных счетах до 31 декабря 2020 г.

Реально начинаем работать с 10 января 2020 г.

Предложение действительно до 31 сентября 2020 г.

P.S. Допустимо объединение усилий нескольких человек и создание в рамках проекта группы единомышленников числом до 5 – 10 человек.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.